feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7
Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron 0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare. Cambiamenti principali: * runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON) * runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo clamp 1 giorno (era 1 settimana) * core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su ~120 trade/anno (era 52) * config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5; AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14 * runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15 per accumulo continuo dataset di backtest empirico Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati): * strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente * strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate 3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16 * strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3 * tutti — pause_weeks→pause_days: 14 GUI (pages/7_📚_Strategia.py): * slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40% * card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece che hard-coded "v1.2.0" * warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo; aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita Tests (450/450 passati): * test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno * test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su calendar-day dedupe e hour filter) * test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default * test_config_loader: version 1.4.0 Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron */15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
@@ -789,7 +789,7 @@ def backtest(
|
||||
table = Table(title=f"Backtest report — {strategy_path.name}")
|
||||
table.add_column("Metrica", style="cyan")
|
||||
table.add_column("Valore", style="bold")
|
||||
table.add_row("Picks (lunedì 14:00)", str(report.n_picks))
|
||||
table.add_row("Picks (daily 14:00)", str(report.n_picks))
|
||||
table.add_row(
|
||||
"Accettati dai filtri",
|
||||
f"{report.n_accepted} ({report.n_accepted / max(1, report.n_picks):.0%})",
|
||||
@@ -815,7 +815,7 @@ def backtest(
|
||||
if report.skip_reasons:
|
||||
skip_table = Table(title="Motivi di skip aggregati")
|
||||
skip_table.add_column("Motivo")
|
||||
skip_table.add_column("Settimane", justify="right")
|
||||
skip_table.add_column("Giorni", justify="right")
|
||||
for reason, count in sorted(
|
||||
report.skip_reasons.items(), key=lambda kv: -kv[1]
|
||||
):
|
||||
@@ -1004,8 +1004,8 @@ def option_chain_trigger(
|
||||
) -> None:
|
||||
"""Esegue UNA volta il collector della catena opzioni e persiste in DB.
|
||||
|
||||
Utile per popolare i dati senza aspettare il cron settimanale del
|
||||
job ``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
|
||||
Utile per popolare i dati senza aspettare il cron del job
|
||||
``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
|
||||
schedulata.
|
||||
"""
|
||||
from cerbero_bite.runtime.dependencies import build_runtime # noqa: PLC0415
|
||||
|
||||
@@ -47,7 +47,7 @@ class EntryConfig(BaseModel):
|
||||
|
||||
model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
|
||||
|
||||
cron: str = "0 14 * * MON"
|
||||
cron: str = "0 14 * * *"
|
||||
skip_holidays_country: str = "IT"
|
||||
|
||||
# access filters (§2)
|
||||
@@ -183,7 +183,7 @@ class SizingConfig(BaseModel):
|
||||
|
||||
cap_per_trade_eur: Decimal = Field(default=Decimal("200"))
|
||||
cap_aggregate_open_eur: Decimal = Field(default=Decimal("1000"))
|
||||
max_concurrent_positions: int = 1
|
||||
max_concurrent_positions: int = 5
|
||||
max_contracts_per_trade: int = 4
|
||||
|
||||
dvol_adjustment: list[DvolAdjustmentBand] = Field(default_factory=_default_dvol_bands)
|
||||
@@ -266,8 +266,8 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
|
||||
Quando abilitato, il rule engine valuta — prima di ogni entry —
|
||||
il P/L cumulato delle ultime `lookback_trades` posizioni chiuse
|
||||
in proporzione al capitale attuale. Se la perdita supera la
|
||||
soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks`
|
||||
settimane (skip-week). La pausa si annulla automaticamente alla
|
||||
soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_days`
|
||||
giorni (skip-day). La pausa si annulla automaticamente alla
|
||||
scadenza, oppure manualmente via comando dalla GUI.
