docs: profilo B, collettore research, colonna source, backup giornaliero

Allinea la documentazione alle modifiche di v1.7.0.

- 01-strategy-rules: §3.2 delta short 0.18 (banda 0.12-0.22, OTM>=10%)
  con la motivazione dell'analisi (credit/width ~6% irraggiungibile a
  delta basso); delta_by_dvol aggressiva ritarata; §3.3 width fino a 6%
  (griglia strike 100pt); §3.4 credit/width min 30% -> 8%.
- 05-data-model: option_chain_snapshots alimentata da due collettori
  (live/research) via colonna source; CREATE TABLE + indice aggiornati;
  book_depth_top3 popolato sulle righe research; migrazioni 6 e 7 in
  tabella; backup orario -> giornaliero con nota storica.
- 10-config-spec: valori structure profilo B + nuovo blocco
  research_collector.
- 06-operational-flow: cron summary con i due collettori opzioni.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/10-config-spec.md

@@ -55,19 +55,43 @@ structure:
   dte_min: 14
   dte_max: 21
 
+  # Profilo B (v1.7.0). L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu '26) ha
+  # mostrato che a delta 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente
+  # ottenibile è ~6%, quindi il vecchio credit_to_width_ratio_min=0.30
+  # era irraggiungibile (0 spread fattibili). La sola leva efficace è
+  # vendere più vicino → delta alzato a ~0.18.
   short_strike:
-    delta_target: 0.12
-    delta_min: 0.10
-    delta_max: 0.15
-    distance_otm_pct_min: 0.15
+    delta_target: 0.18
+    delta_min: 0.12
+    delta_max: 0.22
+    distance_otm_pct_min: 0.10
     distance_otm_pct_max: 0.25
 
   spread_width:
     target_pct_of_spot: 0.04
     min_pct_of_spot: 0.03
-    max_pct_of_spot: 0.05
+    # 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
+    # <$2k); con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
+    max_pct_of_spot: 0.06
 
-  credit_to_width_ratio_min: 0.30
+  credit_to_width_ratio_min: 0.08   # era 0.30 (irraggiungibile a delta ≤0.22)
+
+# === RESEARCH COLLECTOR (§13-bis) ===
+
+# Collettore opzioni full-chain, indipendente dal live. Cattura tutte
+# le scadenze ≤ expiry_max_days ed entrambe le ali, popolando
+# book_depth_top3 (1 call orderbook/strumento) → backtest opzioni
+# per-trade e standing. Disabilitato di default: costo API non
+# trascurabile. Scrive righe con source='research'.
+research_collector:
+  enabled: false
+  cron: "0 * * * *"            # orario, indipendente dal */15 del live
+  expiry_max_days: 95          # 1g..3mesi
+  moneyness_band_pct: null     # null = catena completa (entrambe le ali)
+  open_interest_min: 100
+  fetch_book_depth: true
+  book_depth_concurrency: 8    # concorrenza max delle call orderbook
+  assets: ["ETH", "BTC"]
 
 # === LIQUIDITY GATE ===