Merge feat/option-chain-snapshots
This commit is contained in:
root
@@ -0,0 +1,185 @@
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"""Periodic option-chain snapshot collector (§13).
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Fetches the Deribit option chain for every strike entro la finestra
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DTE configurata, prima del trigger entry settimanale (cron
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``55 13 * * MON`` di default). Persiste un quote per ogni strumento
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in ``option_chain_snapshots`` con un timestamp condiviso, che diventa
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il dato di base per:
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* il backtest non-stilizzato (vedi ``core/backtest.py``),
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* la calibrazione empirica dello skew premium e del credit/width
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ratio sui regimi reali,
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* l'analisi ex-post degli strike picker.
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Il collector è **best-effort**: se ``get_tickers`` fallisce per un
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batch, gli altri batch passano comunque; se manca completamente la
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chain, il job ritorna 0 senza alzare eccezioni e logga il problema.
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Non chiama l'order book per ogni strike (sarebbe troppo costoso) —
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``book_depth_top3`` resta NULL nel quote, il liquidity gate del live
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lo legge al volo solo per gli strike che gli interessano.
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"""
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from __future__ import annotations
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import asyncio
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import logging
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from datetime import UTC, datetime, timedelta
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from decimal import Decimal
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from typing import TYPE_CHECKING, Any
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from cerbero_bite.state import connect, transaction
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from cerbero_bite.state.models import OptionChainQuoteRecord
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if TYPE_CHECKING:
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from cerbero_bite.runtime.dependencies import RuntimeContext
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__all__ = ["DEFAULT_BATCH_SIZE", "collect_option_chain_snapshot"]
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_log = logging.getLogger("cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot")
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DEFAULT_BATCH_SIZE = 20 # Deribit get_ticker_batch limit
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def _to_decimal_or_none(value: Any) -> Decimal | None:
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if value is None:
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return None
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try:
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return Decimal(str(value))
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except Exception:
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return None
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async def _fetch_tickers_in_batches(
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ctx: RuntimeContext, names: list[str], *, batch_size: int = DEFAULT_BATCH_SIZE
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) -> dict[str, dict[str, Any]]:
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"""Best-effort fetch dei ticker per tutti i nomi richiesti."""
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out: dict[str, dict[str, Any]] = {}
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for i in range(0, len(names), batch_size):
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batch = names[i : i + batch_size]
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try:
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tickers = await ctx.deribit.get_tickers(batch)
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except Exception as exc:
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_log.warning(
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"get_tickers failed for batch starting %s: %s",
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batch[0] if batch else "<empty>", exc,
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)
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continue
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for t in tickers:
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name = t.get("instrument_name") or t.get("instrument")
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if isinstance(name, str):
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out[name] = t
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return out
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async def collect_option_chain_snapshot(
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ctx: RuntimeContext,
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*,
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asset: str = "ETH",
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now: datetime | None = None,
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batch_size: int = DEFAULT_BATCH_SIZE,
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) -> int:
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"""Collect + persist a single chain snapshot for ``asset``. Returns
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the number of quotes persisted (0 on best-effort failure).
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Filtra le scadenze nella finestra ``[dte_min, dte_max]`` di
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``cfg.structure`` per non sprecare richieste su scadenze che il
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rule engine non userebbe mai.
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"""
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when = (now or datetime.now(UTC)).astimezone(UTC)
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cfg = ctx.cfg
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expiry_from = when + timedelta(days=cfg.structure.dte_min)
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expiry_to = when + timedelta(days=cfg.structure.dte_max)
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try:
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chain = await ctx.deribit.options_chain(
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currency=asset.upper(),
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expiry_from=expiry_from,
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expiry_to=expiry_to,
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min_open_interest=int(cfg.liquidity.open_interest_min),
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)
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except Exception:
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_log.exception("option chain fetch failed")
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return 0
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if not chain:
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_log.info("option chain empty for %s in window", asset)
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return 0
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names = [meta.name for meta in chain]
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tickers = await _fetch_tickers_in_batches(ctx, names, batch_size=batch_size)
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quotes: list[OptionChainQuoteRecord] = []
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for meta in chain:
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ticker = tickers.get(meta.name)
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if ticker is None:
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# Lasciamo comunque la riga senza quote: utile sapere
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# che lo strumento esisteva.
