Phase 0: project skeleton
- pyproject.toml with uv, deps for runtime + gui + backtest + dev - ruff/mypy strict config, pre-commit hooks for ruff/mypy/pytest - src/cerbero_bite/ layout with empty modules ready for Phase 1+ - structlog JSONL logger with daily rotation - click CLI with placeholder subcommands (status, start, kill-switch, gui, replay, config hash, audit verify) - 6 smoke tests passing, mypy --strict clean, ruff clean Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,309 @@
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# 10 — Config Spec (`strategy.yaml`)
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Tutti i parametri della strategia sono esposti in un file YAML
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versionato. Modificare il file = decisione esplicita di Adriano.
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Modifiche richiedono nuovo `config_version`, ricalcolo `config_hash`
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e commit con motivazione.
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## Schema completo (golden default)
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```yaml
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# strategy.yaml — Cerberus Bite golden config v1.0.0
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# Riferimento: docs/01-strategy-rules.md
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# NB: hash auto-calcolato dal CLI `cerbero-bite config hash`
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config_version: "1.0.0"
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config_hash: "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" # placeholder
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last_review: "2026-04-26"
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||||
last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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# === ENTRY ===
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entry:
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# finestra di valutazione settimanale
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cron: "0 14 * * MON" # lunedì 14:00 UTC
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skip_holidays_country: "IT"
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# filtri di accesso (vedi 01-strategy-rules.md §2)
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capital_min_usd: 720
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dvol_min: 35
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dvol_max: 90
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||||
funding_perp_abs_max_annualized: 0.80
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||||
eth_holdings_pct_max: 0.30
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||||
no_position_concurrent: true # 1 sola posizione alla volta
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||||
exclude_macro_severity: ["high"]
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||||
exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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||||
# bias direzionale (§3.1)
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||||
trend_window_days: 30
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||||
trend_bull_threshold_pct: 0.05
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||||
trend_bear_threshold_pct: -0.05
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||||
funding_bull_threshold_annualized: 0.20
|
||||
funding_bear_threshold_annualized: -0.20
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||||
iron_condor_dvol_min: 55
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||||
iron_condor_adx_max: 20
|
||||
iron_condor_trend_neutral_band_pct: 0.05
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# === STRUCTURE ===
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structure:
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dte_target: 18
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||||
dte_min: 14
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||||
dte_max: 21
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||||
short_strike:
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||||
delta_target: 0.12
|
||||
delta_min: 0.10
|
||||
delta_max: 0.15
|
||||
distance_otm_pct_min: 0.15
|
||||
distance_otm_pct_max: 0.25
|
||||
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||||
spread_width:
|
||||
target_pct_of_spot: 0.04
|
||||
min_pct_of_spot: 0.03
|
||||
max_pct_of_spot: 0.05
|
||||
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||||
credit_to_width_ratio_min: 0.30
|
||||
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||||
# === LIQUIDITY GATE ===
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||||
liquidity:
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||||
open_interest_min: 100
|
||||
volume_24h_min: 20
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||||
bid_ask_spread_pct_max: 0.15
|
||||
book_depth_top3_min: 5
|
||||
slippage_pct_of_credit_max: 0.08
|
||||
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||||
# === SIZING ===
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||||
sizing:
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kelly_fraction: 0.13 # Quarter Kelly basato su MC
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# cap nominali (Cerbero v4 hard prohibitions)
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||||
cap_per_trade_eur: 200
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||||
cap_aggregate_open_eur: 1000
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||||
max_concurrent_positions: 1 # da 2+ solo via override esplicito
