feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/runtime/entry_cycle.py

@@ -1,9 +1,11 @@
-"""Weekly entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
+"""Daily entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
 
-Pure orchestration over the existing core/clients/state primitives.
-The cycle is auto-execute: when every gate passes, the engine sends
-the combo order without asking Adriano. Telegram is used only to
-notify the outcome.
+Crypto è 24/7: la cadenza di candidatura non è gateata sulla
+settimana, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare
+il giorno. Pure orchestration over the existing core/clients/state
+primitives. The cycle is auto-execute: when every gate passes, the
+engine sends the combo order without asking Adriano. Telegram is
+used only to notify the outcome.
 """
 
 from __future__ import annotations
@@ -328,7 +330,7 @@ async def run_entry_cycle(
     eur_to_usd_rate: Decimal,
     now: datetime | None = None,
 ) -> EntryCycleResult:
-    """Run one weekly entry evaluation cycle.
+    """Run one daily entry evaluation cycle.
 
     The function is idempotent and side-effect aware: it persists the
     decision in the ``decisions`` table regardless of outcome and only
@@ -406,7 +408,7 @@ async def run_entry_cycle(
             capital_usd=capital_usd,
         )
         if breach.should_pause:
-            until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_weeks)
+            until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_days)
             conn = connect_state(ctx.db_path)
             try:
                 with transaction(conn):