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quotes.append(
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OptionChainQuoteRecord(
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timestamp=when,
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asset=asset.upper(),
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||||
instrument_name=meta.name,
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||||
strike=meta.strike,
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||||
expiry=meta.expiry,
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||||
option_type=meta.option_type,
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||||
open_interest=int(meta.open_interest)
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||||
if meta.open_interest is not None
|
||||
else None,
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||||
)
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||||
)
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||||
continue
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||||
greeks = ticker.get("greeks") or {}
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||||
quotes.append(
|
||||
OptionChainQuoteRecord(
|
||||
timestamp=when,
|
||||
asset=asset.upper(),
|
||||
instrument_name=meta.name,
|
||||
strike=meta.strike,
|
||||
expiry=meta.expiry,
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||||
option_type=meta.option_type,
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||||
bid=_to_decimal_or_none(ticker.get("bid")),
|
||||
ask=_to_decimal_or_none(ticker.get("ask")),
|
||||
mid=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_price")),
|
||||
iv=_to_decimal_or_none(ticker.get("mark_iv")),
|
||||
delta=_to_decimal_or_none(greeks.get("delta")),
|
||||
gamma=_to_decimal_or_none(greeks.get("gamma")),
|
||||
theta=_to_decimal_or_none(greeks.get("theta")),
|
||||
vega=_to_decimal_or_none(greeks.get("vega")),
|
||||
open_interest=int(meta.open_interest)
|
||||
if meta.open_interest is not None
|
||||
else None,
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||||
volume_24h=(
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int(ticker["volume_24h"])
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||||
if ticker.get("volume_24h") is not None
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else None
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),
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# book_depth_top3: NULL — non lo prendiamo per ogni
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# strike per non saturare l'API. Il liquidity gate
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# del live lo chiede on-the-fly per gli strike
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# candidati al picker.
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)
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)
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persisted = 0
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try:
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conn = connect(ctx.db_path)
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try:
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with transaction(conn):
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persisted = ctx.repository.record_option_chain_snapshot(
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conn, quotes
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||||
)
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finally:
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conn.close()
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except Exception:
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_log.exception("persist option chain snapshot failed")
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return 0
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_log.info("option_chain_snapshot persisted %d quote(s)", persisted)
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return persisted
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# Avoid unused import warning for asyncio in lint when only used as type
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_ = asyncio
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@@ -34,6 +34,9 @@ from cerbero_bite.runtime.market_snapshot_cycle import (
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DEFAULT_ASSETS,
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collect_market_snapshot,
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||||
)
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||||
from cerbero_bite.runtime.option_chain_snapshot_cycle import (
|
||||
collect_option_chain_snapshot,
|
||||
)
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||||
from cerbero_bite.runtime.monitor_cycle import MonitorCycleResult, run_monitor_cycle
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||||
from cerbero_bite.runtime.recovery import recover_state
|
||||
from cerbero_bite.runtime.scheduler import JobSpec, build_scheduler
|
||||
@@ -53,6 +56,7 @@ _CRON_HEALTH = "*/5 * * * *"
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||||
_CRON_BACKUP = "0 * * * *"
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||||
_CRON_MANUAL_ACTIONS = "*/1 * * * *"
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||||
_CRON_MARKET_SNAPSHOT = "*/15 * * * *"
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||||
_CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT = "55 13 * * MON" # 5 min prima del trigger entry
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_BACKUP_RETENTION_DAYS = 30
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@@ -217,6 +221,8 @@ class Orchestrator:
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manual_actions_cron: str = _CRON_MANUAL_ACTIONS,
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||||
market_snapshot_cron: str = _CRON_MARKET_SNAPSHOT,
|
||||
market_snapshot_assets: tuple[str, ...] = DEFAULT_ASSETS,
|
||||
option_chain_cron: str = _CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT,
|
||||
option_chain_asset: str = "ETH",
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||||
backup_dir: Path | None = None,
|
||||
backup_retention_days: int = _BACKUP_RETENTION_DAYS,
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||||
) -> AsyncIOScheduler:
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@@ -282,6 +288,14 @@ class Orchestrator:
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||||
await _safe("market_snapshot", _do)
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||||
async def _option_chain_snapshot() -> None:
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async def _do() -> None:
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||||
await collect_option_chain_snapshot(
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self._ctx, asset=option_chain_asset
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||||
)
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||||
|
||||
await _safe("option_chain_snapshot", _do)
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||||
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jobs: list[JobSpec] = [
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||||
JobSpec(name="health", cron=health_cron, coro_factory=_health),
|
||||
JobSpec(name="backup", cron=backup_cron, coro_factory=_backup),
|
||||
@@ -309,6 +323,13 @@ class Orchestrator:
|
||||
coro_factory=_market_snapshot,
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
jobs.append(
|
||||
JobSpec(
|
||||
name="option_chain_snapshot",
|
||||
cron=option_chain_cron,
|
||||
coro_factory=_option_chain_snapshot,
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
_log.warning(
|
||||
"data analysis disabled (CERBERO_BITE_ENABLE_DATA_ANALYSIS="
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