feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
2026-05-03 16:21:16 +00:00
parent dabcc8d15b
commit 6ff021fbf4
26 changed files with 216 additions and 181 deletions
+6 -6
View File
@@ -84,15 +84,15 @@ def is_paused(
)
def pause_until(now: datetime, weeks: int) -> datetime:
"""Calcola la scadenza della pausa (``now + weeks``).
def pause_until(now: datetime, days: int) -> datetime:
"""Calcola la scadenza della pausa (``now + days``).
Estratto in funzione separata per facilitare i test e per ricordare
che la pausa è espressa in **settimane** (la strategia ha cron
settimanale; pause più corte non avrebbero modo di evitare una
settimana di entry).
che la pausa è espressa in **giorni** (la strategia ha cron
giornaliero su crypto 24/7; pause sub-giornaliere non avrebbero
modo di evitare un'entry).
"""
return now + timedelta(weeks=max(1, weeks))
return now + timedelta(days=max(1, days))
def evaluate_drawdown_breach(
+9 -7
View File
@@ -1,9 +1,11 @@
"""Weekly entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
"""Daily entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
Pure orchestration over the existing core/clients/state primitives.
The cycle is auto-execute: when every gate passes, the engine sends
the combo order without asking Adriano. Telegram is used only to
notify the outcome.
Crypto è 24/7: la cadenza di candidatura non è gateata sulla
settimana, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare
il giorno. Pure orchestration over the existing core/clients/state
primitives. The cycle is auto-execute: when every gate passes, the
engine sends the combo order without asking Adriano. Telegram is
used only to notify the outcome.
"""
from __future__ import annotations
@@ -328,7 +330,7 @@ async def run_entry_cycle(
eur_to_usd_rate: Decimal,
now: datetime | None = None,
) -> EntryCycleResult:
"""Run one weekly entry evaluation cycle.
"""Run one daily entry evaluation cycle.
The function is idempotent and side-effect aware: it persists the
decision in the ``decisions`` table regardless of outcome and only
@@ -406,7 +408,7 @@ async def run_entry_cycle(
capital_usd=capital_usd,
)
if breach.should_pause:
until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_weeks)
until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_days)
conn = connect_state(ctx.db_path)
try:
with transaction(conn):
@@ -1,10 +1,11 @@
"""Periodic option-chain snapshot collector (§13).
Fetches the Deribit option chain for every strike entro la finestra
DTE configurata, prima del trigger entry settimanale (cron
``55 13 * * MON`` di default). Persiste un quote per ogni strumento
in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp condiviso, che diventa
il dato di base per:
DTE configurata. Cadenza di default ``*/15 * * * *`` (allineata a
``market_snapshot``: crypto è 24/7 e l'accumulo dataset deve essere
continuo, non gateato sui rollover TradFi-style). Persiste un quote
per ogni strumento in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp
condiviso, che diventa il dato di base per:
* il backtest non-stilizzato (vedi ``core/backtest.py``),
* la calibrazione empirica dello skew premium e del credit/width
+2 -2
View File
@@ -50,13 +50,13 @@ _log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.orchestrator")
Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
# Default cron schedule (matches docs/06-operational-flow.md table).
_CRON_ENTRY = "0 14 * * MON"
_CRON_ENTRY = "0 14 * * *" # crypto 24/7: candidatura giornaliera; i gate decidono se entrare
_CRON_MONITOR = "0 2,14 * * *"
_CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
_CRON_BACKUP = "0 * * * *"
_CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
_CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "55 13 * * MON" # 5 min prima del trigger entry
_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *" # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
_BACKUP_RETENTION_DAYS = 30