Phase 4 hardening: dealer-gamma + liquidation-heatmap entry filters
Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito, ruff clean. Filtri (§2.8 — nuovo): - dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma < dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica ed è da evitare. - liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high" (cluster di liquidations imminenti entro 24h). Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi infrastrutturali. Wrapper: - DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot. - SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con property has_high_squeeze_risk. Schema: - EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled, liquidation_filter_enabled. - EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high opzionali. - strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash ricalcolato (4c2be4c5...). Documentazione: - docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order documentato, environment_info al boot). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -333,6 +333,35 @@ async def test_get_positions_returns_list(httpx_mock: HTTPXMock) -> None:
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# ---------------------------------------------------------------------------
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_dealer_gamma_profile_eth_parses_payload(httpx_mock: HTTPXMock) -> None:
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httpx_mock.add_response(
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url="http://mcp-deribit:9011/tools/get_dealer_gamma_profile",
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json={
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"currency": "ETH",
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"spot_price": 3000.0,
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"by_strike": [],
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"total_net_dealer_gamma": 12345.6,
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"gamma_flip_level": 2950.5,
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"strikes_analyzed": 18,
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},
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)
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snap = await _client().dealer_gamma_profile_eth()
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assert snap.spot_price == Decimal("3000.0")
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assert snap.total_net_dealer_gamma == Decimal("12345.6")
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||||
assert snap.gamma_flip_level == Decimal("2950.5")
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assert snap.strikes_analyzed == 18
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_dealer_gamma_profile_anomaly_when_total_missing(
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httpx_mock: HTTPXMock,
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) -> None:
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httpx_mock.add_response(json={"spot_price": 3000.0})
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with pytest.raises(McpDataAnomalyError, match="missing spot_price or total"):
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await _client().dealer_gamma_profile_eth()
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def test_deribit_client_rejects_wrong_service() -> None:
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bad = HttpToolClient(
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service="macro", base_url="http://x:1", token="t", retry_max=1
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