feat(state+runtime): option_chain_snapshots — catena opzioni storica per backtest reale

Aggiunge la persistence della option chain Deribit con cron settimanale
``55 13 * * MON`` (5 minuti prima del trigger entry alle 14:00 UTC),
sbloccando il backtest non-stilizzato e la calibrazione empirica
dello skew premium.

**Schema (migrazione 0004)**

Nuova tabella ``option_chain_snapshots`` con primary key composta
``(timestamp, instrument_name)`` — tutti i quote prelevati nello
stesso tick condividono il timestamp, così le query "lo snapshot del
2026-05-04 alle 13:55" diventano una singola WHERE timestamp = X.
Indici su (asset, timestamp DESC) e (asset, expiry) per supportare
sia listing recenti sia query per scadenza specifica.

Campi: instrument_name, strike, expiry, option_type (C/P), bid, ask,
mid, iv, delta, gamma, theta, vega, open_interest, volume_24h,
book_depth_top3. Tutti i numerici sono nullable: il collector è
best-effort, un ticker mancante produce comunque una riga (utile
per sapere che lo strumento esisteva ma non era quotato).

**Modello + repository**

- ``OptionChainQuoteRecord`` (Pydantic, in ``state/models.py``).
- ``Repository.record_option_chain_snapshot`` (bulk insert
  idempotente).
- ``Repository.list_option_chain_snapshots`` (filtri su asset,
  timestamp window, expiry window, limit default 50000).
- ``Repository.latest_option_chain_timestamp`` (freshness check
  per dashboard GUI).

**Collector**

Nuovo ``runtime/option_chain_snapshot_cycle.py`` che:

1. Calcola la finestra scadenze ``[now+dte_min, now+dte_max]`` da
   ``cfg.structure``: niente richieste su scadenze che il rule
   engine non userebbe mai.
2. Chiama ``deribit.options_chain()`` con
   ``min_open_interest=cfg.liquidity.open_interest_min``.
3. Batch ``deribit.get_tickers()`` (max 20 per call, limite Deribit)
   con error-isolation per batch — un batch fallito non blocca
   gli altri.
4. NON chiama l'order book per ogni strike (rate-limit guard);
   ``book_depth_top3`` resta NULL e il liquidity gate live lo
   chiede on-the-fly per gli strike candidati al picker.

Best-effort end-to-end: chain assente, get_tickers giù, persist
fallito → ritorna 0 senza alzare eccezioni, logga sempre.

**Schedulazione**

Wired in ``Orchestrator.install_scheduler`` come job parallelo a
``market_snapshot``, attivo solo quando
``ENABLE_DATA_ANALYSIS=true``. Cron parametrizzabile via il nuovo
kwarg ``option_chain_cron`` (default ``55 13 * * MON``).

**Test**

- 4 unit test del collector (happy path, ticker mancante, chain
  vuota, fetch fail best-effort) con mock di RuntimeContext.
- Aggiornato ``test_install_scheduler_registers_canonical_jobs``
  per includere il nuovo job nel set canonico.

**Cosa sblocca**

- Backtest non-stilizzato: il PR ``feat/backtest-engine`` può
  dropparsi il modello BS+skew_premium e leggere prezzi reali
  ``mid`` dalla chain registrata.
- Calibrazione empirica dello skew premium (hardcoded a 1.5 nel
  backtest stilizzato): plot del rapporto fra quote reali Deribit
  e BS per delta/expiry, regressione → valore data-driven.
- Validazione ex-post: "il delta-0.12 era davvero a 25% OTM in
  quella settimana?" diventa una query SELECT.
- Dimensione attesa: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana
  × 17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno. Trascurabile.

Suite: 409 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/cerbero_bite/state/models.py

@@ -22,6 +22,7 @@ __all__ = [
     "InstructionRecord",
     "ManualAction",
     "MarketSnapshotRecord",
+    "OptionChainQuoteRecord",
     "PositionRecord",
     "PositionStatus",
     "SystemStateRecord",
@@ -148,6 +149,36 @@ class MarketSnapshotRecord(BaseModel):
     fetch_errors_json: str | None = None
 
 
+class OptionChainQuoteRecord(BaseModel):
+    """Row of the ``option_chain_snapshots`` table.
+
+    One row per (snapshot_ts, instrument) — the same ``timestamp`` is
+    shared by every quote prelevato nello stesso tick del cron.  Tutti
+    i campi numerici sono opzionali perché il collector è
+    best-effort: un ticker mancante non invalida il resto della chain.
+    """
+
+    model_config = ConfigDict(extra="forbid")
+
+    timestamp: datetime
+    asset: str
+    instrument_name: str
+    strike: Decimal
+    expiry: datetime
+    option_type: Literal["C", "P"]
+    bid: Decimal | None = None
+    ask: Decimal | None = None
+    mid: Decimal | None = None
+    iv: Decimal | None = None
+    delta: Decimal | None = None
+    gamma: Decimal | None = None
+    theta: Decimal | None = None
+    vega: Decimal | None = None
+    open_interest: int | None = None
+    volume_24h: int | None = None
+    book_depth_top3: int | None = None
+
+
 class ManualAction(BaseModel):
     """Row of the ``manual_actions`` table."""