feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7

Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron 0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare. Cambiamenti principali: * runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON) * runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo clamp 1 giorno (era 1 settimana) * core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su ~120 trade/anno (era 52) * config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5; AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14 * runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15 per accumulo continuo dataset di backtest empirico Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati): * strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente * strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate 3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16 * strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3 * tutti — pause_weeks→pause_days: 14 GUI (pages/7_📚_Strategia.py): * slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40% * card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece che hard-coded "v1.2.0" * warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo; aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita Tests (450/450 passati): * test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno * test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su calendar-day dedupe e hour filter) * test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default * test_config_loader: version 1.4.0 Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron */15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-03 16:21:16 +00:00
parent dabcc8d15b
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26 changed files with 216 additions and 181 deletions
@@ -15,7 +15,10 @@ attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
 - **Gestione attiva:** profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito,
  vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato
  (|delta| ≥ 0.30). Su ETH **non si difende rollando**: si esce.
- **Frequenza:** apertura ogni 7 giorni, una posizione alla volta.
+- **Frequenza:** candidatura giornaliera (cron `0 14 * * *`, crypto è 24/7),
  fino a **5 posizioni concorrenti** sul profilo principale (3 sul
  conservativo, 8 sull'aggressivo). I gate quantitativi decidono se entrare;
  nei giorni in cui falliscono, niente trade.
 Il sistema è **deterministico**: nessun LLM partecipa al decision loop.
 Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione,
@@ -48,7 +51,7 @@ leggere in ordine per chi implementa.
 | `docs/03-algorithms.md` | Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
 | `docs/04-mcp-integration.md` | Mappa dei tool MCP usati e contratti |
 | `docs/05-data-model.md` | Schema persistenza posizioni, log, KB |
-| `docs/06-operational-flow.md` | Flussi operativi: avvio, settimanale, monitoring |
+| `docs/06-operational-flow.md` | Flussi operativi: avvio, entry daily, monitoring |
 | `docs/07-risk-controls.md` | Kill switch, cap, dead-man, audit |
 | `docs/08-testing-validation.md` | TDD, paper trading, golden tests |
 | `docs/09-development-roadmap.md` | Fasi di sviluppo e milestone |
@@ -36,7 +36,7 @@ per imparare, ma **non sta nel loop di esecuzione**.
 ### Cosa fa Cerbero Bite
 1. Legge dati di mercato dagli MCP (Deribit, Hyperliquid, sentiment, macro).
-2. Valuta condizioni di entrata su finestra temporale fissa (settimanale).
+2. Valuta condizioni di entrata su finestra temporale fissa (giornaliera, 14:00 UTC; crypto è 24/7).
 3. Calcola la struttura ottimale dello spread secondo le regole.
 4. Verifica liquidità, cap di rischio, calendar macro.
 5. Calcola sizing in contratti.
@@ -19,10 +19,12 @@ Sorgente teorica: `Cerbero_Office/NewStrategy/strategia-credit-spread-eth.md`
 ## 2. Trigger di apertura (entry)
-Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una sola volta al
+Il rule engine valuta l'apertura di un nuovo trade **una volta al
-giorno**, alle **14:00 UTC** del lunedì (orario UE pomeridiano stabile,
+giorno**, alle **14:00 UTC** (orario UE pomeridiano stabile, fuori
-fuori dai picchi di funding statunitensi). Se il lunedì è festività
+dai picchi di funding statunitensi). Crypto è 24/7: non c'è un "giorno
-italiana, l'engine ignora la regola e attende il lunedì successivo.
+buono" intrinseco, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o
 saltare. Se il giorno è festività italiana e `skip_holidays_country`
 è attivo, l'engine attende il giorno successivo.
 Una nuova posizione viene aperta **solo se tutte** le seguenti condizioni
 sono vere:
@@ -70,7 +72,7 @@ Razionale: il selling vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate
 per il razionale completo.
 Se anche **una sola** condizione fallisce → **no entry**, log con motivo,
-ritento la settimana successiva.
+ritento il giorno successivo.
 ## 3. Selezione struttura
@@ -256,13 +258,13 @@ ogni entry-cycle:
 > Se `auto_pause.enabled` e P/L cumulato delle ultime
 > `lookback_trades` posizioni chiuse < `−max_drawdown_pct ×
 > capitale_corrente`, l'engine si auto-mette in pausa per
-> `pause_weeks` settimane (skip-week mode).
+> `pause_days` giorni (skip-day mode).
 Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant. La pausa
 si annulla automaticamente alla scadenza, oppure manualmente con
 `UPDATE system_state SET auto_pause_until = NULL`. Default
-disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 2
+disabilitato; profilo aggressivo: lookback 5 trade, soglia 15%, 14
-settimane di pausa.
+giorni di pausa.
 ## 8. Esecuzione di apertura
@@ -296,7 +298,7 @@ settimane di pausa.
  durante un trade aperto).
 - Non aggiusta strike o size dopo l'apertura.
 - Non apre nuovi trade per "compensare" perdite recenti.
- Non opera fuori dalla finestra del lunedì 14:00 UTC, eccetto chiusure.
+- Non opera fuori dalla finestra delle 14:00 UTC, eccetto chiusure.
 - Non deroga ai cap nemmeno per "opportunità eccezionali".
 - Non si aggiorna automaticamente: nuovo set di regole = nuovo deploy
  con review esplicita.
@@ -122,7 +122,7 @@ Cerbero_Bite/
 │   │   ├── lockfile.py                    # fcntl.flock single-instance
 │   │   ├── alert_manager.py               # severity routing
 │   │   ├── health_check.py                # ping + 3-strikes kill switch
-│   │   ├── entry_cycle.py                 # weekly entry auto-execute
+│   │   ├── entry_cycle.py                 # daily entry auto-execute (crypto 24/7)
 │   │   ├── monitor_cycle.py               # 12h exit auto-execute
 │   │   └── recovery.py                    # state reconcile al boot
 │   ├── state/                             # persistenza
@@ -220,11 +220,12 @@ NULL = engine attivo.
