feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/runtime/orchestrator.py

@@ -50,13 +50,13 @@ _log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.orchestrator")
 Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
 
 # Default cron schedule (matches docs/06-operational-flow.md table).
-_CRON_ENTRY = "0 14 * * MON"
+_CRON_ENTRY = "0 14 * * *"  # crypto 24/7: candidatura giornaliera; i gate decidono se entrare
 _CRON_MONITOR = "0 2,14 * * *"
 _CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
 _CRON_BACKUP = "0 * * * *"
 _CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
 _CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
-_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "55 13 * * MON"  # 5 min prima del trigger entry
+_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"  # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
 _BACKUP_RETENTION_DAYS = 30