La migrazione `0004_option_chain_snapshots.sql` collide con quella
parallela `0004_auto_pause.sql` del PR `feat/strategy-improvements-fdac`:
entrambe puntano allo stesso slot e bumpano user_version a 4.
Rinominata a 0005 (con `PRAGMA user_version = 5`) così le due
migrazioni possono coesistere senza conflitti, indipendentemente
dall'ordine di merge dei due PR. Quando i due PR landeranno in main,
basterà conservare la sequenza 0004 (auto_pause) → 0005 (option_chain).
Verificato in locale: deploy con DB già a v4 (post-FDAC) ora applica
correttamente la migrazione e crea la tabella `option_chain_snapshots`.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Aggiunge la persistence della option chain Deribit con cron settimanale
``55 13 * * MON`` (5 minuti prima del trigger entry alle 14:00 UTC),
sbloccando il backtest non-stilizzato e la calibrazione empirica
dello skew premium.
**Schema (migrazione 0004)**
Nuova tabella ``option_chain_snapshots`` con primary key composta
``(timestamp, instrument_name)`` — tutti i quote prelevati nello
stesso tick condividono il timestamp, così le query "lo snapshot del
2026-05-04 alle 13:55" diventano una singola WHERE timestamp = X.
Indici su (asset, timestamp DESC) e (asset, expiry) per supportare
sia listing recenti sia query per scadenza specifica.
Campi: instrument_name, strike, expiry, option_type (C/P), bid, ask,
mid, iv, delta, gamma, theta, vega, open_interest, volume_24h,
book_depth_top3. Tutti i numerici sono nullable: il collector è
best-effort, un ticker mancante produce comunque una riga (utile
per sapere che lo strumento esisteva ma non era quotato).
**Modello + repository**
- ``OptionChainQuoteRecord`` (Pydantic, in ``state/models.py``).
- ``Repository.record_option_chain_snapshot`` (bulk insert
idempotente).
- ``Repository.list_option_chain_snapshots`` (filtri su asset,
timestamp window, expiry window, limit default 50000).
- ``Repository.latest_option_chain_timestamp`` (freshness check
per dashboard GUI).
**Collector**
Nuovo ``runtime/option_chain_snapshot_cycle.py`` che:
1. Calcola la finestra scadenze ``[now+dte_min, now+dte_max]`` da
``cfg.structure``: niente richieste su scadenze che il rule
engine non userebbe mai.
2. Chiama ``deribit.options_chain()`` con
``min_open_interest=cfg.liquidity.open_interest_min``.
3. Batch ``deribit.get_tickers()`` (max 20 per call, limite Deribit)
con error-isolation per batch — un batch fallito non blocca
gli altri.
4. NON chiama l'order book per ogni strike (rate-limit guard);
``book_depth_top3`` resta NULL e il liquidity gate live lo
chiede on-the-fly per gli strike candidati al picker.
Best-effort end-to-end: chain assente, get_tickers giù, persist
fallito → ritorna 0 senza alzare eccezioni, logga sempre.
**Schedulazione**
Wired in ``Orchestrator.install_scheduler`` come job parallelo a
``market_snapshot``, attivo solo quando
``ENABLE_DATA_ANALYSIS=true``. Cron parametrizzabile via il nuovo
kwarg ``option_chain_cron`` (default ``55 13 * * MON``).
**Test**
- 4 unit test del collector (happy path, ticker mancante, chain
vuota, fetch fail best-effort) con mock di RuntimeContext.
- Aggiornato ``test_install_scheduler_registers_canonical_jobs``
per includere il nuovo job nel set canonico.
**Cosa sblocca**
- Backtest non-stilizzato: il PR ``feat/backtest-engine`` può
dropparsi il modello BS+skew_premium e leggere prezzi reali
``mid`` dalla chain registrata.
- Calibrazione empirica dello skew premium (hardcoded a 1.5 nel
backtest stilizzato): plot del rapporto fra quote reali Deribit
e BS per delta/expiry, regressione → valore data-driven.
- Validazione ex-post: "il delta-0.12 era davvero a 25% OTM in
quella settimana?" diventa una query SELECT.
- Dimensione attesa: ~50 strike × 3 scadenze × 1 snapshot/settimana
× 17 colonne ≈ 12 KB/settimana, ~600 KB/anno. Trascurabile.
Suite: 409 passed.
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Sistema dedicato di raccolta dati per scegliere le soglie dei filtri
sui percentili reali invece di valori a istinto.
Nuovi componenti:
* state/migrations/0003_market_snapshots.sql — tabella + index, PK
composta (timestamp, asset). Ogni colonna numerica è NULL-able per
preservare la continuità della serie quando un singolo MCP fallisce.
* state/models.py — MarketSnapshotRecord Pydantic.
