Phase 4 hardening: dealer-gamma + liquidation-heatmap entry filters

Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in
Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito,
ruff clean.

Filtri (§2.8 — nuovo):
- dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma <
  dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit
  spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica
  ed è da evitare.
- liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di
  cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high"
  (cluster di liquidations imminenti entro 24h).

Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce
dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e
validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi
infrastrutturali.

Wrapper:
- DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot.
- SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con
  property has_high_squeeze_risk.

Schema:
- EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled,
  liquidation_filter_enabled.
- EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high
  opzionali.
- strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash
  ricalcolato (4c2be4c5...).

Documentazione:
- docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP
  REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order
  documentato, environment_info al boot).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-04-28 07:26:33 +02:00
parent b5b96f959c
commit f4faef6fd1
11 changed files with 489 additions and 190 deletions
+10 -1
View File
@@ -7,7 +7,7 @@
# the commit message.
config_version: "1.0.0"
config_hash: "f4bfebbb048bed7efa5c0fb71dc188619264edbe8dd09bb195bba8350e609d9c"
config_hash: "4c2be4c51c849ed58fa22ec2b302016c453894dd0964b6d05445ab1b723e2d10"
last_review: "2026-04-26"
last_reviewer: "Adriano"
@@ -37,6 +37,15 @@ entry:
iron_condor_adx_max: "20"
iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
# Quant filters (§2.8) — gates aggiuntivi via i nuovi tool MCP.
# dealer_gamma_min: scarta entry se dealer net gamma < soglia.
# Long-gamma regime (>0) = dealer hedge vol-suppressing, ideale
# per vendere credit spread. Soglia conservativa, da rifinire dopo
# paper trading.
dealer_gamma_min: "0"
dealer_gamma_filter_enabled: true
liquidation_filter_enabled: true
structure:
dte_target: 18
dte_min: 14