 ### `option_chain_snapshots`
-Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata settimanalmente
+Snapshot della catena opzioni Deribit prelevata in continuo
-(cron `55 13 * * MON`, 5 minuti prima del trigger entry). Ogni
+(cron `*/15 * * * *`, allineato a `market_snapshots`). Crypto è
-tick contiene un quote per strumento entro la finestra
+24/7: l'accumulo dataset deve essere continuo, non gateato sulla
-`[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati nello stesso
+settimana. Ogni tick contiene un quote per strumento entro la
-tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
+finestra `[dte_min, dte_max]` di config; tutti i quote prelevati
 nello stesso tick condividono ``timestamp``. Migration `0005`.
 ```sql
 CREATE TABLE option_chain_snapshots (
@@ -259,8 +260,10 @@ sugli strike candidati al picker.
 con prezzi reali invece di Black-Scholes), la calibrazione empirica
 dello skew premium, la validazione ex-post dello strike picker.
-Volume atteso: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana ×
+Volume atteso (cron `*/15 * * * *`, ~96 snapshot/giorno):
-17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno.
+~50 strike × 3 scadenze × 96 snap/giorno × 17 colonne ≈ ~1.1 MB/giorno,
 ~400 MB/anno. Considerare politiche di retention (archive trimestrale
 in parquet) se il bot gira a lungo.
 ## Log file
@@ -27,9 +27,11 @@ L'avvio è progettato per essere **safe**: se qualcosa non torna, il
 sistema si rifiuta di operare. Mai partire con uno stato dubbio o un
 ambiente diverso da quello atteso.
-## Flusso 2 — Settimanale (entry)
+## Flusso 2 — Daily (entry)
-Trigger: cron `0 14 * * MON` (lunedì 14:00 UTC).
+Trigger: cron `0 14 * * *` (ogni giorno 14:00 UTC). Crypto è 24/7:
 la cadenza di candidatura non è gateata sulla settimana — sono i gate
 quantitativi a decidere se entrare o saltare il giorno.
 ```
 START
@@ -219,7 +221,7 @@ proposed
 | Cron | Trigger | Frequenza |
 |---|---|---|
-| `0 14 * * MON` | Entry evaluation | Settimanale |
+| `0 14 * * *` | Entry evaluation | Giornaliera |
 | `0 2,14 * * *` | Position monitoring | 2× giorno |
 | `0 12 1 * *` | Kelly recalibration | Mensile |
 | `*/5 * * * *` | Health check | 5 min |
@@ -237,7 +239,7 @@ Il bot riconosce due interruttori indipendenti, letti da
 | Variabile d'ambiente | Default | Cosa abilita |
 |---|---|---|
 | `CERBERO_BITE_ENABLE_DATA_ANALYSIS` | `true` | Job `market_snapshot` ogni 15 min: raccolta dati MCP, scrittura tabella `market_snapshots`, calibrazione soglie. |
-| `CERBERO_BITE_ENABLE_STRATEGY` | `false` | Job `entry` (lunedì 14:00 UTC) e `monitor` (2× giorno): valutazione regole §2-§9 di `01-strategy-rules.md` e proposta/esecuzione ordini. |
+| `CERBERO_BITE_ENABLE_STRATEGY` | `false` | Job `entry` (daily 14:00 UTC) e `monitor` (2× giorno): valutazione regole §2-§9 di `01-strategy-rules.md` e proposta/esecuzione ordini. |
 I job di infrastruttura (`health`, `backup`, `manual_actions`) sono
 **sempre attivi**, indipendentemente dai flag, perché tengono in vita il
@@ -54,7 +54,7 @@ cerbero-bite kill-switch disarm --reason "<motivo>" \
 L'operazione è transazionale: SQLite `system_state.kill_switch = 0` +
 una linea `KILL_SWITCH_DISARMED` nella audit chain con il motivo. Il
 disarm non riavvia automaticamente lo scheduler; è il prossimo tick
-naturale (entry settimanale o monitor 12h) a far ripartire la
+naturale (entry giornaliero o monitor 12h) a far ripartire la
 decisione.
 ## Cap di rischio (oltre alle regole di strategia)
@@ -157,9 +157,9 @@ chain:
 | Test | Scenario |
 |---|---|
-| `test_weekly_open_happy_path` | Tutto OK → proposta inviata |
+| `test_daily_open_happy_path` | Tutto OK → proposta inviata |
-| `test_weekly_open_no_strike_available` | Chain vuota nel range delta |
+| `test_daily_open_no_strike_available` | Chain vuota nel range delta |
-| `test_weekly_open_macro_blocks` | FOMC entro 5 giorni |
+| `test_daily_open_macro_blocks` | FOMC entro 5 giorni |
 | `test_monitor_profit_take` | Mark = 50% credito → close_profit |
 | `test_monitor_vol_stop` | DVOL +12 → close_vol |
 | `test_recovery_after_crash_open_position` | Crash mid-fill, restart, riconcilia |
@@ -175,8 +175,8 @@ checked-in.
 ```
 tests/golden/
-├── 2026-04-27_weekly_open_bull_put.yaml      # input snapshot
+├── 2026-04-27_daily_open_bull_put.yaml       # input snapshot
-├── 2026-04-27_weekly_open_bull_put.golden    # output atteso
+├── 2026-04-27_daily_open_bull_put.golden     # output atteso
 └── runner.py
 ```
@@ -114,7 +114,7 @@ Tasks:
 4. `runtime/alert_manager.py` — escalation policy
 Test integration su scenari completi (vedi `08-testing-validation.md`):
- weekly open happy path
+- daily open happy path
 - monitor profit take
 - monitor vol stop
 - recovery dopo crash
@@ -206,7 +206,7 @@ Setup:
 Metriche da raccogliere:
- Numero proposte settimanali emesse
+- Numero proposte giornaliere emesse
 - Quante passano i filtri
 - Win rate, avg P&L paper
 - Discrepanze tra mid stimato e fill reale (slippage)
@@ -24,8 +24,8 @@ asset:
 # === ENTRY ===
 entry:
-  # finestra di valutazione settimanale
+  # finestra di valutazione giornaliera (crypto 24/7)
-  cron: "0 14 * * MON"          # lunedì 14:00 UTC
+  cron: "0 14 * * *"            # ogni giorno 14:00 UTC
  skip_holidays_country: "IT"
  # filtri di accesso (vedi 01-strategy-rules.md §2)
@@ -12,7 +12,7 @@
 ## TL;DR
-Cerbero Bite vende **credit spread settimanali su ETH/Deribit** quando
+Cerbero Bite vende **credit spread su ETH/Deribit (DTE 14-21, valutati ogni giorno)** quando
 la volatilità implicita è **abbastanza alta da pagare bene**, il
 mercato non è in **stress di liquidazione**, non ci sono **eventi macro
 forti** in finestra, e il bias direzionale è **chiaro** (bull o bear).
