feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/01-strategy-rules.md

@@ -19,10 +19,12 @@ Sorgente teorica: `Cerbero_Office/NewStrategy/strategia-credit-spread-eth.md`
 
 ## 2. Trigger di apertura (entry)
 
-Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una sola volta al
-giorno**, alle **14:00 UTC** del lunedì (orario UE pomeridiano stabile,
-fuori dai picchi di funding statunitensi). Se il lunedì è festività
-italiana, l'engine ignora la regola e attende il lunedì successivo.
+Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una volta al
+giorno**, alle **14:00 UTC** (orario UE pomeridiano stabile, fuori
+dai picchi di funding statunitensi). Crypto è 24/7: non c'è un "giorno
+buono" intrinseco, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o
+saltare. Se il giorno è festività italiana e `skip_holidays_country`
+è attivo, l'engine attende il giorno successivo.
 
 Una nuova posizione viene aperta **solo se tutte** le seguenti condizioni
 sono vere:
@@ -70,7 +72,7 @@ Razionale: il selling vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate
 per il razionale completo.
 
 Se anche **una sola** condizione fallisce → **no entry**, log con motivo,
-ritento la settimana successiva.
+ritento il giorno successivo.
 
 ## 3. Selezione struttura
 
@@ -256,13 +258,13 @@ ogni entry-cycle:
 > Se `auto_pause.enabled` e P/L cumulato delle ultime
 > `lookback_trades` posizioni chiuse < `−max_drawdown_pct ×
 > capitale_corrente`, l'engine si auto-mette in pausa per
-> `pause_weeks` settimane (skip-week mode).
+> `pause_days` giorni (skip-day mode).
 
 Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant. La pausa
 si annulla automaticamente alla scadenza, oppure manualmente con
 `UPDATE system_state SET auto_pause_until = NULL`. Default
-disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 2
-settimane di pausa.
+disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 14
+giorni di pausa.
 
 ## 8. Esecuzione di apertura
 
@@ -296,7 +298,7 @@ settimane di pausa.
   durante un trade aperto).
 - Non aggiusta strike o size dopo l'apertura.
 - Non apre nuovi trade per "compensare" perdite recenti.
-- Non opera fuori dalla finestra del lunedì 14:00 UTC, eccetto chiusure.
+- Non opera fuori dalla finestra delle 14:00 UTC, eccetto chiusure.
 - Non deroga ai cap nemmeno per "opportunità eccezionali".
 - Non si aggiorna automaticamente: nuovo set di regole = nuovo deploy
   con review esplicita.