feat(core): IV-RV adaptive gate in validate_entry + tests

Quando iv_minus_rv_adaptive_enabled=True, la soglia diventa
max(P_q rolling, iv_minus_rv_min). Path legacy (statico) e
None-bypass restano invariati.

Aggiunge anche due model_validator a StrategyConfig per
fail-fast su config invalida (window_min_days < target_days,
percentile in (0,1)) — risponde alla code review T1.

Tests: pass/skip su rolling, warmup hard, floor binding,
backwards compat statico, None bypass.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/config/schema.py

@@ -407,6 +407,16 @@ class StrategyConfig(BaseModel):
         if self.entry.dvol_min >= self.entry.dvol_max:
             raise ValueError("dvol_min must be < dvol_max")
 
+        e = self.entry
+        if e.iv_minus_rv_window_min_days >= e.iv_minus_rv_window_target_days:
+            raise ValueError(
+                "iv_minus_rv_window_min_days must be < iv_minus_rv_window_target_days"
+            )
+        if not (Decimal("0") < e.iv_minus_rv_percentile < Decimal("1")):
+            raise ValueError(
+                "iv_minus_rv_percentile must be in (0, 1)"
+            )
+
         return self
 
 

src/cerbero_bite/core/entry_validator.py

@@ -153,16 +153,34 @@ def validate_entry(ctx: EntryContext, cfg: StrategyConfig) -> EntryDecision:
     # §2.9: IV richness gate. Vendere vol senza un margine misurabile
     # fra IV e RV è statisticamente neutro: l'edge della strategia
     # esiste solo quando il premio è "ricco" rispetto a quanto il
-    # mercato si è effettivamente mosso.
-    if (
-        entry_cfg.iv_minus_rv_filter_enabled
-        and ctx.iv_minus_rv is not None
-        and ctx.iv_minus_rv < entry_cfg.iv_minus_rv_min
-    ):
-        reasons.append(
-            f"IV richness below floor "
-            f"(IV-RV={ctx.iv_minus_rv} < {entry_cfg.iv_minus_rv_min} vol pts)"
-        )
+    # mercato si è effettivamente mosso. La modalità adattiva calcola
+    # la soglia come max(P_q rolling, iv_minus_rv_min) sulla storia
+    # disponibile in market_snapshots; altrimenti fallback alla
+    # soglia statica `iv_minus_rv_min`.
+    if entry_cfg.iv_minus_rv_filter_enabled and ctx.iv_minus_rv is not None:
+        if entry_cfg.iv_minus_rv_adaptive_enabled:
+            from cerbero_bite.core.adaptive_threshold import (
+                compute_adaptive_threshold,
+            )
+
+            threshold = compute_adaptive_threshold(
+                history=ctx.iv_rv_history,
+                percentile=entry_cfg.iv_minus_rv_percentile,
+                absolute_floor=entry_cfg.iv_minus_rv_min,
+                min_days=entry_cfg.iv_minus_rv_window_min_days,
+                target_days=entry_cfg.iv_minus_rv_window_target_days,
+            )
+            if threshold is not None and ctx.iv_minus_rv < threshold:
+                pct = int(entry_cfg.iv_minus_rv_percentile * 100)
+                reasons.append(
+                    f"IV richness below P{pct} rolling "
+                    f"(IV-RV={ctx.iv_minus_rv} < {threshold} vol pts)"
+                )
+        elif ctx.iv_minus_rv < entry_cfg.iv_minus_rv_min:
+            reasons.append(
+                f"IV richness below floor "
+                f"(IV-RV={ctx.iv_minus_rv} < {entry_cfg.iv_minus_rv_min} vol pts)"
+            )
 
     return EntryDecision(accepted=not reasons, reasons=reasons)