@@ -22,8 +22,9 @@ strategia.
 Ogni 15 minuti raccoglie 1 riga per asset (ETH e BTC) nella tabella
 `market_snapshots`. Quei dati alimentano tre obiettivi distinti:
-1. **Decisione live** — l'entry ciclo del lunedì 14:00 UTC legge i
+1. **Decisione live** — l'entry ciclo daily alle 14:00 UTC legge i
-   campi più freschi per dire "go/no-go".
+   campi più freschi per dire "go/no-go" (crypto è 24/7: la cadenza
   non è gateata sulla settimana, decidono i gate quantitativi).
 2. **Monitoring continuo** — il decision loop di gestione attiva
   confronta la situazione con quella all'apertura.
 3. **Calibrazione** — la pagina `📐 Calibrazione` usa la distribuzione
@@ -197,7 +198,7 @@ Quanto segue è la versione "leggibile" delle regole §2-§9 di
 `01-strategy-rules.md`. Ogni passo cita i campi di
 `market_snapshots` che lo alimentano.
-### Fase 1 — Trigger (lunedì 14:00 UTC, festività italiane escluse)
+### Fase 1 — Trigger (daily 14:00 UTC, festività italiane escluse se `skip_holidays_country` è on)
 ```
 SE NESSUNA posizione aperta
@@ -211,7 +212,7 @@ SE NESSUNA posizione aperta
 ALLORA
   procedi alla Fase 2
 ALTRIMENTI
-   no entry, log motivo, ritento la settimana successiva
+   no entry, log motivo, ritento il giorno successivo
 ```
 ### Fase 2 — Bias e struttura
@@ -363,8 +364,8 @@ capitale **non aumenta** i contratti per trade.
 ### Frequenza realistica di entry
-La regola si valuta una volta a settimana, ma la maggioranza dei
+La regola si valuta **una volta al giorno** (crypto è 24/7), ma la
-lunedì viene saltata per:
+maggioranza dei giorni viene saltata per:
 | Motivo di skip | Frequenza tipica |
 |---|---|
@@ -372,11 +373,12 @@ lunedì viene saltata per:
 | Bias non chiaro (trend × funding discordi o entrambi neutri senza IC) | 25–35% |
 | Macro entro DTE | 10–20% |
 | Funding o liquidation risk fuori soglia | 5–15% |
-| Capitale o sizing insufficiente | 0–5% |
+| Capitale, sizing insufficiente o concurrency cap raggiunto | 5–15% |
-**Risultato netto: 30–50% delle settimane finisce in entry effettiva
+**Risultato netto: ~30–40% dei giorni finisce in entry effettiva
-⇒ 15–25 trade / anno** (52 lunedì × 30–50%). Le altre settimane il
+⇒ 110–145 trade / anno** (365 candidature × pass-rate, capped da
-bot sta fermo. È il design.
+`max_concurrent_positions`). I restanti giorni il bot sta fermo:
 è il design — la disciplina è la strategia.
 ### Win-rate atteso (short delta 0.12 + profit-take 50%)
@@ -450,11 +452,11 @@ In modalità data-only (oggi) il P/L atteso è **0** — l'engine
 2. **Validare** i filtri quant osservando ex-post quanti tick
   sarebbero stati filtrati (vedi pagina `📐 Calibrazione`, colonna
   "% bloccato dalla soglia").
-3. **Misurare** la quota effettiva di lunedì che superano i filtri
+3. **Misurare** la quota effettiva di giorni che superano i filtri
   nel proprio regime, prima di committare capitale.
-> Suggerimento: 4 settimane di dati = 4 lunedì × probabilità entry =
+> Suggerimento: 30 giorni di dati = 30 candidature × probabilità entry
-> 1–2 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 8 settimane**
+> ≈ 9–12 candidate entry effettive. **Aspettare almeno 60 giorni**
 > prima di tarare le soglie dà uno storico con dispersione
 > sufficiente per decisioni non-rumorose.
@@ -560,8 +562,8 @@ step di calibrazione, vedi §4-quinquies in roadmap).
 - **Conservativa / golden config**: `enabled=false, min=0`. Tutti i
  setup passano questo gate, anche con IV-RV negativa. Motivo: nei
-  primi 8 turni di lunedì non si hanno abbastanza tick per stabilire
+  primi 60 giorni non si hanno abbastanza tick per stabilire che
-  che soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
+  soglia ha senso nel proprio regime. Lasciamo la pagina
  `📐 Calibrazione` mostrare la distribuzione e poi alziamo
  manualmente.
 - **Aggressiva**: `enabled=true, min=3`. Il profilo aggressivo già di
@@ -599,7 +601,8 @@ questa logica: muovi da 0.72 a 0.78 e vedi l'APR scattare.
 In aggiunta a `market_snapshots` (cron `*/15`), il bot raccoglie
 ora una seconda fonte di dati: la **catena opzioni Deribit completa**
-ogni lunedì alle 13:55 UTC (5 minuti prima del trigger entry).
+ogni 15 minuti (cron `*/15`, allineato a `market_snapshots` — crypto
 è 24/7, l'accumulo dataset deve essere continuo).
 Tabella `option_chain_snapshots` — vedi `05-data-model.md` per lo
 schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
@@ -628,7 +631,7 @@ schema. Cosa registra per ogni strumento entro la finestra
 - `cerbero-bite option-chain trigger` — esegue UNA volta il
  collector senza aspettare il cron. Utile per test e per popolare
-  prima del primo lunedì utile.
+  prima del primo tick utile.
 - `cerbero-bite option-chain analyze [--bias bull_put|bear_call]` —
  legge l'ultimo snapshot, simula il selector di strike con la
  strategy passata e stampa: short/long strike, delta, width,
@@ -643,9 +646,9 @@ Tre euristiche operative sui campi raccolti:
 1. **Premio "ricco":** `iv_minus_rv` consistentemente > 5 punti per
   N giorni → il regime sta pagando bene la vendita di vol. Sono i
   periodi in cui la strategia ha edge maggiore.
