feat(config): EntryConfig campi adaptive IV-RV gate + VoV guard
Aggiunge i flag e i parametri per il gate IV-RV adattivo (P25 rolling) e per il Vol-of-Vol guard. Default disabilitati per non cambiare comportamento dei profili attuali. Vedi docs/superpowers/specs/2026-05-08-iv-rv-adaptive-gate-design.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -84,6 +84,24 @@ class EntryConfig(BaseModel):
|
||||
iv_minus_rv_min: Decimal = Field(default=Decimal("0"))
|
||||
iv_minus_rv_filter_enabled: bool = False
|
||||
|
||||
# IV richness gate adattivo (Phase 5+). Quando
|
||||
# `iv_minus_rv_adaptive_enabled=True`, la soglia statica
|
||||
# `iv_minus_rv_min` diventa il floor assoluto e la soglia
|
||||
# effettiva è `max(P_q rolling, floor)` calcolata su
|
||||
# `market_snapshots`. Vedi
|
||||
# `docs/superpowers/specs/2026-05-08-iv-rv-adaptive-gate-design.md`.
|
||||
iv_minus_rv_adaptive_enabled: bool = False
|
||||
iv_minus_rv_percentile: Decimal = Field(default=Decimal("0.25"))
|
||||
iv_minus_rv_window_target_days: int = 60
|
||||
iv_minus_rv_window_min_days: int = 30
|
||||
|
||||
# Vol-of-Vol guard (§4-quater roadmap punto 2): blocca entry se
|
||||
# |DVOL_now - DVOL_24h_ago| supera la soglia. Cattura regime
|
||||
# shift bruschi non riflessi nel percentile rolling.
|
||||
vol_of_vol_guard_enabled: bool = False
|
||||
vol_of_vol_threshold_pt: Decimal = Field(default=Decimal("5"))
|
||||
vol_of_vol_lookback_hours: int = 24
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# Structure
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user