Phase 4 hardening: dealer-gamma + liquidation-heatmap entry filters
Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito, ruff clean. Filtri (§2.8 — nuovo): - dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma < dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica ed è da evitare. - liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high" (cluster di liquidations imminenti entro 24h). Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi infrastrutturali. Wrapper: - DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot. - SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con property has_high_squeeze_risk. Schema: - EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled, liquidation_filter_enabled. - EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high opzionali. - strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash ricalcolato (4c2be4c5...). Documentazione: - docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order documentato, environment_info al boot). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -70,6 +70,11 @@ class EntryConfig(BaseModel):
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iron_condor_adx_max: Decimal = Field(default=Decimal("20"))
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.05"))
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# quant filters (§2.8 — added in Phase 4 hardening)
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dealer_gamma_min: Decimal = Field(default=Decimal("0"))
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dealer_gamma_filter_enabled: bool = True
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liquidation_filter_enabled: bool = True
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# Structure
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Reference in New Issue
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