-2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra del
+2. **Premio "magro":** `dvol < 35` per più giorni → la finestra
-   lunedì viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina che
+   giornaliera viene saltata. Non è un fallimento: è la disciplina
-   funziona.
+   che funziona.
 3. **Stress imminente:** `liquidation_*_risk = high` o spike di
   `oi_delta_pct_4h` (> 5% in valore assoluto) + funding ai limiti
   → atteso vol stop / time stop attivi nei prossimi cicli, anche
@@ -789,7 +789,7 @@ def backtest(
    table = Table(title=f"Backtest report — {strategy_path.name}")
    table.add_column("Metrica", style="cyan")
    table.add_column("Valore", style="bold")
-    table.add_row("Picks (lunedì 14:00)", str(report.n_picks))
+    table.add_row("Picks (daily 14:00)", str(report.n_picks))
    table.add_row(
        "Accettati dai filtri",
        f"{report.n_accepted} ({report.n_accepted / max(1, report.n_picks):.0%})",
@@ -815,7 +815,7 @@ def backtest(
    if report.skip_reasons:
        skip_table = Table(title="Motivi di skip aggregati")
        skip_table.add_column("Motivo")
-        skip_table.add_column("Settimane", justify="right")
+        skip_table.add_column("Giorni", justify="right")
        for reason, count in sorted(
            report.skip_reasons.items(), key=lambda kv: -kv[1]
        ):
@@ -1004,8 +1004,8 @@ def option_chain_trigger(
 ) -> None:
    """Esegue UNA volta il collector della catena opzioni e persiste in DB.
-    Utile per popolare i dati senza aspettare il cron settimanale del
+    Utile per popolare i dati senza aspettare il cron del job
-    job ``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
+    ``option_chain_snapshot``. Riusa esattamente la stessa pipeline
    schedulata.
    """
    from cerbero_bite.runtime.dependencies import build_runtime  # noqa: PLC0415
@@ -47,7 +47,7 @@ class EntryConfig(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
-    cron: str = "0 14 * * MON"
+    cron: str = "0 14 * * *"
    skip_holidays_country: str = "IT"
    # access filters (§2)
@@ -183,7 +183,7 @@ class SizingConfig(BaseModel):
    cap_per_trade_eur: Decimal = Field(default=Decimal("200"))
    cap_aggregate_open_eur: Decimal = Field(default=Decimal("1000"))
-    max_concurrent_positions: int = 1
+    max_concurrent_positions: int = 5
    max_contracts_per_trade: int = 4
    dvol_adjustment: list[DvolAdjustmentBand] = Field(default_factory=_default_dvol_bands)
@@ -266,8 +266,8 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
    Quando abilitato, il rule engine valuta — prima di ogni entry —
    il P/L cumulato delle ultime `lookback_trades` posizioni chiuse
    in proporzione al capitale attuale. Se la perdita supera la
-    soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks`
+    soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_days`
-    settimane (skip-week). La pausa si annulla automaticamente alla
+    giorni (skip-day). La pausa si annulla automaticamente alla
    scadenza, oppure manualmente via comando dalla GUI.
    Difende da regime change non rilevati dai filtri quant: se i
@@ -282,7 +282,7 @@ class AutoPauseConfig(BaseModel):
    enabled: bool = False
    lookback_trades: int = 5
    max_drawdown_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.10"))
-    pause_weeks: int = 2
+    pause_days: int = 14
 # ---------------------------------------------------------------------------
@@ -2,7 +2,7 @@
 Two layers, both pure functions:
-1. **Entry-filter simulation** — for each Monday 14:00 UTC tick in the
+1. **Entry-filter simulation** — for each daily 14:00 UTC tick in the
   recorded snapshots, evaluate which §2 gates would have passed,
   reconstructing :class:`EntryContext` from the snapshot.  This part
   is **rigorous**: it uses the same :func:`validate_entry` the live
@@ -49,12 +49,12 @@ __all__ = [
    "BacktestEntry",
    "BacktestExit",
    "BacktestReport",
-    "MondayPick",
+    "DailyPick",
    "bs_put_delta",
    "bs_put_price",
    "daily_picks",
    "estimate_credit_eth",
    "find_strike_for_delta",
    "monday_picks",
    "normal_cdf",
    "run_backtest",
    "simulate_entry_filters",
@@ -184,41 +184,40 @@ def estimate_credit_eth(
@dataclass(frozen=True)
-class MondayPick:
+class DailyPick:
-    """Indice di un tick "Monday 14:00 UTC" nella time-series."""
+    """Indice di un tick "daily h:00 UTC" nella time-series."""
    timestamp: datetime
    snapshot: MarketSnapshotRecord
-def monday_picks(
+def daily_picks(
    snapshots: list[MarketSnapshotRecord],
    *,
    weekday: int = 0,  # Monday
    hour_utc: int = 14,
    asset: str = "ETH",
-) -> list[MondayPick]:
+) -> list[DailyPick]:
-    """Estrae i tick più vicini a "Monday h:00 UTC" per ogni settimana.
+    """Estrae un tick per giorno all'ora ``hour_utc``.
-    ``snapshots`` deve essere ordinato per timestamp ascending.  Per ogni
+    Crypto è 24/7, quindi non gateiamo sul giorno della settimana: per
-    occorrenza di ``weekday + hour_utc`` (es. lun 14:00) presa l'unica
+    ogni giorno di calendario presente in ``snapshots``, prendiamo la
-    riga ETH che la copre.  Settimane senza tick a quell'ora vengono
+    riga ETH che cade a ``hour_utc:00``.  Giorni senza tick a quell'ora
-    saltate.
+    vengono saltati. ``snapshots`` deve essere ordinato per timestamp
    ascending.
