Nuovo campo ChainAuditReport.ask_zero_count. La logica del loop
parsifica prima l'ask: se ask<=0 è "missing ask side" (su Deribit
significa nessun ordine in vendita), conta in ask_zero_count e non
applica il check bid>ask. Solo con ask>0 si confronta con bid.
Sul DB prod gli "bid>ask" del primo audit (27 ETH + 10 BTC negli
ultimi 7d) erano tutti falsi positivi con ask=0 — concentrati sulla
weekly 2026-05-29, OI alti ma volume basso. Dopo il fix: bid>ask=0,
ask<=0=83 ETH + 13 BTC.
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Allinea la spec all'implementazione: dataclass ChainAuditReport senza
depth_zero_pct, tabella checks senza la riga book_depth_top3=0, output
example senza la riga depth_top3. Aggiunta nota che spiega perché il
check è stato rimosso (colonna popolata solo dal path entry_cycle).
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Riflette la struttura effettiva del CLI: il group 'audit' contiene già
'verify' per la hash chain; il data-quality audit è entrato come
sibling 'data'. Documentata la deviazione in linea.
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Il piano originale aveva `floor(span/15) + 1` che over-conta a span allineati
(span=60min → 5 invece di 4). Il primo fix dell'implementer (`floor(span/15)`)
under-conta a span non-allineati (span=16min → 1 invece di 2). Solo
`ceil(span/15)` è corretto in entrambi i casi. Aggiunti 2 test che
coprono gli scenari non-allineato e boundary-esatto per impedire
regressioni. Plan doc allineato.
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Piano dettagliato task-by-task per `cerbero-bite audit`:
analysis/data_audit.py (helper puri + dataclass), CLI subcommand,
test unit + smoke test, end-to-end su DB produzione. Ogni task ha
i suoi step TDD con codice completo, comandi e commit.
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Sblocca il warmup hard del gate IV-RV adattivo (~21 giorni residui)
permettendo di mischiare cadenze diverse (tick live 15min + backfill
giornaliero) senza assumere il fattore costante 96 tick/giorno.
API change (no backwards-compat shims):
* compute_adaptive_threshold(history, *, n_days, percentile,
absolute_floor): rimossi `min_days`/`target_days`. La selezione
finestra (target_days/min_days/intera storia) si sposta al caller.
Warmup hard quando `n_days == 0`.
* repository: rimosso `iv_rv_history`; aggiunti
`count_iv_rv_distinct_days` (COUNT DISTINCT substr(ts,1,10)) e
`iv_rv_values_for_window`.
* EntryContext aggiunge `iv_rv_n_days: int = 0`. entry_cycle calcola
n_days, sceglie window_days e popola il context. Audit
`iv_rv_n_days` reale (non più len/96).
* GUI Calibrazione: counter giorni distinti tramite set di date.
* Spec aggiornata con errata 2026-05-10 e nuova warmup table.
Backfill (scripts/backfill_iv_rv.py, stdlib-only):
* Fetch DVOL daily + ETH/BTC-PERPETUAL closes da Deribit public REST.
* Calcolo RV30d annualizzato (stdev log-return × √365 × 100).
* INSERT OR REPLACE in market_snapshots con timestamp 12:00 UTC e
fetch_errors_json='{"backfill":true}' per distinzione audit.
* Compute layer testato (9 test): RV su prezzi costanti/monotoni/
alternati, build_records con cutoff e missing data.
Verifica live post-deploy (10 mag 2026 08:50 UTC):
* ETH: n_days=46, P25=2.21 vol pt, IV-RV=10.05 → gate PASS
* BTC: n_days=46, P25=5.69 vol pt, IV-RV=8.60 → gate PASS
509 test passati (500 esistenti + 9 backfill), ruff pulito.
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Piano TDD bite-sized in 11 task con steps dettagliati, codice
completo, comandi e expected output. Coverage completa dello
spec 2026-05-08-iv-rv-adaptive-gate-design.md.
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Spec del gate IV-RV adattivo (P25 rolling 60g + Vol-of-Vol guard 5pt
24h) — riprende roadmap §4-quater di 13-strategia-spiegata.md punti
1 e 2 e li promuove a design pronto per implementazione.
Decisioni emerse dal brainstorming:
- Hybrid (percentile rolling + VoV guard), non regime detection
- Window target 60g, min 30g, sotto usa storia disponibile (warmup)
- Floor assoluto via vecchio iv_minus_rv_min (backwards compat)
- Inline nel validator, stateless, no DB cache
- GUI Calibrazione: pannello informativo, slider esistenti invariati
- Fail-open su tutti i casi di dato mancante
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Adriano Dal Pastro