feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/config/schema.py

@@ -47,7 +47,7 @@ class EntryConfig(BaseModel):
 
     model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
 
-    cron: str = "0 14 * * MON"
+    cron: str = "0 14 * * *"
     skip_holidays_country: str = "IT"
 
     # access filters (§2)
@@ -183,7 +183,7 @@ class SizingConfig(BaseModel):
 
     cap_per_trade_eur: Decimal = Field(default=Decimal("200"))
     cap_aggregate_open_eur: Decimal = Field(default=Decimal("1000"))
-    max_concurrent_positions: int = 1
+    max_concurrent_positions: int = 5
     max_contracts_per_trade: int = 4
 
     dvol_adjustment: list[DvolAdjustmentBand] = Field(default_factory=_default_dvol_bands)
@@ -266,8 +266,8 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
     Quando abilitato, il rule engine valuta — prima di ogni entry —
     il P/L cumulato delle ultime `lookback_trades` posizioni chiuse
     in proporzione al capitale attuale. Se la perdita supera la
-    soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks`
-    settimane (skip-week). La pausa si annulla automaticamente alla
+    soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_days`
+    giorni (skip-day). La pausa si annulla automaticamente alla
     scadenza, oppure manualmente via comando dalla GUI.
 
     Difende da regime change non rilevati dai filtri quant: se i
@@ -282,7 +282,7 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
     enabled: bool = False
     lookback_trades: int = 5
     max_drawdown_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.10"))
-    pause_weeks: int = 2
+    pause_days: int = 14
 
 
 # ---------------------------------------------------------------------------