feat(gui+infra): pagina Strategia, P/L parametrico, profili Conservativa/Aggressiva, dashboard via Traefik
Espone la GUI Streamlit su https://cerbero-bite.tielogic.xyz tramite il Traefik già attivo sull'host (label allineate al pattern di cerbero-mcp, TLS via Let's Encrypt, websocket pass-through). Aggiunge: - nuova tab `📚 Strategia` con stato live dei gate §2 confrontati con l'ultimo tick di market_snapshots, pannello P/L parametrico affiancato Conservativa vs Aggressiva, tabella di sensibilità win-rate → APR e rendering del documento canonico esteso. - doc `13-strategia-spiegata.md` che lega ogni regola §2-§9 al campo di market_snapshots che la alimenta, con sezioni §4-bis (P/L atteso realistico, win-rate empirico, drawdown, Sharpe) e §4-ter (confronto fra i due profili e quando passare dall'uno all'altro). - `strategy.conservativa.yaml` (golden config v1.0.0 esplicita) e `strategy.aggressiva.yaml` (cap_per_trade 4×, max_concurrent 2×, max_contracts 4×, deroga §11 documentata) con config_hash validi. - nel compose: servizio dedicato `cerbero-bite-gui` (Streamlit su 0.0.0.0:8765, healthcheck su /_stcore/health, label Traefik), env condivisi via anchor YAML `x-bite-env`, `--environment mainnet` passato a `start` per allineare il boot check al token del .env (era testnet vs mainnet → kill switch armato all'avvio). - Dockerfile installa anche l'extra `gui` (streamlit) e copia `docs/` + i due nuovi profili nell'immagine; `.dockerignore` non esclude più `docs/` (causa del primo build silenzioso). Fix bonus: `_try_load` nella pagina ritornava `LoadedConfig` ma la GUI leggeva `.sizing.*` direttamente — l'`except: pass` mascherava l'AttributeError facendo cadere sui default conservativi sia nel pannello P/L sia nello stato gate (stesso pattern presente nella Calibrazione). Ora ritorna `.config`. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
@@ -0,0 +1,180 @@
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# strategy.aggressiva.yaml — Cerbero Bite, profilo AGGRESSIVO
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#
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# Profilo "crescita: rendimenti significativi, drawdown a doppia cifra,
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# complessità più alta". DEROGA esplicitamente alla sezione §11
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# "Riepilogo soglie" di docs/01-strategy-rules.md (cap_per_trade_eur,
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# cap_aggregate_open_eur, max_concurrent_positions). NON va deployato
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# senza:
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# 1. backtest dedicato sui dati raccolti
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# 2. paper trading per almeno 4 settimane
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# 3. autorizzazione esplicita scritta nel commit
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#
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# Caratteristiche operative attese (vs. profilo conservativo):
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# * Cap per trade 800 EUR (~860 USD) → 4× la size
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# * Cap aggregato 3 200 EUR (~3 440 USD) → 4× il rischio aggregato
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# * Max 2 posizioni concorrenti (era 1)
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# * Max 16 contratti per trade (era 4)
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# * P/L stimato: +5% / +20% APR sul capitale impiegato
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# * Drawdown atteso: 25–40% del capitale impiegato in streak
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# * Adatto a: capitale "growth", non parcheggio
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#
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# CAVEAT MULTI-ASSET. Il rule engine attuale è single-asset
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# (`asset.symbol`). Per estendere a ETH+BTC servono modifiche di
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# codice in:
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# * cerbero_bite/runtime/entry_cycle.py (loop su lista asset)
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# * cerbero_bite/state/repository.py (multi-position per asset)
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# * cerbero_bite/runtime/orchestrator.py (scheduler one-asset → N)
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# Nel frattempo il file resta single-asset ETH; il moltiplicatore
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# 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
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# di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
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config_version: "1.0.0-aggressiva"
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config_hash: "b931a2b96fbc149b21cae84a196ee8bad10220b5ee8fa9ab0ed06ae52d7dc531"
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last_review: "2026-04-26"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * MON"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "2880" # 4× del minimo conservativo (720)
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dvol_min: "35"
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dvol_max: "90"
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funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
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eth_holdings_pct_max: "0.30"
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no_position_concurrent: false # consenti N posizioni concorrenti
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
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funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
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iron_condor_dvol_min: "55"
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iron_condor_adx_max: "20"
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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# Filtri quant invariati: l'edge della strategia E' qui, non
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# serve allentarli per "guadagnare di più" — anzi sarebbe
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# controproducente.
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: true
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liquidation_filter_enabled: true
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structure:
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dte_target: 18
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dte_min: 14
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dte_max: 21
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short_strike:
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delta_target: "0.12"
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delta_min: "0.10"
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delta_max: "0.15"
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distance_otm_pct_min: "0.15"
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distance_otm_pct_max: "0.25"
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spread_width:
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target_pct_of_spot: "0.04"
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min_pct_of_spot: "0.03"
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max_pct_of_spot: "0.05"
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credit_to_width_ratio_min: "0.30"
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liquidity:
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open_interest_min: 100
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volume_24h_min: 20
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bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
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book_depth_top3_min: 5
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slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
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sizing:
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kelly_fraction: "0.13" # disciplina Kelly invariata
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# Le tre leve dominanti:
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cap_per_trade_eur: "800" # era 200 → 4×
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cap_aggregate_open_eur: "3200" # era 1000 → 4× (proporzionato a 2 posizioni × cap_per_trade × 2 ruote)
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max_concurrent_positions: 2 # era 1
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max_contracts_per_trade: 16 # era 4 → 4×
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dvol_adjustment:
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- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
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- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
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||||
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
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dvol_no_entry_threshold: "80"
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exit:
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profit_take_pct_of_credit: "0.50"
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stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
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vol_stop_dvol_increase: "10"
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||||
time_stop_dte_remaining: 7
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||||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
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||||
delta_breach_threshold: "0.30"
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adverse_move_4h_pct: "0.05"
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monitor_cron: "0 2,14 * * *"
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user_confirmation_timeout_min: 30
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escalate_on_timeout:
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- "CLOSE_STOP"
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- "CLOSE_VOL"
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||||
- "CLOSE_DELTA"
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execution:
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environment: "testnet"
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eur_to_usd: "1.075"
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combo_only: true
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initial_limit: "mid"
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||||
reprice_step_ticks: 1
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||||
reprice_max_steps: 3
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||||
reprice_max_steps_urgent: 5
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||||
order_tif: "GTC"
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||||
order_expiry_min: 30
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||||
ack_timeout_s: 300
|
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||||
monitoring:
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||||
health_check_interval_s: 300
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||||
health_failures_before_kill: 3
|
||||
health_failures_before_restart: 5
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||||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
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||||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
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||||
storage:
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sqlite_path: "data/state.sqlite"
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log_path: "data/log/"
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log_retention_days: 365
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||||
backup_path: "data/backups/"
|
||||
backup_retention_days: 30
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||||
mcp:
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||||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
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||||
call_timeout_s: 8
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||||
retry_max: 3
|
||||
retry_base_delay_s: 1
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||||
required_versions:
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||||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
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||||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
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||||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||||
|
||||
telegram:
|
||||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||||
confirmation_timeout_min: 60
|
||||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||||
backup_channel_on_critical: true
|
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||||
kelly_recalibration:
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||||
lookback_days: 365
|
||||
min_sample_low_confidence: 30
|
||||
min_sample_high_confidence: 100
|
||||
weight_when_medium_confidence: "0.50"
|
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