    """
-    picks: list[MondayPick] = []
+    picks: list[DailyPick] = []
-    seen_dates: set[tuple[int, int]] = set()  # (iso_year, iso_week)
+    seen_dates: set[tuple[int, int, int]] = set()  # (year, month, day)
    for snap in snapshots:
        if snap.asset.upper() != asset.upper():
            continue
        ts = snap.timestamp.astimezone(UTC)
-        if ts.weekday() != weekday or ts.hour != hour_utc:
+        if ts.hour != hour_utc:
            continue
-        iso_y, iso_w, _ = ts.isocalendar()
+        key = (ts.year, ts.month, ts.day)
        key = (iso_y, iso_w)
        if key in seen_dates:
            continue
        seen_dates.add(key)
-        picks.append(MondayPick(timestamp=ts, snapshot=snap))
+        picks.append(DailyPick(timestamp=ts, snapshot=snap))
    return picks
@@ -231,9 +230,8 @@ def _entry_context_from_snapshot(
    """Costruisce :class:`EntryContext` dal tick storico.
    ``None`` quando la riga non ha i campi minimi (spot, dvol, funding).
-    Nel filtro questo si traduce in "skip della settimana" — è la
+    Nel filtro questo si traduce in "skip del giorno" — è la stessa
-    stessa logica del live: un tick incompleto è meglio di un'entry
+    logica del live: un tick incompleto è meglio di un'entry al buio.
    al buio.
    """
    if snap.dvol is None or snap.funding_perp_annualized is None:
        return None
@@ -254,21 +252,21 @@ def _entry_context_from_snapshot(
@dataclass(frozen=True)
 class EntryFilterResult:
-    """Esito del check filtri per una singola Monday pick."""
+    """Esito del check filtri per una singola daily pick."""
-    pick: MondayPick
+    pick: DailyPick
    accepted: bool
    reasons: list[str]
    skipped_for_data: bool  # True se il tick non aveva i campi minimi
 def simulate_entry_filters(
-    picks: list[MondayPick],
+    picks: list[DailyPick],
    cfg: StrategyConfig,
    *,
    capital_usd: Decimal,
 ) -> list[EntryFilterResult]:
-    """Per ogni Monday pick, valuta validate_entry come farebbe il live.
+    """Per ogni daily pick, valuta validate_entry come farebbe il live.
    Rigoroso: usa esattamente :func:`validate_entry` e :class:`EntryContext`.
    Restituisce la lista degli esiti, una entry per pick.
@@ -500,7 +498,7 @@ class BacktestReport(BaseModel):
 def _build_entry_from_pick(
-    pick: MondayPick,
+    pick: DailyPick,
    cfg: StrategyConfig,
    *,
    capital_usd: Decimal,
@@ -566,7 +564,8 @@ def _max_drawdown_usd(equity: list[Decimal]) -> tuple[Decimal, Decimal]:
 def _sharpe_annualized(pnls_usd: list[Decimal], capital_usd: Decimal) -> Decimal | None:
-    """Annualized Sharpe approximation: 52 trade/anno (settimanali).
+    """Annualized Sharpe approximation: ~120 trade/anno (entry daily,
    crypto 24/7, post-filtri + concurrency cap).
    Restituisce ``None`` se ci sono <5 trade o stdev = 0.
    """
@@ -578,7 +577,7 @@ def _sharpe_annualized(pnls_usd: list[Decimal], capital_usd: Decimal) -> Decimal
    std = math.sqrt(var)
    if std == 0:
        return None
-    sharpe = mean / std * math.sqrt(52)
+    sharpe = mean / std * math.sqrt(120)
    return Decimal(str(round(sharpe, 3)))
@@ -593,7 +592,7 @@ def run_backtest(
    """Esegue il backtest end-to-end sui ``snapshots`` ETH ordinati per ts."""
    snapshots = sorted(snapshots, key=lambda s: s.timestamp)
    eth_snapshots = [s for s in snapshots if s.asset.upper() == asset.upper()]
-    picks = monday_picks(eth_snapshots, asset=asset)
+    picks = daily_picks(eth_snapshots, asset=asset)
    filter_results = simulate_entry_filters(picks, cfg, capital_usd=capital_usd)
    # Tally skip reasons
@@ -435,7 +435,7 @@ def _compute_pl(
    - ``A`` (delta dinamico, §3.2): +1.5 pp win-rate, sl_loss × 0.95.
    - ``D`` (vol-harvest, §7-bis): 5% delle would-be-loss diventano
      harvest exit a +0.20 × credito.
-    - ``F`` (auto-pause, §7-bis): −8% trade/anno (skip-week dopo
+    - ``F`` (auto-pause, §7-bis): −8% trade/anno (skip-day dopo
      streak), e nei calcoli di drawdown atteso il streak_99 è
      cappato a lookback_trades=5.
@@ -691,8 +691,13 @@ def _render_pl_panel(
        ),
    )
    trades_per_year = col_d.slider(
-        "Trade / anno (post-filtri)", 8, 30, value=18, step=1,
+        "Trade / anno (post-filtri)", 20, 200, value=110, step=5,
-        help="52 lunedì × probabilità di superare i filtri (30–50%).",
+        help=(
            "Crypto è 24/7: l'entry cycle gira ogni giorno alle 14:00 UTC "
            "(`0 14 * * *`). 365 candidature × ~30-50% pass-rate effettivo "
            "(post-filtri + cap concorrenza) ≈ 110-180/anno. Auto-pause F "
            "riduce ulteriormente di ~8% in regime drawdown."
        ),
    )
    cons_caps = _profile_caps(strategy_conservativa or strategy_main)
@@ -746,13 +751,17 @@ def _render_pl_panel(
        features=feats_aggr,
    )
    cons_version = getattr(
        strategy_conservativa or strategy_main, "config_version", "?"
    )
    aggr_version = getattr(strategy_aggressiva, "config_version", "?")
    col_cons, col_aggr = st.columns(2)
    with col_cons:
        _render_profile_card(
            "🛡️ Conservativa",
            cons_caps,
            cons,
-            "_(golden config v1.2.0)_",
+            f"_(golden config v{cons_version})_",
            features=feats_cons,
            metrics_base=cons_base if apply_features and any(feats_cons.values()) else None,
        )
@@ -761,7 +770,7 @@ def _render_pl_panel(
            "🔥 Aggressiva",
            aggr_caps,
            aggr,
-            "_(deroga §11, richiede paper trading)_",
+            f"_(v{aggr_version} · deroga §11, richiede paper trading)_",
            features=feats_aggr,
            metrics_base=aggr_base if apply_features and any(feats_aggr.values()) else None,
        )
@@ -774,14 +783,24 @@ def _render_pl_panel(
            "APR). Drawdown atteso scala con lo stesso fattore."
