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root	6ff021fbf4	feat(strategy): abbandono gating settimanale — entry daily 24/7 ... Crypto opera 24/7: la cadenza settimanale lunedì-only era un retaggio TradFi senza giustificazione. La nuova cadenza è giornaliera (cron 0 14 * * *), con i gate quantitativi a decidere se entrare o saltare. Cambiamenti principali: * runtime/orchestrator.py — _CRON_ENTRY 0 14 * * * (era MON) * runtime/auto_pause.py — pause_until(days=) (era weeks=); minimo clamp 1 giorno (era 1 settimana) * core/backtest.py — MondayPick→DailyPick, monday_picks→daily_picks (1 pick per calendar-day all'ora target); Sharpe annualization su ~120 trade/anno (era 52) * config/schema.py — default cron daily; max_concurrent_positions 1→5; AutoPauseConfig.pause_weeks→pause_days, default 14 * runtime/option_chain_snapshot_cycle.py + orchestrator — cron */15 per accumulo continuo dataset di backtest empirico Strategy yamls (config_version 1.3.0 → 1.4.0, hash rigenerati): * strategy.yaml — max_concurrent 1→5, cap_aggregate coerente * strategy.aggressiva.yaml — max_concurrent 2→8, cap_aggregate 3200→6400, max_contracts_per_trade invariato a 16 * strategy.conservativa.yaml — max_concurrent 1→3 * tutti — pause_weeks→pause_days: 14 GUI (pages/7_📚_Strategia.py): * slider Trade/anno: range 20-200 (era 8-30), default 110, help riallineato sulla math 365 candidature × pass-rate 30-40% * card profili: versione letta dinamicamente da config_version invece che hard-coded "v1.2.0" * warning "entrambi perdono soldi" ora valuta i P/L effettivi (cons['annual_pl'], aggr['annual_pl']) invece del win_rate grezzo; aggiunto stato intermedio quando solo conservativo è in perdita Tests (450/450 passati): * test_auto_pause: pause_days, clamp ≥1 giorno * test_backtest: rinomina + ridisegno daily picks (assert su calendar-day dedupe e hour filter) * test_sizing_engine: other_open_positions=5 per cap default * test_config_loader: version 1.4.0 Docs (README + 9 file in docs/) — tutti i riferimenti weekly/lunedì allineati a daily/24-7, volume option_chain ricalcolato per cron */15 (~1.1 MB/giorno, ~400 MB/anno). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-05-03 16:21:16 +00:00
Adriano	fbb7753cc6	Phase 1: core algorithms ... Implementa i sette algoritmi puri di docs/03-algorithms.md con disciplina TDD: 112 test, copertura statement+branch al 100% su core/ e config/, mypy --strict pulito, ruff pulito. Moduli: - config/schema.py: StrategyConfig Pydantic v2 con validatori di consistenza (kelly, delta, OTM, spread width, profit/stop). - core/types.py: OptionQuote e OptionLeg condivisi. - core/entry_validator.py: validate_entry (accumula motivi) e compute_bias (bull_put/bear_call/iron_condor/None). - core/liquidity_gate.py: check OI/volume/spread/depth + slippage stimato in % del credito. - core/sizing_engine.py: Quarter Kelly con cap 200/1000 EUR e bande DVOL. - core/combo_builder.py: select_strikes (DTE/OTM/delta/width/credit) e build (ComboProposal con credit/max_loss/breakeven). - core/greeks_aggregator.py: somma firmata BUY/SELL, theta in USD. - core/exit_decision.py: 6 trigger ordinati con eccezione skip-time vicino a profit (mark in (50%,70%] credito). - core/kelly_recalibration.py: full/quarter Kelly, confidence per sample size, blend medio in fascia 30-99 trade. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-04-27 10:14:06 +02:00