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feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7
Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron 0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare. Cambiamenti principali: * runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON) * runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo clamp 1 giorno (era 1 settimana) * core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su ~120 trade/anno (era 52) * config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5; AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14 * runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15 per accumulo continuo dataset di backtest empirico Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati): * strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente * strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate 3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16 * strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3 * tutti — pause_weeks→pause_days: 14 GUI (pages/7_📚_Strategia.py): * slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40% * card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece che hard-coded "v1.2.0" * warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo; aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita Tests (450/450 passati): * test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno * test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su calendar-day dedupe e hour filter) * test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default * test_config_loader: version 1.4.0 Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron */15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com> |