        )
-    if win_rate < 0.72:
+    if cons["annual_pl"] < 0 and aggr["annual_pl"] < 0:
        st.error(
-            "**Win rate sotto 0.72: entrambi i profili perdono soldi.** "
+            f"**Entrambi i profili in perdita** (cons {cons['apr']:+.1%}, "
-            "Selling vol nudo è strutturalmente neutro qui. L'edge della "
+            f"aggr {aggr['apr']:+.1%} APR). Selling vol nudo a win rate "
-            "strategia sono i FILTRI (dealer gamma>0, no macro, "
+            f"{win_rate:.0%} è strutturalmente non profittevole. L'edge "
-            "liquidation≠high, bias chiaro) che alzano il win rate sopra "
+            "sono i FILTRI (dealer gamma>0, no macro, liquidation≠high, "
-            "il 0.75. Senza filtri attivi nessuno dei due profili è "
+            "bias chiaro) e i miglioramenti F+D+A+IV-RV gate, che alzano "
-            "viable."
+            "il win rate effettivo sopra ~0.75 e/o riducono i tail loss. "
            "Spunta l'opzione 'Applica gli effetti dei miglioramenti' qui "
            "sopra per vedere i numeri con i filtri attivi."
        )
    elif cons["annual_pl"] < 0:
        st.warning(
            f"**Conservativo in perdita** ({cons['apr']:+.1%} APR), "
            f"aggressivo positivo ({aggr['apr']:+.1%} APR). I miglioramenti "
            "F+D+A+IV-RV gate stanno facendo il loro lavoro sull'aggressivo. "
            "Sul conservativo i cap stretti riducono troppo il P/L atteso "
            "a questo win rate."
        )
    # === Mini-tabella: contributo marginale di ogni feature =====
@@ -84,15 +84,15 @@ def is_paused(
    )
-def pause_until(now: datetime, weeks: int) -> datetime:
+def pause_until(now: datetime, days: int) -> datetime:
-    """Calcola la scadenza della pausa (``now + weeks``).
+    """Calcola la scadenza della pausa (``now + days``).
    Estratto in funzione separata per facilitare i test e per ricordare
-    che la pausa è espressa in **settimane** (la strategia ha cron
+    che la pausa è espressa in **giorni** (la strategia ha cron
-    settimanale; pause più corte non avrebbero modo di evitare una
+    giornaliero su crypto 24/7; pause sub-giornaliere non avrebbero
-    settimana di entry).
+    modo di evitare un'entry).
    """
-    return now + timedelta(weeks=max(1, weeks))
+    return now + timedelta(days=max(1, days))
 def evaluate_drawdown_breach(
@@ -1,9 +1,11 @@
-"""Weekly entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
+"""Daily entry decision loop (``docs/06-operational-flow.md`` §2).
-Pure orchestration over the existing core/clients/state primitives.
+Crypto è 24/7: la cadenza di candidatura non è gateata sulla
-The cycle is auto-execute: when every gate passes, the engine sends
+settimana, sono i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare
-the combo order without asking Adriano. Telegram is used only to
+il giorno. Pure orchestration over the existing core/clients/state
-notify the outcome.
+primitives. The cycle is auto-execute: when every gate passes, the
 engine sends the combo order without asking Adriano. Telegram is
 used only to notify the outcome.
 """
 from __future__ import annotations
@@ -328,7 +330,7 @@ async def run_entry_cycle(
    eur_to_usd_rate: Decimal,
    now: datetime | None = None,
 ) -> EntryCycleResult:
-    """Run one weekly entry evaluation cycle.
+    """Run one daily entry evaluation cycle.
    The function is idempotent and side-effect aware: it persists the
    decision in the ``decisions`` table regardless of outcome and only
@@ -406,7 +408,7 @@ async def run_entry_cycle(
            capital_usd=capital_usd,
        )
        if breach.should_pause:
-            until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_weeks)
+            until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_days)
            conn = connect_state(ctx.db_path)
            try:
                with transaction(conn):
@@ -1,10 +1,11 @@
 """Periodic option-chain snapshot collector (§13).
 Fetches the Deribit option chain for every strike entro la finestra
-DTE configurata, prima del trigger entry settimanale (cron
+DTE configurata. Cadenza di default ``*/15 * * * *`` (allineata a
-``55 13 * * MON`` di default). Persiste un quote per ogni strumento
+``market_snapshot``: crypto è 24/7 e l'accumulo dataset deve essere
-in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp condiviso, che diventa
+continuo, non gateato sui rollover TradFi-style). Persiste un quote
-il dato di base per:
+per ogni strumento in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp
 condiviso, che diventa il dato di base per:
 * il backtest non-stilizzato (vedi ``core/backtest.py``),
 * la calibrazione empirica dello skew premium e del credit/width
@@ -50,13 +50,13 @@ _log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.orchestrator")
 Environment = Literal["testnet", "mainnet"]
 # Default cron schedule (matches docs/06-operational-flow.md table).
-_CRON_ENTRY = "0 14 * * MON"
+_CRON_ENTRY = "0 14 * * *"  # crypto 24/7: candidatura giornaliera; i gate decidono se entrare
 _CRON_MONITOR = "0 2,14 * * *"
 _CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
 _CRON_BACKUP = "0 * * * *"
 _CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
 _CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
-_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "55 13 * * MON"  # 5 min prima del trigger entry
+_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"  # crypto è 24/7: cadenza continua allineata a market_snapshot
 _BACKUP_RETENTION_DAYS = 30
@@ -28,8 +28,8 @@
 # 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
 # di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
-config_version: "1.3.0-aggressiva"
+config_version: "1.4.0-aggressiva"
-config_hash: "e983e156bf0c270941765e7b9639a35fdc6de7b091076bf5a9b360e294e81e4c"
+config_hash: "7a39214a7efd2861d22d465f6caf758fec84598775c3f01d922782d7f6f337b0"
 last_review: "2026-04-26"
 last_reviewer: "Adriano"
@@ -38,7 +38,7 @@ asset:
  exchange: "deribit"
 entry:
-  cron: "0 14 * * MON"
+  cron: "0 14 * * *"
  skip_holidays_country: "IT"
  capital_min_usd: "2880"           # 4× del minimo conservativo (720)
@@ -108,8 +108,8 @@ sizing:
  # Le tre leve dominanti:
  cap_per_trade_eur: "800"          # era 200 → 4×
-  cap_aggregate_open_eur: "3200"    # era 1000 → 4× (proporzionato a 2 posizioni × cap_per_trade × 2 ruote)
+  cap_aggregate_open_eur: "6400"    # 8 posizioni concorrenti × 800 cap_per_trade (entry daily)
-  max_concurrent_positions: 2       # era 1
+  max_concurrent_positions: 8       # era 2 (entry daily × DTE 14-21 × pass-rate)
  max_contracts_per_trade: 16       # era 4 → 4×
  dvol_adjustment:
@@ -150,7 +150,7 @@ auto_pause:
  enabled: true
  lookback_trades: 5
  max_drawdown_pct: "0.15"
-  pause_weeks: 2
+  pause_days: 14
 execution:
  environment: "testnet"
