feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/cli.py

@@ -789,7 +789,7 @@ def backtest(
     table = Table(title=f"Backtest report — {strategy_path.name}")
     table.add_column("Metrica", style="cyan")
     table.add_column("Valore", style="bold")
-    table.add_row("Picks (lunedì 14:00)", str(report.n_picks))
+    table.add_row("Picks (daily 14:00)", str(report.n_picks))
     table.add_row(
         "Accettati dai filtri",
         f"{report.n_accepted} ({report.n_accepted / max(1, report.n_picks):.0%})",
@@ -815,7 +815,7 @@ def backtest(
     if report.skip_reasons:
         skip_table = Table(title="Motivi di skip aggregati")
         skip_table.add_column("Motivo")
-        skip_table.add_column("Settimane", justify="right")
+        skip_table.add_column("Giorni", justify="right")
         for reason, count in sorted(
             report.skip_reasons.items(), key=lambda kv: -kv[1]
         ):
@@ -1004,8 +1004,8 @@ def option_chain_trigger(
 ) -> None:
     """Esegue UNA volta il collector della catena opzioni e persiste in DB.
 
-    Utile per popolare i dati senza aspettare il cron settimanale del
-    job ``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
+    Utile per popolare i dati senza aspettare il cron del job
+    ``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
     schedulata.
     """
     from cerbero_bite.runtime.dependencies import build_runtime  # noqa: PLC0415