feat(entry): IV richness gate (§2.9) + golden config bump 1.0.0 → 1.1.0

Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.

Implementazione end-to-end:

- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
  `iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
  rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
  `iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
  `None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
  legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
  best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
  `EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
  permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
  nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
  continuano a passare.

Configurazione di profili coerente con la disciplina:

- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
  gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
  per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
  `enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
  size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
  conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
  calibrazione.

Doc + GUI:

- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
  default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
  ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
  (soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
  pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
  spento, / contro la soglia di config quando acceso.

Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).

Suite: 410 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
2026-05-01 19:32:21 +00:00
parent 21e865ffb0
commit 4ab7590745
11 changed files with 250 additions and 20 deletions
+9 -2
View File
@@ -28,8 +28,8 @@
# 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
# di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
config_version: "1.0.0-aggressiva"
config_hash: "b931a2b96fbc149b21cae84a196ee8bad10220b5ee8fa9ab0ed06ae52d7dc531"
config_version: "1.1.0-aggressiva"
config_hash: "58086a4afbbf36c48d22f39bbc75d8145e76a063917431793d3b92ae76b5eb68"
last_review: "2026-04-26"
last_reviewer: "Adriano"
@@ -66,6 +66,13 @@ entry:
dealer_gamma_filter_enabled: true
liquidation_filter_enabled: true
# IV richness gate (§2.9) — abilitato con soglia 3 pt vol.
# Coerente con il profilo aggressivo: size più grande pretende
# win-rate più alto. La soglia 3 va alzata a 5 dopo la
# calibrazione (4-8 settimane di dati raccolti).
iv_minus_rv_min: "3"
iv_minus_rv_filter_enabled: true
structure:
dte_target: 18
dte_min: 14