fix(analysis): distingui ask<=0 (missing ask) da bid>ask (cross reale)

Nuovo campo ChainAuditReport.ask_zero_count. La logica del loop
parsifica prima l'ask: se ask<=0 è "missing ask side" (su Deribit
significa nessun ordine in vendita), conta in ask_zero_count e non
applica il check bid>ask. Solo con ask>0 si confronta con bid.

Sul DB prod gli "bid>ask" del primo audit (27 ETH + 10 BTC negli
ultimi 7d) erano tutti falsi positivi con ask=0 — concentrati sulla
weekly 2026-05-29, OI alti ma volume basso. Dopo il fix: bid>ask=0,
ask<=0=83 ETH + 13 BTC.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-05-16 19:59:16 +00:00
parent 374822a931
commit 16d73c309a
4 changed files with 76 additions and 3 deletions
@@ -76,6 +76,7 @@ class ChainAuditReport:
quotes_per_snap_p10: int
quotes_per_snap_p90: int
bid_gt_ask_count: int
ask_zero_count: int
iv_null_count: int
iv_null_pct: Decimal
@@ -92,7 +93,8 @@ def audit_option_chain(conn, *, asset, since, now) -> ChainAuditReport: ...
| market_snapshots | NULL rate per colonna | > 10% nella finestra | una metrica con >10% NULL non è affidabile per backtest |
| option_chain_snapshots | snap mancanti | qualsiasi (count visibile) | cron `*/15`, ogni miss è significativo |
| option_chain_snapshots | quote/snap < 50% mediana 24h | qualsiasi | rilevatore di chain truncate (mismatch with width filter) |
| option_chain_snapshots | bid > ask | qualsiasi | dato corrotto, da indagare |
| option_chain_snapshots | bid > ask (con ask > 0) | qualsiasi | dato corrotto, da indagare |
| option_chain_snapshots | ask ≤ 0 | qualsiasi | missing ask side: best ask vuoto al momento della query (≠ cross BBO) |
| option_chain_snapshots | IV null/non-parseable | conteggio + % | IV è chiave per BS skew calibration |
> **Nota:** il check `book_depth_top3 = 0` originariamente previsto è
@@ -144,6 +146,7 @@ l'umano. Far diventare l'audit un gate CI è out of scope.
snapshots: 672 expected: 672 coverage: 100.0%
quotes/snap: median 55 p10 50 p90 60
bid > ask: 0
ask <= 0: 37 (missing ask side)
IV null: 12 quotes (0.03%)
=== BTC — ...