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||||
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||||
# soft cap difensivi (interni a Cerbero Bite)
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||||
max_contracts_per_trade: 4
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||||
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||||
# aggiustamento volatilità
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||||
dvol_adjustment:
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||||
- {dvol_under: 45, multiplier: 1.00}
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||||
- {dvol_under: 60, multiplier: 0.85}
|
||||
- {dvol_under: 80, multiplier: 0.65}
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||||
# >= 80 → no entry (gestito da entry filters)
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||||
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||||
# === EXIT ===
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||||
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||||
exit:
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||||
# ordine di valutazione vincolante
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||||
profit_take_pct_of_credit: 0.50
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||||
stop_loss_mark_x_credit: 2.50 # mark = 250% credito → perdita 1.5×
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||||
vol_stop_dvol_increase: 10
|
||||
time_stop_dte_remaining: 7
|
||||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: 0.70 # skip se mark ≤ 70% di profit_take
|
||||
delta_breach_threshold: 0.30
|
||||
adverse_move_4h_pct: 0.05
|
||||
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||||
monitor_cron: "0 2,14 * * *" # 02 + 14 UTC
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||||
user_confirmation_timeout_min: 30
|
||||
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||||
# escalation per urgenza alta
|
||||
escalate_on_timeout:
|
||||
- "CLOSE_STOP"
|
||||
- "CLOSE_VOL"
|
||||
- "CLOSE_DELTA"
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||||
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||||
# === EXECUTION ===
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||||
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||||
execution:
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||||
combo_only: true # mai due ordini separati
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||||
initial_limit: "mid"
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||||
reprice_step_ticks: 1
|
||||
reprice_max_steps: 3
|
||||
reprice_max_steps_urgent: 5 # per chiusure urgenti
|
||||
order_tif: "GTC"
|
||||
order_expiry_min: 30
|
||||
ack_timeout_s: 300 # ack Cerbero core
|
||||
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||||
# === MONITORING ===
|
||||
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||||
monitoring:
|
||||
health_check_interval_s: 300
|
||||
health_failures_before_kill: 3
|
||||
health_failures_before_restart: 5
|
||||
|
||||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
|
||||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
|
||||
|
||||
# === STORAGE ===
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||||
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||||
storage:
|
||||
sqlite_path: "data/state.sqlite"
|
||||
log_path: "data/log/"
|
||||
log_retention_days: 365
|
||||
backup_path: "data/backups/"
|
||||
backup_retention_days: 30
|
||||
|
||||
# === MCP ===
|
||||
|
||||
mcp:
|
||||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
|
||||
call_timeout_s: 8
|
||||
retry_max: 3
|
||||
retry_base_delay_s: 1
|
||||
|
||||
required_versions:
|
||||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
||||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
|
||||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||||
|
||||
# === TELEGRAM ===
|
||||
|
||||
telegram:
|
||||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||||
confirmation_timeout_min: 60
|
||||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||||
backup_channel_on_critical: true # canale BotPapà su severity critical
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||||
|
||||
# === KELLY RECALIBRATION ===
|
||||
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||||
kelly_recalibration:
|
||||
lookback_days: 365
|
||||
min_sample_low_confidence: 30
|
||||
min_sample_high_confidence: 100
|
||||
weight_when_medium_confidence: 0.50
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Validazione (`config/schema.py`)
|
||||
|
||||
```python
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||||
from pydantic import BaseModel, Field, model_validator
|
||||
from decimal import Decimal
|
||||
|
||||
class StrategyConfig(BaseModel):
|
||||
config_version: str
|
||||
config_hash: str
|
||||
last_review: str
|
||||
last_reviewer: str
|
||||
asset: AssetConfig
|
||||
entry: EntryConfig
|
||||
structure: StructureConfig
|
||||
liquidity: LiquidityConfig
|
||||
sizing: SizingConfig
|
||||
exit: ExitConfig
|
||||
execution: ExecutionConfig
|
||||
monitoring: MonitoringConfig
|
||||
storage: StorageConfig
|
||||
mcp: McpConfig
|
||||
telegram: TelegramConfig
|
||||
kelly_recalibration: KellyConfig
|
||||
|
||||
@model_validator(mode="after")
|
||||
def validate_consistency(self) -> "StrategyConfig":
|
||||
# short delta range coerente
|
||||
s = self.structure.short_strike
|
||||
if not (s.delta_min <= s.delta_target <= s.delta_max):
|
||||
raise ValueError("delta_target outside [delta_min, delta_max]")
|
||||
# OTM range coerente
|
||||
if s.distance_otm_pct_min >= s.distance_otm_pct_max:
|
||||
raise ValueError("OTM range invalid")
|
||||
# Kelly range
|
||||
if not (0 < self.sizing.kelly_fraction < 0.5):
|
||||
