Phase 0: project skeleton

- pyproject.toml with uv, deps for runtime + gui + backtest + dev
- ruff/mypy strict config, pre-commit hooks for ruff/mypy/pytest
- src/cerbero_bite/ layout with empty modules ready for Phase 1+
- structlog JSONL logger with daily rotation
- click CLI with placeholder subcommands (status, start, kill-switch,
  gui, replay, config hash, audit verify)
- 6 smoke tests passing, mypy --strict clean, ruff clean

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/00-overview.md

@@ -0,0 +1,108 @@
+# 00 — Overview
+
+## Obiettivo
+
+Eseguire in modo sistematico, deterministico e disciplinato la strategia
+**Cerberus Bite** — credit spread su opzioni Ethereum su Deribit con
+gestione attiva — minimizzando l'errore umano e rispettando i cap di
+rischio definiti.
+
+## Perché senza LLM
+
+La strategia è **completamente codificabile in regole**. Non c'è alcuna
+componente di interpretazione semantica del mercato che richieda un
+modello linguistico. Tutte le decisioni del decision loop sono
+matematiche o booleane:
+
+- "il mark price dello spread è ≤ 50% del credito iniziale?" — confronto numerico
+- "DVOL corrente è ≥ DVOL all'apertura + 10?" — confronto numerico
+- "delta della short put ha superato 0.30 in valore assoluto?" — confronto numerico
+- "sono trascorse 11 giorni da apertura?" — confronto numerico
+
+L'introduzione di un LLM in questo loop introdurrebbe:
+
+- non determinismo (stesso input → output diversi)
+- latenza non controllata
+- costi ricorrenti senza valore aggiunto
+- difficoltà di test e di audit
+- rischio di hallucination su dati di mercato
+
+Il LLM (Milito) resta nel ruolo di **consulente offline**: aggiorna le
+regole quando l'evidenza statistica lo richiede, riceve dati post-trade
+per imparare, ma **non sta nel loop di esecuzione**.
+
+## Confine del sistema
+
+### Cosa fa Cerbero Bite
+
+1. Legge dati di mercato dagli MCP (Deribit, Hyperliquid, sentiment, macro).
+2. Valuta condizioni di entrata su finestra temporale fissa (settimanale).
+3. Calcola la struttura ottimale dello spread secondo le regole.
+4. Verifica liquidità, cap di rischio, calendar macro.
+5. Calcola sizing in contratti.
+6. Costruisce la proposta di trade e la inoltra ad Adriano (Telegram).
+7. Su conferma di Adriano, invia istruzione a Cerbero core.
+8. Persiste lo stato della posizione (entry DVOL, credit, strikes, ecc.).
+9. Monitora ogni 12 ore le posizioni aperte e applica le regole di uscita.
+10. Su trigger di uscita, propone la chiusura ad Adriano e poi a Cerbero core.
+11. Logga ogni evento per audit e per il successivo aggiornamento Kelly.
+
+### Cosa NON fa
+
+- Non esegue ordini direttamente sul broker.
+- Non aggiorna autonomamente le proprie regole o i parametri.
+- Non interpreta news o sentiment in modo qualitativo.
+- Non sceglie un sottostante diverso da ETH (per ora).
+- Non applica strategie di rolling (regola hard della strategia).
+- Non considera setup intraday o eventi a frequenza inferiore alle 12 ore.
+
+## Stakeholder
+
+| Attore | Ruolo |
+|---|---|
+| Adriano | Owner del capitale, decisore finale, riceve report |
+| Cerbero Bite | Rule engine deterministico (questo progetto) |
+| Cerbero core | Motore di esecuzione ordini sul broker |
+| Milito | Consulente offline (LLM), aggiorna regole su evidenza |
+| Cerbero_Brain | Wiki tecnica condivisa con Milito (ricerca lezioni) |
+
+## Vincoli ereditati
+
+- **Cap Cerbero v4** (vedi `Cerbero_Office/CLAUDE.md`):
+  - Max 200 EUR per singolo trade
+  - Max 1.000 EUR di impegno totale aperto
+  - Max 4 posizioni concorrenti
+  - Max 6 trade per giorno
+  - Stop trading se perdita giornaliera > 3% equity
+  - No vendita vega 24h prima di FOMC, CPI, NFP
+
+- **Hard Prohibitions** (non aggirabili nemmeno con override Adriano):
+  - Mai opzioni nude
+  - Mai leva > 3x sui perp (irrilevante per Bite, ma resta valido)
+  - Mai short premium senza SL on-exchange dove tecnicamente possibile
+
+## Metriche di successo a 12 mesi
+
+Soglie minime sotto le quali il sistema va riesaminato:
+
+| Metrica | Target | Soglia di allarme |
+|---|---|---|
+| Win rate | ≥ 75% | < 65% |
+| CAGR (capitale operativo) | ≥ 30% | < 10% |
+| Drawdown massimo | ≤ 25% | > 35% |
+| Sharpe ratio (annualizzato) | ≥ 0.8 | < 0.4 |
+| Numero di violazioni di regole | 0 | ≥ 1 (incident review) |
+| Errori di stato (posizioni desincronizzate) | 0 | ≥ 1 (kill switch + fix) |
+
+I risultati sono confrontati a fine anno con la simulazione Monte Carlo
+del documento `Cerbero_Office/NewStrategy/analisi_dai_storici/
+analisi-montecarlo-kelly.md`.
+
+## Glossario rapido
+
+- **DVOL**: indice di volatilità implicita ETH calcolato da Deribit, analogo al VIX per S&P 500.
+- **Bull Put Spread**: vendita di una put OTM e acquisto di una put più OTM come protezione, su stesso sottostante e stessa scadenza. Incassi credito netto.
+- **DTE**: Days To Expiration, giorni alla scadenza dell'opzione.
+- **Quarter Kelly**: 25% della frazione di Kelly piena, sizing professionale standard. In questa strategia coincide con il 13% del capitale corrente.
+- **Vol stop**: regola di uscita che chiude la posizione se la volatilità implicita esplode oltre una soglia rispetto all'entry.
+- **Combo order**: ordine atomico su Deribit che apre/chiude entrambe le gambe dello spread simultaneamente, eliminando il leg risk.