refactor(core): IV-RV adattivo distinct-days policy + backfill Deribit
Sblocca il warmup hard del gate IV-RV adattivo (~21 giorni residui)
permettendo di mischiare cadenze diverse (tick live 15min + backfill
giornaliero) senza assumere il fattore costante 96 tick/giorno.
API change (no backwards-compat shims):
* compute_adaptive_threshold(history, *, n_days, percentile,
absolute_floor): rimossi `min_days`/`target_days`. La selezione
finestra (target_days/min_days/intera storia) si sposta al caller.
Warmup hard quando `n_days == 0`.
* repository: rimosso `iv_rv_history`; aggiunti
`count_iv_rv_distinct_days` (COUNT DISTINCT substr(ts,1,10)) e
`iv_rv_values_for_window`.
* EntryContext aggiunge `iv_rv_n_days: int = 0`. entry_cycle calcola
n_days, sceglie window_days e popola il context. Audit
`iv_rv_n_days` reale (non più len/96).
* GUI Calibrazione: counter giorni distinti tramite set di date.
* Spec aggiornata con errata 2026-05-10 e nuova warmup table.
Backfill (scripts/backfill_iv_rv.py, stdlib-only):
* Fetch DVOL daily + ETH/BTC-PERPETUAL closes da Deribit public REST.
* Calcolo RV30d annualizzato (stdev log-return × √365 × 100).
* INSERT OR REPLACE in market_snapshots con timestamp 12:00 UTC e
fetch_errors_json='{"backfill":true}' per distinzione audit.
* Compute layer testato (9 test): RV su prezzi costanti/monotoni/
alternati, build_records con cutoff e missing data.
Verifica live post-deploy (10 mag 2026 08:50 UTC):
* ETH: n_days=46, P25=2.21 vol pt, IV-RV=10.05 → gate PASS
* BTC: n_days=46, P25=5.69 vol pt, IV-RV=8.60 → gate PASS
509 test passati (500 esistenti + 9 backfill), ruff pulito.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -267,24 +267,26 @@ def _render_adaptive_gate_panel(
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# records DESC (newest first) → history ASC con NULL/fetch_ok=0 esclusi
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iv_rv_history: list[Decimal] = []
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distinct_days: set[str] = set()
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for r in reversed(records):
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if r.fetch_ok and r.iv_minus_rv is not None:
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iv_rv_history.append(r.iv_minus_rv)
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distinct_days.add(r.timestamp.date().isoformat())
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n_ticks = len(iv_rv_history)
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n_days = len(distinct_days)
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target = int(getattr(entry, "iv_minus_rv_window_target_days", 60))
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min_days = int(getattr(entry, "iv_minus_rv_window_min_days", 30))
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n_days = n_ticks // 96
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if n_days < 1:
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status = f"🟡 Warmup hard ({n_ticks}/96 tick)"
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status = "🟡 Warmup hard (nessun giorno coperto)"
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elif n_days < min_days:
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status = f"🟡 Warmup ({n_days}/{min_days}g — finestra crescente)"
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elif n_days < target:
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status = f"🟢 Attivo (finestra {min_days}g, target {target}g)"
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else:
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status = f"🟢 Attivo (finestra stabile {target}g)"
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st.markdown(f"**Status:** {status}")
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st.markdown(f"**Status:** {status} · {n_ticks} tick complessivi")
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# Latest tick
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iv_rv_now: Decimal | None = None
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@@ -307,10 +309,9 @@ def _render_adaptive_gate_panel(
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try:
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threshold = compute_adaptive_threshold(
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history=iv_rv_history,
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n_days=n_days,
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percentile=percentile,
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absolute_floor=floor,
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min_days=min_days,
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target_days=target,
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)
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except ValueError as exc:
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st.warning(f"Configurazione gate non valida: {exc}")
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