feat(state+runtime): option_chain_snapshots — catena opzioni storica per backtest reale
Aggiunge la persistence della option chain Deribit con cron settimanale ``55 13 * * MON`` (5 minuti prima del trigger entry alle 14:00 UTC), sbloccando il backtest non-stilizzato e la calibrazione empirica dello skew premium. **Schema (migrazione 0004)** Nuova tabella ``option_chain_snapshots`` con primary key composta ``(timestamp, instrument_name)`` — tutti i quote prelevati nello stesso tick condividono il timestamp, così le query "lo snapshot del 2026-05-04 alle 13:55" diventano una singola WHERE timestamp = X. Indici su (asset, timestamp DESC) e (asset, expiry) per supportare sia listing recenti sia query per scadenza specifica. Campi: instrument_name, strike, expiry, option_type (C/P), bid, ask, mid, iv, delta, gamma, theta, vega, open_interest, volume_24h, book_depth_top3. Tutti i numerici sono nullable: il collector è best-effort, un ticker mancante produce comunque una riga (utile per sapere che lo strumento esisteva ma non era quotato). **Modello + repository** - ``OptionChainQuoteRecord`` (Pydantic, in ``state/models.py``). - ``Repository.record_option_chain_snapshot`` (bulk insert idempotente). - ``Repository.list_option_chain_snapshots`` (filtri su asset, timestamp window, expiry window, limit default 50000). - ``Repository.latest_option_chain_timestamp`` (freshness check per dashboard GUI). **Collector** Nuovo ``runtime/option_chain_snapshot_cycle.py`` che: 1. Calcola la finestra scadenze ``[now+dte_min, now+dte_max]`` da ``cfg.structure``: niente richieste su scadenze che il rule engine non userebbe mai. 2. Chiama ``deribit.options_chain()`` con ``min_open_interest=cfg.liquidity.open_interest_min``. 3. Batch ``deribit.get_tickers()`` (max 20 per call, limite Deribit) con error-isolation per batch — un batch fallito non blocca gli altri. 4. NON chiama l'order book per ogni strike (rate-limit guard); ``book_depth_top3`` resta NULL e il liquidity gate live lo chiede on-the-fly per gli strike candidati al picker. Best-effort end-to-end: chain assente, get_tickers giù, persist fallito → ritorna 0 senza alzare eccezioni, logga sempre. **Schedulazione** Wired in ``Orchestrator.install_scheduler`` come job parallelo a ``market_snapshot``, attivo solo quando ``ENABLE_DATA_ANALYSIS=true``. Cron parametrizzabile via il nuovo kwarg ``option_chain_cron`` (default ``55 13 * * MON``). **Test** - 4 unit test del collector (happy path, ticker mancante, chain vuota, fetch fail best-effort) con mock di RuntimeContext. - Aggiornato ``test_install_scheduler_registers_canonical_jobs`` per includere il nuovo job nel set canonico. **Cosa sblocca** - Backtest non-stilizzato: il PR ``feat/backtest-engine`` può dropparsi il modello BS+skew_premium e leggere prezzi reali ``mid`` dalla chain registrata. - Calibrazione empirica dello skew premium (hardcoded a 1.5 nel backtest stilizzato): plot del rapporto fra quote reali Deribit e BS per delta/expiry, regressione → valore data-driven. - Validazione ex-post: "il delta-0.12 era davvero a 25% OTM in quella settimana?" diventa una query SELECT. - Dimensione attesa: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana × 17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno. Trascurabile. Suite: 409 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
@@ -0,0 +1,42 @@
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-- 0004_option_chain_snapshots.sql — catena opzioni storica
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--
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-- Snapshot della option chain Deribit, prelevata settimanalmente (cron
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-- 55 13 * * MON, appena prima del trigger entry alle 14:00 UTC) per
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-- ogni strike entro ±30% dallo spot e per ogni scadenza in finestra
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-- 14-28 DTE. Dato di base per il backtest non-stilizzato e per
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-- calibrare empiricamente lo skew premium del modello BS.
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-- Granularità: una riga per (snapshot_ts, instrument). Lo
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-- snapshot_ts è il timestamp del cron tick — TUTTI i quote raccolti
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-- in quello stesso tick condividono il timestamp, così filtrare per
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-- "lo snapshot del 2026-05-04 alle 13:55" è una semplice
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-- WHERE timestamp = X.
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CREATE TABLE option_chain_snapshots (
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timestamp TEXT NOT NULL,
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asset TEXT NOT NULL,
|
||||
instrument_name TEXT NOT NULL,
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strike TEXT NOT NULL,
|
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expiry TEXT NOT NULL,
|
||||
option_type TEXT NOT NULL CHECK (option_type IN ('C','P')),
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bid TEXT,
|
||||
ask TEXT,
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||||
mid TEXT,
|
||||
iv TEXT,
|
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delta TEXT,
|
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gamma TEXT,
|
||||
theta TEXT,
|
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vega TEXT,
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open_interest INTEGER,
|
||||
volume_24h INTEGER,
|
||||
book_depth_top3 INTEGER,
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PRIMARY KEY (timestamp, instrument_name)
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) WITHOUT ROWID;
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CREATE INDEX idx_option_chain_asset_ts
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ON option_chain_snapshots(asset, timestamp DESC);
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|
||||
CREATE INDEX idx_option_chain_expiry
|
||||
ON option_chain_snapshots(asset, expiry);
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PRAGMA user_version = 4;
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@@ -22,6 +22,7 @@ __all__ = [
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"InstructionRecord",
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||||
"ManualAction",
|
||||
"MarketSnapshotRecord",
|
||||
"OptionChainQuoteRecord",
|
||||
"PositionRecord",
|
||||
"PositionStatus",
|
||||
"SystemStateRecord",
|
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@@ -148,6 +149,36 @@ class MarketSnapshotRecord(BaseModel):
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||||
fetch_errors_json: str | None = None
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class OptionChainQuoteRecord(BaseModel):
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"""Row of the ``option_chain_snapshots`` table.
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One row per (snapshot_ts, instrument) — the same ``timestamp`` is
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shared by every quote prelevato nello stesso tick del cron. Tutti
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i campi numerici sono opzionali perché il collector è
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best-effort: un ticker mancante non invalida il resto della chain.
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"""
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model_config = ConfigDict(extra="forbid")
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timestamp: datetime
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asset: str
|
||||
instrument_name: str
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||||
strike: Decimal
|
||||
expiry: datetime
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||||
option_type: Literal["C", "P"]
|
||||
bid: Decimal | None = None
|
||||
ask: Decimal | None = None
|
||||
mid: Decimal | None = None
|
||||
iv: Decimal | None = None
|
||||
delta: Decimal | None = None
|
||||
gamma: Decimal | None = None
|
||||
theta: Decimal | None = None
|
||||
vega: Decimal | None = None
|
||||
open_interest: int | None = None
|
||||
volume_24h: int | None = None
|
||||
book_depth_top3: int | None = None
|
||||
|
||||
|
||||
class ManualAction(BaseModel):
|
||||
"""Row of the ``manual_actions`` table."""
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||||
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||||
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||||
@@ -24,6 +24,7 @@ from cerbero_bite.state.models import (
|
||||
InstructionRecord,
|
||||
ManualAction,
|
||||
MarketSnapshotRecord,
|
||||
OptionChainQuoteRecord,
|
||||
PositionRecord,
|
||||
PositionStatus,
|
||||
SystemStateRecord,
|
||||
@@ -407,6 +408,103 @@ class Repository:
|
||||
).fetchall()
|
||||
return [_row_to_market_snapshot(r) for r in rows]
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
# option_chain_snapshots
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
def record_option_chain_snapshot(
|
||||
self,
|
||||
conn: sqlite3.Connection,
|
||||
quotes: list[OptionChainQuoteRecord],
|
||||
) -> int:
|
||||
"""Bulk-insert dei quote di un singolo tick. Tutti i quote
|
||||
condividono lo stesso ``timestamp``. Idempotente per
|
||||
(timestamp, instrument_name)."""
