feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/00-overview.md

@@ -36,7 +36,7 @@ per imparare, ma **non sta nel loop di esecuzione**.
 ### Cosa fa Cerbero Bite
 
 1. Legge dati di mercato dagli MCP (Deribit, Hyperliquid, sentiment, macro).
-2. Valuta condizioni di entrata su finestra temporale fissa (settimanale).
+2. Valuta condizioni di entrata su finestra temporale fissa (giornaliera, 14:00 UTC; crypto è 24/7).
 3. Calcola la struttura ottimale dello spread secondo le regole.
 4. Verifica liquidità, cap di rischio, calendar macro.
 5. Calcola sizing in contratti.

docs/01-strategy-rules.md

@@ -19,10 +19,12 @@ Sorgente teorica: `Cerbero_Office/NewStrategy/strategia-credit-spread-eth.md`
 
 ## 2. Trigger di apertura (entry)
 
-Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una sola volta al
-giorno**, alle **14:00 UTC** del lunedì (orario UE pomeridiano stabile,
-fuori dai picchi di funding statunitensi). Se il lunedì è festività
-italiana, l'engine ignora la regola e attende il lunedì successivo.
+Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una volta al
+giorno**, alle **14:00 UTC** (orario UE pomeridiano stabile, fuori
+dai picchi di funding statunitensi). Crypto è 24/7: non c'è un "giorno
+buono" intrinseco, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o
+saltare. Se il giorno è festività italiana e `skip_holidays_country`
+è attivo, l'engine attende il giorno successivo.
 
 Una nuova posizione viene aperta **solo se tutte** le seguenti condizioni
 sono vere:
@@ -70,7 +72,7 @@ Razionale: il selling vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate
 per il razionale completo.
 
 Se anche **una sola** condizione fallisce → **no entry**, log con motivo,
-ritento la settimana successiva.
+ritento il giorno successivo.
 
 ## 3. Selezione struttura
 
@@ -256,13 +258,13 @@ ogni entry-cycle:
 > Se `auto_pause.enabled` e P/L cumulato delle ultime
 > `lookback_trades` posizioni chiuse < `−max_drawdown_pct ×
 > capitale_corrente`, l'engine si auto-mette in pausa per
-> `pause_weeks` settimane (skip-week mode).
+> `pause_days` giorni (skip-day mode).
 
 Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant. La pausa
 si annulla automaticamente alla scadenza, oppure manualmente con
 `UPDATE system_state SET auto_pause_until = NULL`. Default
-disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 2
-settimane di pausa.
+disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 14
+giorni di pausa.
 
 ## 8. Esecuzione di apertura
 
@@ -296,7 +298,7 @@ settimane di pausa.
   durante un trade aperto).
 - Non aggiusta strike o size dopo l'apertura.
 - Non apre nuovi trade per "compensare" perdite recenti.
-- Non opera fuori dalla finestra del lunedì 14:00 UTC, eccetto chiusure.
+- Non opera fuori dalla finestra delle 14:00 UTC, eccetto chiusure.
 - Non deroga ai cap nemmeno per "opportunità eccezionali".
 - Non si aggiorna automaticamente: nuovo set di regole = nuovo deploy
   con review esplicita.

docs/02-architecture.md

@@ -122,7 +122,7 @@ Cerbero_Bite/
 │   │   ├── lockfile.py                    # fcntl.flock single-instance
 │   │   ├── alert_manager.py               # severity routing
 │   │   ├── health_check.py                # ping + 3-strikes kill switch
-│   │   ├── entry_cycle.py                 # weekly entry auto-execute
+│   │   ├── entry_cycle.py                 # daily entry auto-execute (crypto 24/7)
 │   │   ├── monitor_cycle.py               # 12h exit auto-execute
 │   │   └── recovery.py                    # state reconcile al boot
 │   ├── state/                             # persistenza

docs/05-data-model.md

@@ -220,11 +220,12 @@ NULL = engine attivo.
 
