# Cerbero Bite

Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia
**Cerberus Bite**: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione
attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.

## Sintesi della strategia

- **Sottostante:** ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- **Struttura:** Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread,
  vendita di credito a delta corto **0.10–0.15** (≈ 18% OTM).
- **DTE:** 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- **Sizing:** Quarter Kelly = **13% del capitale corrente**, con cap
  hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- **Gestione attiva:** profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito,
  vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato
  (|delta| ≥ 0.30). Su ETH **non si difende rollando**: si esce.
- **Frequenza:** candidatura giornaliera (cron `0 14 * * *`, crypto è 24/7),
  fino a **5 posizioni concorrenti** sul profilo principale (3 sul
  conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare;
  nei giorni in cui falliscono, niente trade.

Il sistema è **deterministico**: nessun LLM partecipa al decision loop.
Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione,
i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di
esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).

## Catena di responsabilità

```
Cerbero Bite (rule engine)  →  Adriano (decisione finale)  →  Cerbero core (esecuzione)
```

- Cerbero Bite **propone** trade e segnala uscite. Non esegue mai
  direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite `cerbero-memory.push_user_instruction`
  con `source="cerbero-bite"` e ne pianifica l'apertura/chiusura sul
  proprio motore di esecuzione.

## Documentazione

I documenti di progetto si trovano sotto `docs/`. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.

| File | Contenuto |
|---|---|
| `docs/00-overview.md` | Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
| `docs/01-strategy-rules.md` | Regole della strategia (entry/manage/exit) |
| `docs/02-architecture.md` | Architettura software, componenti, interfacce |
| `docs/03-algorithms.md` | Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
| `docs/04-mcp-integration.md` | Mappa dei tool MCP usati e contratti |
| `docs/05-data-model.md` | Schema persistenza posizioni, log, KB |
| `docs/06-operational-flow.md` | Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring |
| `docs/07-risk-controls.md` | Kill switch, cap, dead-man, audit |
| `docs/08-testing-validation.md` | TDD, paper trading, golden tests |
| `docs/09-development-roadmap.md` | Fasi di sviluppo e milestone |
| `docs/10-config-spec.md` | Schema di `strategy.yaml` con soglie |
| `docs/11-gui-streamlit.md` | Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |

## Stato attuale

Il progetto è in fase **specifica**. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella `docs/`. La prima fase di implementazione è dettagliata in
`docs/09-development-roadmap.md`.

## Avvertenza

Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi `Cerbero_Office/CLAUDE.md`). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (`Cerbero_Office/NewStrategy/
analisi_dai_storici/`) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono **non negoziabili**.
