feat(entry): finestra evento macro configurabile, ridotta a 1g (config v1.6.0)
Il gate macro riusava structure.dte_target (18g) per decidere entro quanti giorni un evento high-severity blocca l'entrata, accoppiando la protezione di rischio-evento alla scelta delle scadenze opzioni. Disaccoppiato con un parametro dedicato. - schema: nuovo entry.exclude_macro_within_days (default 18 = comportamento storico) - entry_validator: il gate macro usa il nuovo campo; rimosso structure_cfg inutilizzato - entry_cycle: la fetch del calendario macro guarda avanti exclude_macro_within_days giorni - strategy.yaml: exclude_macro_within_days=1, config_version 1.5.0->1.6.0, hash rigenerato Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+18
-9
@@ -6,9 +6,9 @@
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# config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
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# the commit message.
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config_version: "1.4.0"
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config_hash: "22182814216190331e0b69b3bc99493e6d69cc813f7ed937394986eecc1f5d11"
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last_review: "2026-04-26"
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config_version: "1.6.0"
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config_hash: "67df85f84ce6148b88f7eb9d96346145c1b9892a7250f5fc42619da3178dac86"
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last_review: "2026-05-29"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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@@ -16,7 +16,7 @@ asset:
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * *"
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cron: "0 */2 * * *"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "720"
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@@ -27,12 +27,15 @@ entry:
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no_position_concurrent: true
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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# Finestra evento macro ridotta a 1 giorno: blocca l'entry solo se un
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# evento high-severity cade entro 24h, invece dei 18gg (dte_target).
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exclude_macro_within_days: 1
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
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funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.10"
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funding_bear_threshold_annualized: "-0.10"
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iron_condor_dvol_min: "55"
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iron_condor_adx_max: "20"
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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@@ -43,11 +46,17 @@ entry:
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# per vendere credit spread. Soglia conservativa, da rifinire dopo
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# paper trading.
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: true
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dealer_gamma_filter_enabled: false
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liquidation_filter_enabled: true
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# IV richness gate (§2.9). Disabilitato di default.
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iv_minus_rv_min: "0"
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iv_minus_rv_filter_enabled: false
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iv_minus_rv_filter_enabled: true
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# IV richness gate adattivo — soglia P25 rolling su 60 giorni
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iv_minus_rv_adaptive_enabled: true
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iv_minus_rv_percentile: "0.25"
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iv_minus_rv_window_target_days: 60
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iv_minus_rv_window_min_days: 30
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structure:
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@@ -107,7 +116,7 @@ exit:
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# atomica. Pipeline runtime non ancora attiva (hook futuro).
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profit_take_partial_levels: []
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monitor_cron: "0 2,14 * * *"
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monitor_cron: "0 * * * *"
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user_confirmation_timeout_min: 30
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escalate_on_timeout:
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Reference in New Issue
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