 ### `option_chain_snapshots`
 
-Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata settimanalmente
-(cron `55 13 * * MON`, 5 minuti prima del trigger entry). Ogni
-tick contiene un quote per strumento entro la finestra
-`[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati nello stesso
-tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
+Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata in continuo
+(cron `*/15 * * * *`, allineato a `market_snapshots`). Crypto è
+24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato sulla
+settimana. Ogni tick contiene un quote per strumento entro la
+finestra `[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati
+nello stesso tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
 
 ```sql
 CREATE TABLE option_chain_snapshots (
@@ -259,8 +260,10 @@ sugli strike candidati al picker.
 con prezzi reali invece di Black-Scholes), la calibrazione empirica
 dello skew premium, la validazione ex-post dello strike picker.
 
-Volume atteso: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana ×
-17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno.
+Volume atteso (cron `*/15 * * * *`, ~96 snapshot/giorno):
+~50 strike × 3 scadenze × 96 snap/giorno × 17 colonne ≈ ~1.1 MB/giorno,
+~400 MB/anno. Considerare politiche di retention (archive trimestrale
+in parquet) se il bot gira a lungo.
 
 ## Log file
 

docs/06-operational-flow.md

@@ -27,9 +27,11 @@ L'avvio è progettato per essere **safe**: se qualcosa non torna, il
 sistema si rifiuta di operare. Mai partire con uno stato dubbio o un
 ambiente diverso da quello atteso.
 
-## Flusso 2 — Settimanale (entry)
+## Flusso 2 — Daily (entry)
 
-Trigger: cron `0 14 * * MON` (lunedì 14:00 UTC).
+Trigger: cron `0 14 * * *` (ogni giorno 14:00 UTC). Crypto è 24/7:
+la cadenza di candidatura non è gateata sulla settimana — sono i gate
+quantitativi a decidere se entrare o saltare il giorno.
 
 ```
 START
@@ -219,7 +221,7 @@ proposed
 
 | Cron | Trigger | Frequenza |
 |---|---|---|
-| `0 14 * * MON` | Entry evaluation | Settimanale |
+| `0 14 * * *` | Entry evaluation | Giornaliera |
 | `0 2,14 * * *` | Position monitoring | 2× giorno |
 | `0 12 1 * *` | Kelly recalibration | Mensile |
 | `*/5 * * * *` | Health check | 5 min |
@@ -237,7 +239,7 @@ Il bot riconosce due interruttori indipendenti, letti da
 | Variabile d'ambiente | Default | Cosa abilita |
 |---|---|---|
 | `CERBERO_BITE_ENABLE_DATA_ANALYSIS` | `true` | Job `market_snapshot` ogni 15 min: raccolta dati MCP, scrittura tabella `market_snapshots`, calibrazione soglie. |
-| `CERBERO_BITE_ENABLE_STRATEGY` | `false` | Job `entry` (lunedì 14:00 UTC) e `monitor` (2× giorno): valutazione regole §2-§9 di `01-strategy-rules.md` e proposta/esecuzione ordini. |
+| `CERBERO_BITE_ENABLE_STRATEGY` | `false` | Job `entry` (daily 14:00 UTC) e `monitor` (2× giorno): valutazione regole §2-§9 di `01-strategy-rules.md` e proposta/esecuzione ordini. |
 
 I job di infrastruttura (`health`, `backup`, `manual_actions`) sono
 **sempre attivi**, indipendentemente dai flag, perché tengono in vita il

docs/07-risk-controls.md

@@ -54,7 +54,7 @@ cerbero-bite kill-switch disarm --reason "<motivo>" \
 L'operazione è transazionale: SQLite `system_state.kill_switch = 0` +
 una linea `KILL_SWITCH_DISARMED` nella audit chain con il motivo. Il
 disarm non riavvia automaticamente lo scheduler; è il prossimo tick
-naturale (entry settimanale o monitor 12h) a far ripartire la
+naturale (entry giornaliero o monitor 12h) a far ripartire la
 decisione.
 
 ## Cap di rischio (oltre alle regole di strategia)

docs/08-testing-validation.md

@@ -157,9 +157,9 @@ chain:
 