|
||||
|
||||
Difende da regime change non rilevati dai filtri quant: se i
|
||||
@@ -282,7 +282,7 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
|
||||
enabled: bool = False
|
||||
lookback_trades: int = 5
|
||||
max_drawdown_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.10"))
|
||||
pause_weeks: int = 2
|
||||
pause_days: int = 14
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
Two layers, both pure functions:
|
||||
|
||||
1. **Entry-filter simulation** — for each Monday 14:00 UTC tick in the
|
||||
1. **Entry-filter simulation** — for each daily 14:00 UTC tick in the
|
||||
recorded snapshots, evaluate which §2 gates would have passed,
|
||||
reconstructing :class:`EntryContext` from the snapshot. This part
|
||||
is **rigorous**: it uses the same :func:`validate_entry` the live
|
||||
@@ -49,12 +49,12 @@ __all__ = [
|
||||
"BacktestEntry",
|
||||
"BacktestExit",
|
||||
"BacktestReport",
|
||||
"MondayPick",
|
||||
"DailyPick",
|
||||
"bs_put_delta",
|
||||
"bs_put_price",
|
||||
"daily_picks",
|
||||
"estimate_credit_eth",
|
||||
"find_strike_for_delta",
|
||||
"monday_picks",
|
||||
"normal_cdf",
|
||||
"run_backtest",
|
||||
"simulate_entry_filters",
|
||||
@@ -184,41 +184,40 @@ def estimate_credit_eth(
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class MondayPick:
|
||||
"""Indice di un tick "Monday 14:00 UTC" nella time-series."""
|
||||
class DailyPick:
|
||||
"""Indice di un tick "daily h:00 UTC" nella time-series."""
|
||||
|
||||
timestamp: datetime
|
||||
snapshot: MarketSnapshotRecord
|
||||
|
||||
|
||||
def monday_picks(
|
||||
def daily_picks(
|
||||
snapshots: list[MarketSnapshotRecord],
|
||||
*,
|
||||
weekday: int = 0, # Monday
|
||||
hour_utc: int = 14,
|
||||
asset: str = "ETH",
|
||||
) -> list[MondayPick]:
|
||||
"""Estrae i tick più vicini a "Monday h:00 UTC" per ogni settimana.
|
||||
) -> list[DailyPick]:
|
||||
"""Estrae un tick per giorno all'ora ``hour_utc``.
|
||||
|
||||
``snapshots`` deve essere ordinato per timestamp ascending. Per ogni
|
||||
occorrenza di ``weekday + hour_utc`` (es. lun 14:00) presa l'unica
|
||||
riga ETH che la copre. Settimane senza tick a quell'ora vengono
|
||||
saltate.
|
||||
Crypto è 24/7, quindi non gateiamo sul giorno della settimana: per
|
||||
ogni giorno di calendario presente in ``snapshots``, prendiamo la
|
||||
riga ETH che cade a ``hour_utc:00``. Giorni senza tick a quell'ora
|
||||
vengono saltati. ``snapshots`` deve essere ordinato per timestamp
|
||||
ascending.
|
||||
"""
|
||||
picks: list[MondayPick] = []
|
||||
seen_dates: set[tuple[int, int]] = set() # (iso_year, iso_week)
|
||||
picks: list[DailyPick] = []
|
||||
seen_dates: set[tuple[int, int, int]] = set() # (year, month, day)
|
||||
for snap in snapshots:
|
||||
if snap.asset.upper() != asset.upper():
|
||||
continue
|
||||
ts = snap.timestamp.astimezone(UTC)
|
||||
if ts.weekday() != weekday or ts.hour != hour_utc:
|
||||
if ts.hour != hour_utc:
|
||||
continue
|
||||
iso_y, iso_w, _ = ts.isocalendar()
|
||||
key = (iso_y, iso_w)
|
||||
key = (ts.year, ts.month, ts.day)
|
||||
if key in seen_dates:
|
||||
continue
|
||||
seen_dates.add(key)
|
||||
picks.append(MondayPick(timestamp=ts, snapshot=snap))
|
||||
picks.append(DailyPick(timestamp=ts, snapshot=snap))
|
||||
return picks
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -231,9 +230,8 @@ def _entry_context_from_snapshot(
|
||||
"""Costruisce :class:`EntryContext` dal tick storico.
|
||||
|
||||
``None`` quando la riga non ha i campi minimi (spot, dvol, funding).
|
||||
Nel filtro questo si traduce in "skip della settimana" — è la
|
||||
stessa logica del live: un tick incompleto è meglio di un'entry
|
||||
al buio.
|
||||
Nel filtro questo si traduce in "skip del giorno" — è la stessa
|
||||
logica del live: un tick incompleto è meglio di un'entry al buio.
