Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto.
Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni
così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende
esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in
agli incrementi più impattanti.
**F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)**
Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni
chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`,
l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai
regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo
sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare.
- `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled).
- Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until`
e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo).
- Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free)
e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare).
- `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma
la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`.
- Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`.
- 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia
esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused.
**D — Vol-collapse harvest (§7-bis)**
Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry
e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di
tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`,
gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari.
**A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)**
Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è
generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio
più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step
function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge
la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto =
comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg
`dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari.
**C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)**
Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel`
e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo
`ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di
chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients)
richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR
dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri
breaking change.
**Profili aggiornati**
- `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default.
- `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled
(delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol,
auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa).
Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato.
Suite: 426 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in
Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito,
ruff clean.
Filtri (§2.8 — nuovo):
- dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma <
dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit
spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica
ed è da evitare.
- liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di
cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high"
(cluster di liquidations imminenti entro 24h).
Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce
dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e
validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi
infrastrutturali.
Wrapper:
- DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot.
- SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con
property has_high_squeeze_risk.
Schema:
- EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled,
liquidation_filter_enabled.
- EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high
opzionali.
- strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash
ricalcolato (4c2be4c5...).
Documentazione:
- docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP
REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order
documentato, environment_info al boot).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Implementa i sette algoritmi puri di docs/03-algorithms.md con
disciplina TDD: 112 test, copertura statement+branch al 100% su
core/ e config/, mypy --strict pulito, ruff pulito.
Moduli:
- config/schema.py: StrategyConfig Pydantic v2 con validatori di
consistenza (kelly, delta, OTM, spread width, profit/stop).
- core/types.py: OptionQuote e OptionLeg condivisi.
- core/entry_validator.py: validate_entry (accumula motivi) e
compute_bias (bull_put/bear_call/iron_condor/None).
- core/liquidity_gate.py: check OI/volume/spread/depth + slippage
stimato in % del credito.
- core/sizing_engine.py: Quarter Kelly con cap 200/1000 EUR e
bande DVOL.
- core/combo_builder.py: select_strikes (DTE/OTM/delta/width/credit)
e build (ComboProposal con credit/max_loss/breakeven).
- core/greeks_aggregator.py: somma firmata BUY/SELL, theta in USD.
- core/exit_decision.py: 6 trigger ordinati con eccezione skip-time
vicino a profit (mark in (50%,70%] credito).
- core/kelly_recalibration.py: full/quarter Kelly, confidence per
sample size, blend medio in fascia 30-99 trade.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano