refactor(core): IV-RV adattivo distinct-days policy + backfill Deribit

Sblocca il warmup hard del gate IV-RV adattivo (~21 giorni residui)
permettendo di mischiare cadenze diverse (tick live 15min + backfill
giornaliero) senza assumere il fattore costante 96 tick/giorno.

API change (no backwards-compat shims):
* compute_adaptive_threshold(history, *, n_days, percentile,
  absolute_floor): rimossi `min_days`/`target_days`. La selezione
  finestra (target_days/min_days/intera storia) si sposta al caller.
  Warmup hard quando `n_days == 0`.
* repository: rimosso `iv_rv_history`; aggiunti
  `count_iv_rv_distinct_days` (COUNT DISTINCT substr(ts,1,10)) e
  `iv_rv_values_for_window`.
* EntryContext aggiunge `iv_rv_n_days: int = 0`. entry_cycle calcola
  n_days, sceglie window_days e popola il context. Audit
  `iv_rv_n_days` reale (non più len/96).
* GUI Calibrazione: counter giorni distinti tramite set di date.
* Spec aggiornata con errata 2026-05-10 e nuova warmup table.

Backfill (scripts/backfill_iv_rv.py, stdlib-only):
* Fetch DVOL daily + ETH/BTC-PERPETUAL closes da Deribit public REST.
* Calcolo RV30d annualizzato (stdev log-return × √365 × 100).
* INSERT OR REPLACE in market_snapshots con timestamp 12:00 UTC e
  fetch_errors_json='{"backfill":true}' per distinzione audit.
* Compute layer testato (9 test): RV su prezzi costanti/monotoni/
  alternati, build_records con cutoff e missing data.

Verifica live post-deploy (10 mag 2026 08:50 UTC):
* ETH: n_days=46, P25=2.21 vol pt, IV-RV=10.05 → gate PASS
* BTC: n_days=46, P25=5.69 vol pt, IV-RV=8.60  → gate PASS

509 test passati (500 esistenti + 9 backfill), ruff pulito.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/state/repository.py

@@ -408,22 +408,23 @@ class Repository:
         ).fetchall()
         return [_row_to_market_snapshot(r) for r in rows]
 
-    def iv_rv_history(
+    def count_iv_rv_distinct_days(
         self,
         conn: sqlite3.Connection,
         *,
         asset: str,
         max_days: int,
         as_of: datetime | None = None,
-    ) -> list[Decimal]:
-        """Lista IV-RV ordinata ASC sull'intervallo `[as_of - max_days, as_of]`.
+    ) -> int:
+        """Numero di giorni di calendario distinti coperti da IV-RV validi.
 
         Esclude righe con ``fetch_ok=0`` o ``iv_minus_rv IS NULL``.
-        Usata dal validator quando il gate adattivo è abilitato.
+        Usato dal caller del gate adattivo per decidere la finestra
+        (warmup hard / min_days / target_days).
 
         Args:
             as_of: Reference time for the rolling window. Defaults to
-                ``datetime.now(UTC)``. Tests can pin a fixed value.
+                ``datetime.now(UTC)``.
         """
         if max_days <= 0:
             raise ValueError(f"max_days must be positive, got {max_days}")
@@ -431,6 +432,39 @@ class Repository:
         if ref.tzinfo is None:
             raise ValueError("as_of must be timezone-aware")
         cutoff = ref - timedelta(days=max_days)
+        row = conn.execute(
+            "SELECT COUNT(DISTINCT substr(timestamp, 1, 10)) AS n "
+            "FROM market_snapshots "
+            "WHERE asset = ? "
+            "  AND fetch_ok = 1 "
+            "  AND iv_minus_rv IS NOT NULL "
+            "  AND timestamp >= ?",
+            (asset, _enc_dt(cutoff)),
+        ).fetchone()
+        return int(row["n"]) if row is not None else 0
+
+    def iv_rv_values_for_window(
+        self,
+        conn: sqlite3.Connection,
+        *,
+        asset: str,
+        window_days: int,
+        as_of: datetime | None = None,
+    ) -> list[Decimal]:
+        """Valori IV-RV ordinati ASC su ``[as_of - window_days, as_of]``.
+
+        Esclude righe con ``fetch_ok=0`` o ``iv_minus_rv IS NULL``.
+        Tutti i record validi della finestra concorrono come singoli
+        contributi alla statistica del percentile, indipendentemente
+        dalla cadenza con cui sono stati raccolti (tick live vs backfill
+        daily).
+        """
+        if window_days <= 0:
+            raise ValueError(f"window_days must be positive, got {window_days}")
+        ref = as_of if as_of is not None else datetime.now(UTC)
+        if ref.tzinfo is None:
+            raise ValueError("as_of must be timezone-aware")
+        cutoff = ref - timedelta(days=window_days)
         rows = conn.execute(
             "SELECT iv_minus_rv FROM market_snapshots "
             "WHERE asset = ? "