@@ -15,8 +15,8 @@
 #   cerbero-bite config hash --file strategy.conservativa.yaml
 # e bumpare config_version.
-config_version: "1.3.0-conservativa"
+config_version: "1.4.0-conservativa"
-config_hash: "900646beb1dd0a7bfaf553f76adb4b55004eff1f094585f779302131625919e8"
+config_hash: "b6af7b041508a67846eba5985e27e655526fe89105653f86bc88b8a4a437ac3a"
 last_review: "2026-04-26"
 last_reviewer: "Adriano"
@@ -25,7 +25,7 @@ asset:
  exchange: "deribit"
 entry:
-  cron: "0 14 * * MON"
+  cron: "0 14 * * *"
  skip_holidays_country: "IT"
  capital_min_usd: "720"
@@ -84,8 +84,8 @@ sizing:
  kelly_fraction: "0.13"
  cap_per_trade_eur: "200"
-  cap_aggregate_open_eur: "1000"
+  cap_aggregate_open_eur: "1000"   # 3 posizioni × ~200 + headroom (entry daily, profilo conservativo)
-  max_concurrent_positions: 1
+  max_concurrent_positions: 3
  max_contracts_per_trade: 4
@@ -119,7 +119,7 @@ auto_pause:
  enabled: false
  lookback_trades: 5
  max_drawdown_pct: "0.10"
-  pause_weeks: 2
+  pause_days: 14
 execution:
  environment: "testnet"
@@ -6,8 +6,8 @@
 # config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
 # the commit message.
-config_version: "1.3.0"
+config_version: "1.4.0"
-config_hash: "178a87467707d54d1ffef2d585a3a01be54de5ccc7e23493356eac47fd1c24d8"
+config_hash: "22182814216190331e0b69b3bc99493e6d69cc813f7ed937394986eecc1f5d11"
 last_review: "2026-04-26"
 last_reviewer: "Adriano"
@@ -16,7 +16,7 @@ asset:
  exchange: "deribit"
 entry:
-  cron: "0 14 * * MON"
+  cron: "0 14 * * *"
  skip_holidays_country: "IT"
  capital_min_usd: "720"
@@ -81,7 +81,7 @@ sizing:
  cap_per_trade_eur: "200"
  cap_aggregate_open_eur: "1000"
-  max_concurrent_positions: 1
+  max_concurrent_positions: 5
  max_contracts_per_trade: 4
@@ -121,7 +121,7 @@ auto_pause:
  enabled: false
  lookback_trades: 5
  max_drawdown_pct: "0.10"
-  pause_weeks: 2
+  pause_days: 14
 execution:
  environment: "testnet"        # testnet|mainnet — kill switch on broker mismatch
@@ -68,16 +68,16 @@ def test_is_paused_returns_false_when_until_in_past() -> None:
 # ---------------------------------------------------------------------------
-def test_pause_until_adds_weeks() -> None:
+def test_pause_until_adds_days() -> None:
-    until = pause_until(_NOW, weeks=2)
+    until = pause_until(_NOW, days=14)
-    assert until == _NOW + timedelta(weeks=2)
+    assert until == _NOW + timedelta(days=14)
-def test_pause_until_clamps_to_one_week_minimum() -> None:
+def test_pause_until_clamps_to_one_day_minimum() -> None:
-    # weeks <= 0 deve cmq dare almeno 1 settimana di pausa, altrimenti
+    # days <= 0 deve cmq dare almeno 1 giorno di pausa, altrimenti
-    # la cron settimanale potrebbe scattare comunque.
+    # la cron giornaliera potrebbe scattare comunque.
-    assert pause_until(_NOW, weeks=0) == _NOW + timedelta(weeks=1)
+    assert pause_until(_NOW, days=0) == _NOW + timedelta(days=1)
-    assert pause_until(_NOW, weeks=-3) == _NOW + timedelta(weeks=1)
+    assert pause_until(_NOW, days=-3) == _NOW + timedelta(days=1)
 # ---------------------------------------------------------------------------
@@ -90,7 +90,7 @@ def _cfg(**overrides: object) -> AutoPauseConfig:
        "enabled": True,
        "lookback_trades": 5,
        "max_drawdown_pct": Decimal("0.10"),
-        "pause_weeks": 2,
+        "pause_days": 14,
    }
    base.update(overrides)
    return AutoPauseConfig(**base)  # type: ignore[arg-type]
@@ -11,9 +11,9 @@ from cerbero_bite.config import StrategyConfig, golden_config
 from cerbero_bite.core.backtest import (
    bs_put_delta,
    bs_put_price,
    daily_picks,
    estimate_credit_eth,
    find_strike_for_delta,
    monday_picks,
    normal_cdf,
    run_backtest,
    simulate_entry_filters,
@@ -87,7 +87,7 @@ def test_estimate_credit_returns_positive_credit_in_normal_regime() -> None:
 # ---------------------------------------------------------------------------
-# Monday picks + entry filter simulation
+# Daily picks + entry filter simulation
 # ---------------------------------------------------------------------------
@@ -114,35 +114,35 @@ def _snap(
    )
-def test_monday_picks_extracts_one_per_iso_week() -> None:
+def test_daily_picks_extracts_one_per_calendar_day() -> None:
-    monday_2026_05_04 = datetime(2026, 5, 4, 14, 0, tzinfo=UTC)
+    day1 = datetime(2026, 5, 4, 14, 0, tzinfo=UTC)
-    monday_2026_05_11 = datetime(2026, 5, 11, 14, 0, tzinfo=UTC)
+    day2 = datetime(2026, 5, 5, 14, 0, tzinfo=UTC)  # Tuesday: PICKED ora (crypto 24/7)
    snapshots = [
-        _snap(ts=monday_2026_05_04),
+        _snap(ts=day1),
-        _snap(ts=monday_2026_05_04 + timedelta(minutes=15)),  # not picked
+        _snap(ts=day1 + timedelta(minutes=15)),  # stesso giorno, deduplicato
-        _snap(ts=monday_2026_05_11),