 | Test | Scenario |
 |---|---|
-| `test_weekly_open_happy_path` | Tutto OK → proposta inviata |
-| `test_weekly_open_no_strike_available` | Chain vuota nel range delta |
-| `test_weekly_open_macro_blocks` | FOMC entro 5 giorni |
+| `test_daily_open_happy_path` | Tutto OK → proposta inviata |
+| `test_daily_open_no_strike_available` | Chain vuota nel range delta |
+| `test_daily_open_macro_blocks` | FOMC entro 5 giorni |
 | `test_monitor_profit_take` | Mark = 50% credito → close_profit |
 | `test_monitor_vol_stop` | DVOL +12 → close_vol |
 | `test_recovery_after_crash_open_position` | Crash mid-fill, restart, riconcilia |
@@ -175,8 +175,8 @@ checked-in.
 
 ```
 tests/golden/
-├── 2026-04-27_weekly_open_bull_put.yaml      # input snapshot
-├── 2026-04-27_weekly_open_bull_put.golden    # output atteso
+├── 2026-04-27_daily_open_bull_put.yaml       # input snapshot
+├── 2026-04-27_daily_open_bull_put.golden     # output atteso
 └── runner.py
 ```
 

docs/09-development-roadmap.md

@@ -114,7 +114,7 @@ Tasks:
 4. `runtime/alert_manager.py` — escalation policy
 
 Test integration su scenari completi (vedi `08-testing-validation.md`):
-- weekly open happy path
+- daily open happy path
 - monitor profit take
 - monitor vol stop
 - recovery dopo crash
@@ -206,7 +206,7 @@ Setup:
 
 Metriche da raccogliere:
 
-- Numero proposte settimanali emesse
+- Numero proposte giornaliere emesse
 - Quante passano i filtri
 - Win rate, avg P&L paper
 - Discrepanze tra mid stimato e fill reale (slippage)

docs/10-config-spec.md

@@ -24,8 +24,8 @@ asset:
 # === ENTRY ===
 
 entry:
-  # finestra di valutazione settimanale
-  cron: "0 14 * * MON"          # lunedì 14:00 UTC
+  # finestra di valutazione giornaliera (crypto 24/7)
+  cron: "0 14 * * *"            # ogni giorno 14:00 UTC
   skip_holidays_country: "IT"
 
   # filtri di accesso (vedi 01-strategy-rules.md §2)

docs/13-strategia-spiegata.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 
 ## TL;DR
 
-Cerbero Bite vende **credit spread settimanali su ETH/Deribit** quando
+Cerbero Bite vende **credit spread su ETH/Deribit (DTE 14-21, valutati ogni giorno)** quando
 la volatilità implicita è **abbastanza alta da pagare bene**, il
 mercato non è in **stress di liquidazione**, non ci sono **eventi macro
 forti** in finestra, e il bias direzionale è **chiaro** (bull o bear).
@@ -22,8 +22,9 @@ strategia.
 Ogni 15 minuti raccoglie 1 riga per asset (ETH e BTC) nella tabella
 `market_snapshots`. Quei dati alimentano tre obiettivi distinti:
 
-1. **Decisione live** — l'entry ciclo del lunedì 14:00 UTC legge i
-   campi più freschi per dire "go/no-go".
+1. **Decisione live** — l'entry ciclo daily alle 14:00 UTC legge i
+   campi più freschi per dire "go/no-go" (crypto è 24/7: la cadenza
+   non è gateata sulla settimana, decidono i gate quantitativi).
 2. **Monitoring continuo** — il decision loop di gestione attiva
    confronta la situazione con quella all'apertura.
 3. **Calibrazione** — la pagina `📐 Calibrazione` usa la distribuzione
@@ -197,7 +198,7 @@ Quanto segue è la versione "leggibile" delle regole §2-§9 di
 `01-strategy-rules.md`. Ogni passo cita i campi di
 `market_snapshots` che lo alimentano.
 
-### Fase 1 — Trigger (lunedì 14:00 UTC, festività italiane escluse)
+### Fase 1 — Trigger (daily 14:00 UTC, festività italiane escluse se `skip_holidays_country` è on)
 
 ```
 SE NESSUNA posizione aperta
@@ -211,7 +212,7 @@ SE NESSUNA posizione aperta
 ALLORA
    procedi alla Fase 2
 ALTRIMENTI
-   no entry, log motivo, ritento la settimana successiva
+   no entry, log motivo, ritento il giorno successivo
 ```
 