|
||||
"""
|
||||
if snap.dvol is None or snap.funding_perp_annualized is None:
|
||||
return None
|
||||
@@ -254,21 +252,21 @@ def _entry_context_from_snapshot(
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class EntryFilterResult:
|
||||
"""Esito del check filtri per una singola Monday pick."""
|
||||
"""Esito del check filtri per una singola daily pick."""
|
||||
|
||||
pick: MondayPick
|
||||
pick: DailyPick
|
||||
accepted: bool
|
||||
reasons: list[str]
|
||||
skipped_for_data: bool # True se il tick non aveva i campi minimi
|
||||
|
||||
|
||||
def simulate_entry_filters(
|
||||
picks: list[MondayPick],
|
||||
picks: list[DailyPick],
|
||||
cfg: StrategyConfig,
|
||||
*,
|
||||
capital_usd: Decimal,
|
||||
) -> list[EntryFilterResult]:
|
||||
"""Per ogni Monday pick, valuta validate_entry come farebbe il live.
|
||||
"""Per ogni daily pick, valuta validate_entry come farebbe il live.
|
||||
|
||||
Rigoroso: usa esattamente :func:`validate_entry` e :class:`EntryContext`.
|
||||
Restituisce la lista degli esiti, una entry per pick.
|
||||
@@ -500,7 +498,7 @@ class BacktestReport(BaseModel):
|
||||
|
||||
|
||||
def _build_entry_from_pick(
|
||||
pick: MondayPick,
|
||||
pick: DailyPick,
|
||||
cfg: StrategyConfig,
|
||||
*,
|
||||
capital_usd: Decimal,
|
||||
@@ -566,7 +564,8 @@ def _max_drawdown_usd(equity: list[Decimal]) -> tuple[Decimal, Decimal]:
|
||||
|
||||
|
||||
def _sharpe_annualized(pnls_usd: list[Decimal], capital_usd: Decimal) -> Decimal | None:
|
||||
"""Annualized Sharpe approximation: 52 trade/anno (settimanali).
|
||||
"""Annualized Sharpe approximation: ~120 trade/anno (entry daily,
|
||||
crypto 24/7, post-filtri + concurrency cap).
|
||||
|
||||
Restituisce ``None`` se ci sono <5 trade o stdev = 0.
|
||||
"""
|
||||
@@ -578,7 +577,7 @@ def _sharpe_annualized(pnls_usd: list[Decimal], capital_usd: Decimal) -> Decimal
|
||||
std = math.sqrt(var)
|
||||
if std == 0:
|
||||
return None
|
||||
sharpe = mean / std * math.sqrt(52)
|
||||
sharpe = mean / std * math.sqrt(120)
|
||||
return Decimal(str(round(sharpe, 3)))
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -593,7 +592,7 @@ def run_backtest(
|
||||
"""Esegue il backtest end-to-end sui ``snapshots`` ETH ordinati per ts."""
|
||||
snapshots = sorted(snapshots, key=lambda s: s.timestamp)
|
||||
eth_snapshots = [s for s in snapshots if s.asset.upper() == asset.upper()]
|
||||
picks = monday_picks(eth_snapshots, asset=asset)
|
||||
picks = daily_picks(eth_snapshots, asset=asset)
|
||||
filter_results = simulate_entry_filters(picks, cfg, capital_usd=capital_usd)
|
||||
|
||||
# Tally skip reasons
|
||||
|
||||
@@ -435,7 +435,7 @@ def _compute_pl(
|
||||
- ``A`` (delta dinamico, §3.2): +1.5 pp win-rate, sl_loss × 0.95.
|
||||
- ``D`` (vol-harvest, §7-bis): 5% delle would-be-loss diventano
|
||||
harvest exit a +0.20 × credito.
|
||||
- ``F`` (auto-pause, §7-bis): −8% trade/anno (skip-week dopo
|
||||
- ``F`` (auto-pause, §7-bis): −8% trade/anno (skip-day dopo
|
||||
streak), e nei calcoli di drawdown atteso il streak_99 è
|
||||
cappato a lookback_trades=5.