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||||
if not quotes:
|
||||
return 0
|
||||
rows = [
|
||||
(
|
||||
_enc_dt(q.timestamp),
|
||||
q.asset,
|
||||
q.instrument_name,
|
||||
_enc_dec(q.strike),
|
||||
_enc_dt(q.expiry),
|
||||
q.option_type,
|
||||
_enc_dec(q.bid),
|
||||
_enc_dec(q.ask),
|
||||
_enc_dec(q.mid),
|
||||
_enc_dec(q.iv),
|
||||
_enc_dec(q.delta),
|
||||
_enc_dec(q.gamma),
|
||||
_enc_dec(q.theta),
|
||||
_enc_dec(q.vega),
|
||||
q.open_interest,
|
||||
q.volume_24h,
|
||||
q.book_depth_top3,
|
||||
)
|
||||
for q in quotes
|
||||
]
|
||||
conn.executemany(
|
||||
"INSERT OR REPLACE INTO option_chain_snapshots("
|
||||
"timestamp, asset, instrument_name, strike, expiry, option_type, "
|
||||
"bid, ask, mid, iv, delta, gamma, theta, vega, "
|
||||
"open_interest, volume_24h, book_depth_top3) "
|
||||
"VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
|
||||
rows,
|
||||
)
|
||||
return len(rows)
|
||||
|
||||
def list_option_chain_snapshots(
|
||||
self,
|
||||
conn: sqlite3.Connection,
|
||||
*,
|
||||
asset: str,
|
||||
start: datetime | None = None,
|
||||
end: datetime | None = None,
|
||||
expiry_from: datetime | None = None,
|
||||
expiry_to: datetime | None = None,
|
||||
limit: int = 50000,
|
||||
) -> list[OptionChainQuoteRecord]:
|
||||
clauses: list[str] = ["asset = ?"]
|
||||
params: list[Any] = [asset]
|
||||
if start is not None:
|
||||
clauses.append("timestamp >= ?")
|
||||
params.append(_enc_dt(start))
|
||||
if end is not None:
|
||||
clauses.append("timestamp <= ?")
|
||||
params.append(_enc_dt(end))
|
||||
if expiry_from is not None:
|
||||
clauses.append("expiry >= ?")
|
||||
params.append(_enc_dt(expiry_from))
|
||||
if expiry_to is not None:
|
||||
clauses.append("expiry <= ?")
|
||||
params.append(_enc_dt(expiry_to))
|
||||
params.append(int(limit))
|
||||
rows = conn.execute(
|
||||
f"SELECT * FROM option_chain_snapshots "
|
||||
f"WHERE {' AND '.join(clauses)} "
|
||||
f"ORDER BY timestamp DESC, instrument_name ASC LIMIT ?",
|
||||
params,
|
||||
).fetchall()
|
||||
return [_row_to_option_chain_quote(r) for r in rows]
|
||||
|
||||
def latest_option_chain_timestamp(
|
||||
self,
|
||||
conn: sqlite3.Connection,
|
||||
*,
|
||||
asset: str,
|
||||
) -> datetime | None:
|
||||
"""Timestamp dell'ultimo snapshot raccolto per ``asset``,
|
||||
utile per stimare la freschezza del dato dalla GUI."""
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||||
row = conn.execute(
|
||||
"SELECT timestamp FROM option_chain_snapshots "
|
||||
"WHERE asset = ? ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1",
|
||||
(asset,),
|
||||
).fetchone()
|
||||
if row is None:
|
||||
return None
|
||||
return _dec_dt(row["timestamp"])
|
||||
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
# manual_actions
|
||||
# ------------------------------------------------------------------
|
||||
@@ -645,6 +743,38 @@ def _row_to_market_snapshot(row: sqlite3.Row) -> MarketSnapshotRecord:
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def _row_to_option_chain_quote(row: sqlite3.Row) -> OptionChainQuoteRecord:
|
||||
return OptionChainQuoteRecord(
|
||||
timestamp=_dec_dt_required(row["timestamp"]),
|
||||
asset=row["asset"],
|
||||
instrument_name=row["instrument_name"],
|
||||
strike=_dec_dec_required(row["strike"]),
|
||||
expiry=_dec_dt_required(row["expiry"]),
|
||||
option_type=row["option_type"],
|
||||
bid=_dec_dec(row["bid"]),
|
||||
ask=_dec_dec(row["ask"]),
|
||||
mid=_dec_dec(row["mid"]),
|
||||
iv=_dec_dec(row["iv"]),
|
||||
delta=_dec_dec(row["delta"]),
|
||||
gamma=_dec_dec(row["gamma"]),
|
||||
theta=_dec_dec(row["theta"]),
|
||||
vega=_dec_dec(row["vega"]),
|
||||
open_interest=(
|
||||
int(row["open_interest"])
|
||||
if row["open_interest"] is not None
|
||||
else None
|
||||
),
|
||||
volume_24h=(
|
||||
int(row["volume_24h"]) if row["volume_24h"] is not None else None
|
||||
),
|
||||
book_depth_top3=(
|
||||
int(row["book_depth_top3"])
|
||||
if row["book_depth_top3"] is not None
|
||||
else None
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def _dec_dec_required(value: Any) -> Decimal:
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out = _dec_dec(value)
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if out is None:
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