 ### Fase 2 — Bias e struttura
@@ -363,8 +364,8 @@ capitale **non aumenta** i contratti per trade.
 
 ### Frequenza realistica di entry
 
-La regola si valuta una volta a settimana, ma la maggioranza dei
-lunedì viene saltata per:
+La regola si valuta **una volta al giorno** (crypto è 24/7), ma la
+maggioranza dei giorni viene saltata per:
 
 | Motivo di skip | Frequenza tipica |
 |---|---|
@@ -372,11 +373,12 @@ lunedì viene saltata per:
 | Bias non chiaro (trend × funding discordi o entrambi neutri senza IC) | 25–35% |
 | Macro entro DTE | 10–20% |
 | Funding o liquidation risk fuori soglia | 5–15% |
-| Capitale o sizing insufficiente | 0–5% |
+| Capitale, sizing insufficiente o concurrency cap raggiunto | 5–15% |
 
-**Risultato netto: 30–50% delle settimane finisce in entry effettiva
-⇒ 15–25 trade / anno** (52 lunedì × 30–50%). Le altre settimane il
-bot sta fermo. È il design.
+**Risultato netto: ~30–40% dei giorni finisce in entry effettiva
+⇒ 110–145 trade / anno** (365 candidature × pass-rate, capped da
+`max_concurrent_positions`). I restanti giorni il bot sta fermo:
+è il design — la disciplina è la strategia.
 
 ### Win-rate atteso (short delta 0.12 + profit-take 50%)
 
@@ -450,11 +452,11 @@ In modalità data-only (oggi) il P/L atteso è **0** — l'engine
 2. **Validare** i filtri quant osservando ex-post quanti tick
    sarebbero stati filtrati (vedi pagina `📐 Calibrazione`, colonna
    "% bloccato dalla soglia").
-3. **Misurare** la quota effettiva di lunedì che superano i filtri
+3. **Misurare** la quota effettiva di giorni che superano i filtri
    nel proprio regime, prima di committare capitale.
 
-> Suggerimento: 4 settimane di dati = 4 lunedì × probabilità entry =
-> 1–2 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 8 settimane**
+> Suggerimento: 30 giorni di dati = 30 candidature × probabilità entry
+> ≈ 9–12 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 60 giorni**
 > prima di tarare le soglie dà uno storico con dispersione
 > sufficiente per decisioni non-rumorose.
 
@@ -560,8 +562,8 @@ step di calibrazione, vedi §4-quinquies in roadmap).
 
 - **Conservativa / golden config**: `enabled=false, min=0`. Tutti i
   setup passano questo gate, anche con IV-RV negativa. Motivo: nei
-  primi 8 turni di lunedì non si hanno abbastanza tick per stabilire
-  che soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
+  primi 60 giorni non si hanno abbastanza tick per stabilire che
+  soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
   `📐 Calibrazione` mostrare la distribuzione e poi alziamo
   manualmente.
 - **Aggressiva**: `enabled=true, min=3`. Il profilo aggressivo già di
@@ -599,7 +601,8 @@ questa logica: muovi da 0.72 a 0.78 e vedi l'APR scattare.
 
 In aggiunta a `market_snapshots` (cron `*/15`), il bot raccoglie
 ora una seconda fonte di dati: la **catena opzioni Deribit completa**
-ogni lunedì alle 13:55 UTC (5 minuti prima del trigger entry).
+ogni 15 minuti (cron `*/15`, allineato a `market_snapshots` — crypto
+è 24/7, l'accumulo dataset deve essere continuo).
 
 Tabella `option_chain_snapshots` — vedi `05-data-model.md` per lo
 schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
@@ -628,7 +631,7 @@ schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
 
 - `cerbero-bite option-chain trigger` — esegue UNA volta il
   collector senza aspettare il cron. Utile per test e per popolare
-  prima del primo lunedì utile.
+  prima del primo tick utile.
 - `cerbero-bite option-chain analyze [--bias bull_put|bear_call]` —
   legge l'ultimo snapshot, simula il selector di strike con la
   strategy passata e stampa: short/long strike, delta, width,
@@ -643,9 +646,9 @@ Tre euristiche operative sui campi raccolti:
 1. **Premio "ricco":** `iv_minus_rv` consistentemente > 5 punti per
    N giorni → il regime sta pagando bene la vendita di vol. Sono i
    periodi in cui la strategia ha edge maggiore.
-2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra del
-   lunedì viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina che
-   funziona.
+2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra
+   giornaliera viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina
+   che funziona.
 3. **Stress imminente:** `liquidation_*_risk = high` o spike di
    `oi_delta_pct_4h` (> 5% in valore assoluto) + funding ai limiti
    → atteso vol stop / time stop attivi nei prossimi cicli, anche