docs: profilo B, collettore research, colonna source, backup giornaliero

Allinea la documentazione alle modifiche di v1.7.0.

- 01-strategy-rules: §3.2 delta short 0.18 (banda 0.12-0.22, OTM>=10%)
  con la motivazione dell'analisi (credit/width ~6% irraggiungibile a
  delta basso); delta_by_dvol aggressiva ritarata; §3.3 width fino a 6%
  (griglia strike 100pt); §3.4 credit/width min 30% -> 8%.
- 05-data-model: option_chain_snapshots alimentata da due collettori
  (live/research) via colonna source; CREATE TABLE + indice aggiornati;
  book_depth_top3 popolato sulle righe research; migrazioni 6 e 7 in
  tabella; backup orario -> giornaliero con nota storica.
- 10-config-spec: valori structure profilo B + nuovo blocco
  research_collector.
- 06-operational-flow: cron summary con i due collettori opzioni.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/01-strategy-rules.md

@@ -100,13 +100,20 @@ Risultato:
 Si seleziona lo strike short più vicino a delta target, in valore
 assoluto.
 
-| Parametro | Valore |
+| Parametro | Valore (profilo B, v1.7.0) |
 |---|---|
-| Delta short target | 0.12 |
-| Tolleranza delta | [0.10, 0.15] |
-| Distanza minima OTM | 15% (anche se delta è dentro tolleranza) |
+| Delta short target | 0.18 |
+| Tolleranza delta | [0.12, 0.22] |
+| Distanza minima OTM | 10% (anche se delta è dentro tolleranza) |
 | Distanza massima OTM | 25% |
 
+> **Perché delta 0.18 e non 0.12.** A delta 0.10-0.15 il miglior
+> `credit/width` fisicamente ottenibile su ETH (analisi 3.689 snapshot,
+> 1mag-8giu '26) è ~6%, sotto il minimo richiesto: 0 spread fattibili.
+> Per uno spread verticale `credit/width ≲ delta_short`, quindi l'unica
+> leva che produce credito vendibile è vendere più vicino. Trade-off:
+> la prob. di assegnazione sale da ~12% a ~18-22%.
+
 **Variante dinamica per regime DVOL (Phase 5, opt-in).** Il campo
 `short_strike.delta_by_dvol` (lista step-function) sostituisce il
 delta target singolo con bande ordinate per `dvol_under`: a DVOL
@@ -117,9 +124,9 @@ classico col delta target sopra. Esempio bande nel profilo
 
 | dvol_under | delta_target | delta_min | delta_max |
 |---|---|---|---|
-| 50 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
-| 70 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
-| 90 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
+| 50 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
+| 70 | 0.18 | 0.12 | 0.22 |
+| 90 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
 
 Se nessuno strike disponibile rientra in entrambe le tolleranze → no entry.
 
@@ -131,16 +138,23 @@ Si seleziona lo strike a distanza fissa dallo short:
 |---|---|
 | Larghezza spread (in % di spot) | 4% |
 | Larghezza minima accettabile | 3% |
-| Larghezza massima accettabile | 5% |
+| Larghezza massima accettabile | 6% |
 
 Se non esiste lo strike esatto a 4%, si prende il più vicino entro
-[3%, 5%]; altrimenti no entry.
+[3%, 6%]; altrimenti no entry. La banda arriva a 6% perché la griglia
+strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot <$2k): con cap 5%
+nessuna gamba long rientrava in banda.
 
 ### 3.4 Rapporto credito/larghezza
 
-Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **30%**
-della larghezza dello spread. Sotto questa soglia il rapporto
-rischio/rendimento è inferiore al minimo accettabile. → no entry.
+Il credito netto incassato (mid-price del combo) deve essere ≥ **8%**
+della larghezza dello spread (profilo B). → altrimenti no entry.
+
+> Era **30%**, ma è fisicamente irraggiungibile con delta short ≤0.22
+> in questo mercato: il miglior `credit/width` misurato su ETH è ~6%
+> (anche vendendo a delta 0.30 non si superava il 20%). La soglia 8% è
+> allineata al realizzabile a delta ~0.18 e mantiene un floor sul
+> rapporto rischio/rendimento.
 
 ## 4. Liquidità (filtro hard pre-entry)