feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/13-strategia-spiegata.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 
 ## TL;DR
 
-Cerbero Bite vende **credit spread settimanali su ETH/Deribit** quando
+Cerbero Bite vende **credit spread su ETH/Deribit (DTE 14-21, valutati ogni giorno)** quando
 la volatilità implicita è **abbastanza alta da pagare bene**, il
 mercato non è in **stress di liquidazione**, non ci sono **eventi macro
 forti** in finestra, e il bias direzionale è **chiaro** (bull o bear).
@@ -22,8 +22,9 @@ strategia.
 Ogni 15 minuti raccoglie 1 riga per asset (ETH e BTC) nella tabella
 `market_snapshots`. Quei dati alimentano tre obiettivi distinti:
 
-1. **Decisione live** — l'entry ciclo del lunedì 14:00 UTC legge i
-   campi più freschi per dire "go/no-go".
+1. **Decisione live** — l'entry ciclo daily alle 14:00 UTC legge i
+   campi più freschi per dire "go/no-go" (crypto è 24/7: la cadenza
+   non è gateata sulla settimana, decidono i gate quantitativi).
 2. **Monitoring continuo** — il decision loop di gestione attiva
    confronta la situazione con quella all'apertura.
 3. **Calibrazione** — la pagina `📐 Calibrazione` usa la distribuzione
@@ -197,7 +198,7 @@ Quanto segue è la versione "leggibile" delle regole §2-§9 di
 `01-strategy-rules.md`. Ogni passo cita i campi di
 `market_snapshots` che lo alimentano.
 
-### Fase 1 — Trigger (lunedì 14:00 UTC, festività italiane escluse)
+### Fase 1 — Trigger (daily 14:00 UTC, festività italiane escluse se `skip_holidays_country` è on)
 
 ```
 SE NESSUNA posizione aperta
@@ -211,7 +212,7 @@ SE NESSUNA posizione aperta
 ALLORA
    procedi alla Fase 2
 ALTRIMENTI
-   no entry, log motivo, ritento la settimana successiva
+   no entry, log motivo, ritento il giorno successivo
 ```
 
 ### Fase 2 — Bias e struttura
@@ -363,8 +364,8 @@ capitale **non aumenta** i contratti per trade.
 
 ### Frequenza realistica di entry
 
-La regola si valuta una volta a settimana, ma la maggioranza dei
-lunedì viene saltata per:
+La regola si valuta **una volta al giorno** (crypto è 24/7), ma la
+maggioranza dei giorni viene saltata per:
 
 | Motivo di skip | Frequenza tipica |
 |---|---|
@@ -372,11 +373,12 @@ lunedì viene saltata per:
 | Bias non chiaro (trend × funding discordi o entrambi neutri senza IC) | 25–35% |
 | Macro entro DTE | 10–20% |
 | Funding o liquidation risk fuori soglia | 5–15% |
-| Capitale o sizing insufficiente | 0–5% |
+| Capitale, sizing insufficiente o concurrency cap raggiunto | 5–15% |
 
-**Risultato netto: 30–50% delle settimane finisce in entry effettiva
-⇒ 15–25 trade / anno** (52 lunedì × 30–50%). Le altre settimane il
-bot sta fermo. È il design.
+**Risultato netto: ~30–40% dei giorni finisce in entry effettiva
+⇒ 110–145 trade / anno** (365 candidature × pass-rate, capped da
+`max_concurrent_positions`). I restanti giorni il bot sta fermo:
+è il design — la disciplina è la strategia.
 
 ### Win-rate atteso (short delta 0.12 + profit-take 50%)
 
@@ -450,11 +452,11 @@ In modalità data-only (oggi) il P/L atteso è **0** — l'engine
 2. **Validare** i filtri quant osservando ex-post quanti tick
    sarebbero stati filtrati (vedi pagina `📐 Calibrazione`, colonna
    "% bloccato dalla soglia").
-3. **Misurare** la quota effettiva di lunedì che superano i filtri
+3. **Misurare** la quota effettiva di giorni che superano i filtri
    nel proprio regime, prima di committare capitale.
 
-> Suggerimento: 4 settimane di dati = 4 lunedì × probabilità entry =
-> 1–2 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 8 settimane**
+> Suggerimento: 30 giorni di dati = 30 candidature × probabilità entry
+> ≈ 9–12 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 60 giorni**
 > prima di tarare le soglie dà uno storico con dispersione
 > sufficiente per decisioni non-rumorose.
 
@@ -560,8 +562,8 @@ step di calibrazione, vedi §4-quinquies in roadmap).
 
 - **Conservativa / golden config**: `enabled=false, min=0`. Tutti i
   setup passano questo gate, anche con IV-RV negativa. Motivo: nei
-  primi 8 turni di lunedì non si hanno abbastanza tick per stabilire
-  che soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
+  primi 60 giorni non si hanno abbastanza tick per stabilire che
+  soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
   `📐 Calibrazione` mostrare la distribuzione e poi alziamo
   manualmente.
 - **Aggressiva**: `enabled=true, min=3`. Il profilo aggressivo già di
@@ -599,7 +601,8 @@ questa logica: muovi da 0.72 a 0.78 e vedi l'APR scattare.
 
 In aggiunta a `market_snapshots` (cron `*/15`), il bot raccoglie
 ora una seconda fonte di dati: la **catena opzioni Deribit completa**
-ogni lunedì alle 13:55 UTC (5 minuti prima del trigger entry).
+ogni 15 minuti (cron `*/15`, allineato a `market_snapshots` — crypto
+è 24/7, l'accumulo dataset deve essere continuo).
 
 Tabella `option_chain_snapshots` — vedi `05-data-model.md` per lo
 schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
@@ -628,7 +631,7 @@ schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
 
 - `cerbero-bite option-chain trigger` — esegue UNA volta il
   collector senza aspettare il cron. Utile per test e per popolare
-  prima del primo lunedì utile.
+  prima del primo tick utile.
 - `cerbero-bite option-chain analyze [--bias bull_put|bear_call]` —
   legge l'ultimo snapshot, simula il selector di strike con la
   strategy passata e stampa: short/long strike, delta, width,
@@ -643,9 +646,9 @@ Tre euristiche operative sui campi raccolti:
 1. **Premio "ricco":** `iv_minus_rv` consistentemente > 5 punti per
    N giorni → il regime sta pagando bene la vendita di vol. Sono i
    periodi in cui la strategia ha edge maggiore.
-2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra del
-   lunedì viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina che
-   funziona.
+2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra
+   giornaliera viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina
+   che funziona.
 3. **Stress imminente:** `liquidation_*_risk = high` o spike di
    `oi_delta_pct_4h` (> 5% in valore assoluto) + funding ai limiti
    → atteso vol stop / time stop attivi nei prossimi cicli, anche