+        _snap(ts=day2),
    ]
-    picks = monday_picks(snapshots)
+    picks = daily_picks(snapshots)
    assert len(picks) == 2
-    assert picks[0].timestamp == monday_2026_05_04
+    assert picks[0].timestamp == day1
-    assert picks[1].timestamp == monday_2026_05_11
+    assert picks[1].timestamp == day2
-def test_monday_picks_skips_other_days_and_hours() -> None:
+def test_daily_picks_skips_other_hours() -> None:
    snapshots = [
-        _snap(ts=datetime(2026, 5, 4, 13, 0, tzinfo=UTC)),  # Monday 13:00
+        _snap(ts=datetime(2026, 5, 4, 13, 0, tzinfo=UTC)),  # 13:00 → skipped
-        _snap(ts=datetime(2026, 5, 5, 14, 0, tzinfo=UTC)),  # Tuesday 14:00
+        _snap(ts=datetime(2026, 5, 5, 15, 30, tzinfo=UTC)),  # 15:30 → skipped
    ]
-    assert monday_picks(snapshots) == []
+    assert daily_picks(snapshots) == []
-def test_monday_picks_filters_by_asset() -> None:
+def test_daily_picks_filters_by_asset() -> None:
-    monday = datetime(2026, 5, 4, 14, 0, tzinfo=UTC)
+    day = datetime(2026, 5, 4, 14, 0, tzinfo=UTC)
    snapshots = [
-        _snap(ts=monday, asset="BTC"),
+        _snap(ts=day, asset="BTC"),
-        _snap(ts=monday, asset="ETH"),
+        _snap(ts=day, asset="ETH"),
    ]
-    picks = monday_picks(snapshots, asset="ETH")
+    picks = daily_picks(snapshots, asset="ETH")
    assert len(picks) == 1
    assert picks[0].snapshot.asset == "ETH"
@@ -156,8 +156,8 @@ def test_simulate_entry_filters_accepts_clean_snapshot(
        type("MP", (), {"timestamp": monday, "snapshot": snap})()  # type: ignore[arg-type]
    ]
    # Hack: build via real dataclass
-    from cerbero_bite.core.backtest import MondayPick
+    from cerbero_bite.core.backtest import DailyPick
-    picks = [MondayPick(timestamp=monday, snapshot=snap)]
+    picks = [DailyPick(timestamp=monday, snapshot=snap)]
    results = simulate_entry_filters(picks, cfg, capital_usd=Decimal("1500"))
    assert len(results) == 1
    assert results[0].accepted is True
@@ -167,8 +167,8 @@ def test_simulate_entry_filters_rejects_dvol_out_of_band() -> None:
    cfg = golden_config()
    monday = datetime(2026, 5, 4, 14, 0, tzinfo=UTC)
    snap = _snap(ts=monday, dvol=20, funding=0.10)  # below 35
-    from cerbero_bite.core.backtest import MondayPick
+    from cerbero_bite.core.backtest import DailyPick
-    picks = [MondayPick(timestamp=monday, snapshot=snap)]
+    picks = [DailyPick(timestamp=monday, snapshot=snap)]
    results = simulate_entry_filters(picks, cfg, capital_usd=Decimal("1500"))
    assert results[0].accepted is False
    assert any("dvol" in r.lower() for r in results[0].reasons)
@@ -182,8 +182,8 @@ def test_simulate_entry_filters_skips_incomplete_snapshot() -> None:
        # dvol=None ⇒ skipped
        fetch_ok=False,
    )
-    from cerbero_bite.core.backtest import MondayPick
+    from cerbero_bite.core.backtest import DailyPick
-    picks = [MondayPick(timestamp=monday, snapshot=incomplete)]
+    picks = [DailyPick(timestamp=monday, snapshot=incomplete)]
    results = simulate_entry_filters(picks, cfg, capital_usd=Decimal("1500"))
    assert results[0].accepted is False
    assert results[0].skipped_for_data is True
@@ -208,8 +208,8 @@ def _synthetic_year_of_snapshots(
        base = monday + timedelta(weeks=week)
        # Lunedì 14:00 è il pick
        rows.append(_snap(ts=base, spot=spot, dvol=dvol, funding=funding))
-        # Tick intermedi che NON cadono di lunedì alle 14:00:
+        # Tick intermedi che NON cadono alle 14:00:
-        # offset +1h così vengono ignorati da `monday_picks`.
+        # offset +1h (=15:00) così vengono ignorati da `daily_picks`.
        for d in (2, 8, 14, 19):
            rows.append(
                _snap(
@@ -68,7 +68,7 @@ def test_compute_hash_is_independent_of_recorded_hash_value(tmp_path: Path) -> N
 def test_load_repo_strategy_yaml(tmp_path: Path) -> None:
    """The committed strategy.yaml validates with the recorded hash."""
    result = load_strategy(REPO_ROOT / "strategy.yaml")
-    assert result.config.config_version == "1.3.0"
+    assert result.config.config_version == "1.4.0"
    assert result.config.sizing.kelly_fraction == Decimal("0.13")
    assert result.computed_hash == result.config.config_hash
@@ -144,7 +144,8 @@ def test_aggregate_cap_at_975_reduces_to_one(cfg: StrategyConfig) -> None:
 def test_concurrent_positions_at_cap_returns_zero(cfg: StrategyConfig) -> None:
-    res = compute_contracts(_ctx(capital_usd="1500", other_open_positions=1), cfg)
+    # Default cap = 5 (entry daily). other_open_positions=5 ⇒ cap raggiunto.
    res = compute_contracts(_ctx(capital_usd="1500", other_open_positions=5), cfg)
    assert res.n_contracts == 0
    assert res.reason_if_zero is not None
    assert "position" in res.reason_if_zero.lower()