feat(entry): IV richness gate (§2.9) + golden config bump 1.0.0 → 1.1.0
Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.
Implementazione end-to-end:
- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
`iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
`iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
`None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
`EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
continuano a passare.
Configurazione di profili coerente con la disciplina:
- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
`enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
calibrazione.
Doc + GUI:
- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
(soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
spento, ✅/❌ contro la soglia di config quando acceso.
Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).
Suite: 410 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -280,26 +280,56 @@ def _build_gates(
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
|
||||
# --- IV − RV (richness) — solo informativo --------------------
|
||||
# --- IV − RV (richness) — gate §2.9 ---------------------------
|
||||
rv = (
|
||||
float(snap.realized_vol_30d) if snap.realized_vol_30d is not None else None
|
||||
)
|
||||
iv_minus_rv = (
|
||||
float(snap.iv_minus_rv) if snap.iv_minus_rv is not None else None
|
||||
)
|
||||
rows.append(
|
||||
_GateRow(
|
||||
"IV − RV (richness)",
|
||||
(
|
||||
f"{iv_minus_rv:+.2f} pt vol"
|
||||
if iv_minus_rv is not None
|
||||
else "—"
|
||||
),
|
||||
"info, > 0 = premio ricco",
|
||||
"pass" if (iv_minus_rv is not None and iv_minus_rv > 0) else "n/a",
|
||||
f"RV30={rv:.2f}" if rv is not None else "",
|
||||
)
|
||||
iv_min = float(getattr(entry, "iv_minus_rv_min", 0.0)) if entry else 0.0
|
||||
iv_enabled = (
|
||||
bool(getattr(entry, "iv_minus_rv_filter_enabled", False)) if entry else False
|
||||
)
|
||||
if not iv_enabled:
|
||||
rows.append(
|
||||
_GateRow(
|
||||
"IV − RV (richness)",
|
||||
(
|
||||
f"{iv_minus_rv:+.2f} pt vol"
|
||||
if iv_minus_rv is not None
|
||||
else "—"
|
||||
),
|
||||
"filtro DISABILITATO (info-only)",
|
||||
"n/a",
|
||||
f"RV30={rv:.2f} · attiva con `iv_minus_rv_filter_enabled: true`"
|
||||
if rv is not None
|
||||
else "Attiva con `iv_minus_rv_filter_enabled: true`",
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
elif iv_minus_rv is None:
|
||||
rows.append(
|
||||
_GateRow(
|
||||
"IV − RV ≥ soglia",
|
||||
"—",
|
||||
f"≥ {iv_min:.1f} pt vol",
|
||||
"n/a",
|
||||
"Dato non disponibile in questo tick (best-effort skip).",
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
ok = iv_minus_rv >= iv_min
|
||||
rows.append(
|
||||
_GateRow(
|
||||
"IV − RV ≥ soglia",
|
||||
f"{iv_minus_rv:+.2f} pt vol",
|
||||
f"≥ {iv_min:.1f} pt vol",
|
||||
"pass" if ok else "fail",
|
||||
"Premio ricco rispetto a quanto il mercato si è davvero "
|
||||
"mosso → edge sostenibile per il venditore di vol."
|
||||
+ (f" RV30={rv:.2f}" if rv is not None else ""),
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
|
||||
return rows
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user