feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio
TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron
0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare.

Cambiamenti principali:

* runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON)
* runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo
  clamp 1 giorno (era 1 settimana)
* core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks
  (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su
  ~120 trade/anno (era 52)
* config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5;
  AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14
* runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15
  per accumulo continuo dataset di backtest empirico

Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati):

* strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente
* strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate
  3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16
* strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3
* tutti — pause_weeks→pause_days: 14

GUI (pages/7_📚_Strategia.py):

* slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help
  riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40%
* card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece
  che hard-coded "v1.2.0"
* warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi
  (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo;
  aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita

Tests (450/450 passati):

* test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno
* test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su
  calendar-day dedupe e hour filter)
* test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default
* test_config_loader: version 1.4.0

Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì
allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron
*/15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

strategy.aggressiva.yaml

@@ -28,8 +28,8 @@
 # 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
 # di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
 
-config_version: "1.3.0-aggressiva"
-config_hash: "e983e156bf0c270941765e7b9639a35fdc6de7b091076bf5a9b360e294e81e4c"
+config_version: "1.4.0-aggressiva"
+config_hash: "7a39214a7efd2861d22d465f6caf758fec84598775c3f01d922782d7f6f337b0"
 last_review: "2026-04-26"
 last_reviewer: "Adriano"
 
@@ -38,7 +38,7 @@ asset:
   exchange: "deribit"
 
 entry:
-  cron: "0 14 * * MON"
+  cron: "0 14 * * *"
   skip_holidays_country: "IT"
 
   capital_min_usd: "2880"           # 4× del minimo conservativo (720)
@@ -108,8 +108,8 @@ sizing:
 
   # Le tre leve dominanti:
   cap_per_trade_eur: "800"          # era 200 → 4×
-  cap_aggregate_open_eur: "3200"    # era 1000 → 4× (proporzionato a 2 posizioni × cap_per_trade × 2 ruote)
-  max_concurrent_positions: 2       # era 1
+  cap_aggregate_open_eur: "6400"    # 8 posizioni concorrenti × 800 cap_per_trade (entry daily)
+  max_concurrent_positions: 8       # era 2 (entry daily × DTE 14-21 × pass-rate)
   max_contracts_per_trade: 16       # era 4 → 4×
 
   dvol_adjustment:
@@ -150,7 +150,7 @@ auto_pause:
   enabled: true
   lookback_trades: 5
   max_drawdown_pct: "0.15"
-  pause_weeks: 2
+  pause_days: 14
 
 execution:
   environment: "testnet"