|
||||
|
||||
@@ -691,8 +691,13 @@ def _render_pl_panel(
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
trades_per_year = col_d.slider(
|
||||
"Trade / anno (post-filtri)", 8, 30, value=18, step=1,
|
||||
help="52 lunedì × probabilità di superare i filtri (30–50%).",
|
||||
"Trade / anno (post-filtri)", 20, 200, value=110, step=5,
|
||||
help=(
|
||||
"Crypto è 24/7: l'entry cycle gira ogni giorno alle 14:00 UTC "
|
||||
"(`0 14 * * *`). 365 candidature × ~30-50% pass-rate effettivo "
|
||||
"(post-filtri + cap concorrenza) ≈ 110-180/anno. Auto-pause F "
|
||||
"riduce ulteriormente di ~8% in regime drawdown."
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
|
||||
cons_caps = _profile_caps(strategy_conservativa or strategy_main)
|
||||
@@ -746,13 +751,17 @@ def _render_pl_panel(
|
||||
features=feats_aggr,
|
||||
)
|
||||
|
||||
cons_version = getattr(
|
||||
strategy_conservativa or strategy_main, "config_version", "?"
|
||||
)
|
||||
aggr_version = getattr(strategy_aggressiva, "config_version", "?")
|
||||
col_cons, col_aggr = st.columns(2)
|
||||
with col_cons:
|
||||
_render_profile_card(
|
||||
"🛡️ Conservativa",
|
||||
cons_caps,
|
||||
cons,
|
||||
"_(golden config v1.2.0)_",
|
||||
f"_(golden config v{cons_version})_",
|
||||
features=feats_cons,
|
||||
metrics_base=cons_base if apply_features and any(feats_cons.values()) else None,
|
||||
)
|
||||
@@ -761,7 +770,7 @@ def _render_pl_panel(
|
||||
"🔥 Aggressiva",
|
||||
aggr_caps,
|
||||
aggr,
|
||||
"_(deroga §11, richiede paper trading)_",
|
||||
f"_(v{aggr_version} · deroga §11, richiede paper trading)_",
|
||||
features=feats_aggr,
|
||||
metrics_base=aggr_base if apply_features and any(feats_aggr.values()) else None,
|
||||
)
|
||||
@@ -774,14 +783,24 @@ def _render_pl_panel(
|
||||
"APR). Drawdown atteso scala con lo stesso fattore."
|
||||
)
|
||||
|
||||
if win_rate < 0.72:
|
||||
if cons["annual_pl"] < 0 and aggr["annual_pl"] < 0:
|
||||
st.error(
|
||||
"**Win rate sotto 0.72: entrambi i profili perdono soldi.** "
|
||||
"Selling vol nudo è strutturalmente neutro qui. L'edge della "
|
||||
"strategia sono i FILTRI (dealer gamma>0, no macro, "
|
||||
"liquidation≠high, bias chiaro) che alzano il win rate sopra "
|
||||
"il 0.75. Senza filtri attivi nessuno dei due profili è "
|
||||
"viable."
|
||||
f"**Entrambi i profili in perdita** (cons {cons['apr']:+.1%}, "
|
||||
f"aggr {aggr['apr']:+.1%} APR). Selling vol nudo a win rate "
|
||||
f"{win_rate:.0%} è strutturalmente non profittevole. L'edge "
|
||||
"sono i FILTRI (dealer gamma>0, no macro, liquidation≠high, "
|
||||
"bias chiaro) e i miglioramenti F+D+A+IV-RV gate, che alzano "
|
||||
"il win rate effettivo sopra ~0.75 e/o riducono i tail loss. "
|
||||
"Spunta l'opzione 'Applica gli effetti dei miglioramenti' qui "
|
||||
"sopra per vedere i numeri con i filtri attivi."
|
||||
)
|
||||
elif cons["annual_pl"] < 0:
|
||||
st.warning(
|
||||
f"**Conservativo in perdita** ({cons['apr']:+.1%} APR), "
|
||||
f"aggressivo positivo ({aggr['apr']:+.1%} APR). I miglioramenti "
|
||||
"F+D+A+IV-RV gate stanno facendo il loro lavoro sull'aggressivo. "
|
||||
"Sul conservativo i cap stretti riducono troppo il P/L atteso "
|
||||
"a questo win rate."