raise ValueError("kelly_fraction out of safe range (0, 0.5)")
|
||||
# spread width range
|
||||
sw = self.structure.spread_width
|
||||
if not (sw.min_pct_of_spot <= sw.target_pct_of_spot <= sw.max_pct_of_spot):
|
||||
raise ValueError("spread_width target outside min/max")
|
||||
# exit thresholds sensati
|
||||
if self.exit.profit_take_pct_of_credit >= 1.0:
|
||||
raise ValueError("profit_take >= 100% impossible")
|
||||
if self.exit.stop_loss_mark_x_credit <= 1.0:
|
||||
raise ValueError("stop_loss multiple <= 1× makes no sense")
|
||||
return self
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Override locale
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||||
|
||||
Se esiste `strategy.local.yaml` (gitignored), i suoi campi sovrascrivono
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||||
`strategy.yaml`. Usato per:
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||||
- Test in dry-run con cap dimezzati
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||||
- Personalizzazioni dello sviluppatore senza inquinare il main
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||||
- Override emergenza ("max_concurrent_positions: 0" per congelare entry
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||||
senza disabilitare l'engine)
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||||
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||||
L'override viene loggato all'avvio:
|
||||
|
||||
```
|
||||
2026-04-27T10:00:00Z | OVERRIDE_APPLIED | sizing.cap_per_trade_eur: 200 → 100
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Hash integrity
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||||
|
||||
```bash
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||||
# Calcolo manuale
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||||
cerbero-bite config hash
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||||
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||||
# Aggiornamento automatico (richiede review prompt)
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||||
cerbero-bite config update --reason "Reduce kelly to 0.10 after Apr drawdown"
|
||||
```
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||||
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||||
Il comando:
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||||
1. Apre il file in editor.
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||||
2. All'esci, ricalcola SHA-256 escludendo la riga `config_hash`.
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||||
3. Aggiorna `config_hash`, `last_review`, `last_reviewer`.
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||||
4. Mostra diff ad Adriano.
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||||
5. Firma in audit chain.
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||||
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||||
Mismatch hash a runtime = kill switch immediato (vedi `07-risk-controls.md`).
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||||
## Esempi di modifiche valide
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||||
### Riduzione difensiva post-drawdown
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```diff
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||||
sizing:
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||||
- kelly_fraction: 0.13
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||||
+ kelly_fraction: 0.10
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```
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||||
Commit: `chore(config): reduce kelly to 0.10 after April -20% DD`.
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||||
### Aggiunta nuovo evento macro escluso
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```diff
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entry:
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||||
exclude_macro_severity: ["high"]
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||||
+ exclude_macro_keywords: ["Powell", "Lagarde", "ETF approval"]
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||||
```
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||||
Commit: `chore(config): exclude ETF-related events from entry window`.
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||||
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||||
### Disabilitazione temporanea iron condor
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```diff
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entry:
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||||
- iron_condor_dvol_min: 55
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||||
+ iron_condor_dvol_min: 999 # de facto disabled
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```
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||||
Commit: `chore(config): disable IC pending review of vol regime`.
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## Cosa NON è in config
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Non è permesso parametrizzare:
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- L'**ordine** dei trigger di uscita (è una scelta strategica codificata).
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||||
- Le **strutture** ammesse (vietato vendita nuda, ecc., scolpito nel codice).
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||||
- Le **hard prohibitions** Cerbero v4 (cap 200/1000 EUR sono limiti
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||||
superiori, non ulteriormente liberalizzabili).
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||||
- Lo **scheduler** per intervalli più stretti (un'ottimizzazione che
|
||||
non si fa via config).
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