feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/05-data-model.md

@@ -220,11 +220,12 @@ NULL = engine attivo.
 
 ### `option_chain_snapshots`
 
-Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata settimanalmente
-(cron `55 13 * * MON`, 5 minuti prima del trigger entry). Ogni
-tick contiene un quote per strumento entro la finestra
-`[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati nello stesso
-tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
+Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata in continuo
+(cron `*/15 * * * *`, allineato a `market_snapshots`). Crypto è
+24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato sulla
+settimana. Ogni tick contiene un quote per strumento entro la
+finestra `[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati
+nello stesso tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
 
 ```sql
 CREATE TABLE option_chain_snapshots (
@@ -259,8 +260,10 @@ sugli strike candidati al picker.
 con prezzi reali invece di Black-Scholes), la calibrazione empirica
 dello skew premium, la validazione ex-post dello strike picker.
 
-Volume atteso: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana ×
-17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno.
+Volume atteso (cron `*/15 * * * *`, ~96 snapshot/giorno):
+~50 strike × 3 scadenze × 96 snap/giorno × 17 colonne ≈ ~1.1 MB/giorno,
+~400 MB/anno. Considerare politiche di retention (archive trimestrale
+in parquet) se il bot gira a lungo.
 
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