|
||||
)
|
||||
|
||||
# === Mini-tabella: contributo marginale di ogni feature =====
|
||||
|
||||
@@ -84,15 +84,15 @@ def is_paused(
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def pause_until(now: datetime, weeks: int) -> datetime:
|
||||
"""Calcola la scadenza della pausa (``now + weeks``).
|
||||
def pause_until(now: datetime, days: int) -> datetime:
|
||||
"""Calcola la scadenza della pausa (``now + days``).
|
||||
|
||||
Estratto in funzione separata per facilitare i test e per ricordare
|
||||
che la pausa è espressa in **settimane** (la strategia ha cron
|
||||
settimanale; pause più corte non avrebbero modo di evitare una
|
||||
settimana di entry).
|
||||
che la pausa è espressa in **giorni** (la strategia ha cron
|
||||
giornaliero su crypto 24/7; pause sub-giornaliere non avrebbero
|
||||
modo di evitare un'entry).
|
||||
"""
|
||||
return now + timedelta(weeks=max(1, weeks))
|
||||
return now + timedelta(days=max(1, days))
|
||||
|
||||
|
||||
def evaluate_drawdown_breach(
|
||||
|
||||
@@ -1,9 +1,11 @@
|
||||
"""Weekly entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
|
||||
"""Daily entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
|
||||
|
||||
Pure orchestration over the existing core/clients/state primitives.
|
||||
The cycle is auto-execute: when every gate passes, the engine sends
|
||||
the combo order without asking Adriano. Telegram is used only to
|
||||
notify the outcome.
|
||||
Crypto è 24/7: la cadenza di candidatura non è gateata sulla
|
||||
settimana, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare
|
||||
il giorno. Pure orchestration over the existing core/clients/state
|
||||
primitives. The cycle is auto-execute: when every gate passes, the
|
||||
engine sends the combo order without asking Adriano. Telegram is
|
||||
used only to notify the outcome.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
@@ -328,7 +330,7 @@ async def run_entry_cycle(
|
||||
eur_to_usd_rate: Decimal,
|
||||
now: datetime | None = None,
|
||||
) -> EntryCycleResult:
|
||||
"""Run one weekly entry evaluation cycle.
|
||||
"""Run one daily entry evaluation cycle.
|
||||
|
||||
The function is idempotent and side-effect aware: it persists the
|
||||
decision in the ``decisions`` table regardless of outcome and only
|
||||
@@ -406,7 +408,7 @@ async def run_entry_cycle(
|
||||
capital_usd=capital_usd,
|
||||
)
|
||||
if breach.should_pause:
|
||||
until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_weeks)
|
||||
until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_days)
|
||||
conn = connect_state(ctx.db_path)
|
||||
try:
|
||||
with transaction(conn):
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,11 @@
|
||||
"""Periodic option-chain snapshot collector (§13).
|
||||
|
||||
Fetches the Deribit option chain for every strike entro la finestra
|
||||
DTE configurata, prima del trigger entry settimanale (cron
|
||||
``55 13 * * MON`` di default). Persiste un quote per ogni strumento
|
||||
in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp condiviso, che diventa
|
||||
il dato di base per:
|
||||
DTE configurata. Cadenza di default ``*/15 * * * *`` (allineata a
|
||||
``market_snapshot``: crypto è 24/7 e l'accumulo dataset deve essere
|
||||
continuo, non gateato sui rollover TradFi-style). Persiste un quote
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per ogni strumento in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp
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condiviso, che diventa il dato di base per:
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* il backtest non-stilizzato (vedi ``core/backtest.py``),
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* la calibrazione empirica dello skew premium e del credit/width
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@@ -50,13 +50,13 @@ _log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.orchestrator")
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Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
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# Default cron schedule (matches docs/06-operational-flow.md table).
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_CRON_ENTRY = "0 14 * * MON"
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_CRON_ENTRY = "0 14 * * *" # crypto 24/7: candidatura giornaliera; i gate decidono se entrare
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_CRON_MONITOR = "0 2,14 * * *"
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_CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
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_CRON_BACKUP = "0 * * * *"
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_CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
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_CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
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_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "55 13 * * MON" # 5 min prima del trigger entry
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_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *" # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
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_BACKUP_RETENTION_DAYS = 30
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