* state/repository.py — record_market_snapshot, list_market_snapshots,
_row_to_market_snapshot.
* runtime/market_snapshot_cycle.py — collettore best-effort che chiama
spot/dvol/realized_vol/dealer_gamma/funding_perp/funding_cross/
liquidation_heatmap/macro per ogni asset; raccoglie gli errori in
fetch_errors_json e segna fetch_ok=false ma persiste comunque la
riga.
* clients/deribit.py — generalizzati dealer_gamma_profile(currency),
realized_vol(currency), spot_perp_price(asset). dealer_gamma_profile_eth
resta come alias per la chiamata dell'entry cycle.
* runtime/orchestrator.py — nuovo job APScheduler `market_snapshot`
cron */15 con assets configurabili (default ETH+BTC); il consumer
manual_actions ora dispatcha anche kind=run_cycle cycle=market_snapshot
per la GUI.
* gui/data_layer.py — load_market_snapshots, enqueue_run_cycle accetta
market_snapshot; tipo MarketSnapshotRecord esposto.
* gui/pages/6_📐_Calibrazione.py — selezione asset+finestra, conteggio
fetch_ok, per ogni metrica: istogramma, soglia da strategy.yaml come
vline rossa, percentili P5/P10/P25/P50/P75/P90/P95, % di tick che la
soglia avrebbe filtrato.
* gui/pages/1_📊_Status.py — bottone "📐 Forza snapshot" (4° del pannello
Forza ciclo) per popolare la tabella senza aspettare il cron.
5 nuovi test sul collector (happy, fault tolerance, asset switch,
macro fail, empty assets); test_orchestrator job set aggiornato.
368/368 tests pass; ruff clean; mypy strict src clean.
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* Localizzazione italiana di tutte le pagine (Stato, Audit, Equity,
Storico, Posizione) e della home; date relative ("5s fa", "12m fa").
* Logo Cerbero (cane a tre teste) in src/cerbero_bite/gui/assets/
cerbero_logo.png — sostituisce l'emoji 🐺 (lupo, semanticamente
errata) sia come favicon (`page_icon`) sia in sidebar e header.
* Caricamento automatico di `.env` dal CWD all'avvio della CLI (skip
sotto pytest tramite PYTEST_CURRENT_TEST), evitando di doversi
esportare manualmente le 4 URL MCP. Aggiunto python-dotenv come
dipendenza, `.env.example` committato come template, `.env` resta
ignorato da git.
* Pagina Stato: nuovo pannello "Saldi exchange" che fa fetch live
via gateway MCP (Deribit USDC + USDT, Hyperliquid USDC + opzionale
USDT spot) con cache TTL 60s e bottone refresh; tile riassuntivi
totale USD / EUR / cambio.
* Pagina Stato: nuovo pannello "Forza ciclo" con tre bottoni
(entry/monitor/health) che accodano azioni `run_cycle` nella tabella
manual_actions; il consumer dell'engine — quando in esecuzione —
dispatcha al `Orchestrator.run_*` corrispondente.
* manual_actions: nuovo `kind="run_cycle"` nello schema
ManualAction; consumer accetta dict di cycle_runners che
l'orchestrator popola in install_scheduler. 3 nuovi test (dispatch
entry, ciclo sconosciuto, fallback senza runner).
* gui/live_data.py — modulo dedicato al fetch MCP dalla GUI
(relax controllato della regola "no MCP from GUI" solo per i saldi,
non per i dati di trading).
363/363 tests pass; ruff clean; mypy strict src clean.
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Sei interventi MEDIA priorità sul sistema. 323 test pass, mypy strict
pulito, ruff clean.
1. Docker HEALTHCHECK + cerbero-bite healthcheck:
- nuovo subcommand che esce 0 se kill_switch=0 e last_health_check
entro --max-staleness-s (default 600s);
- HEALTHCHECK direttiva nel Dockerfile (60s interval, 5s timeout,
start_period 120s, retries 3);
- healthcheck definition nel docker-compose.yml.
2. Audit hash chain anti-truncation:
- migration 0002: nuova colonna system_state.last_audit_hash;
- AuditLog accetta callback on_append, dependencies.py la wire al
repository.set_last_audit_hash;
- Orchestrator.boot verifica che il tail file matcha l'anchor
persistito; mismatch → kill switch CRITICAL.
3. return_4h bootstrap da deribit get_historical:
- quando dvol_history è vuoto _fetch_return_4h cade su
deribit.historical_close (1h candle 4h fa);
- alert LOW se anche il fallback fallisce.
4. execution.environment + execution.eur_to_usd in strategy.yaml:
- ExecutionConfig promosso a typed schema con i due campi
consumati al boot;
- CLI start preferisce i valori da config; CLI flag overridano
solo quando differenti dai default.
5. Cycle correlation ID:
- structlog.contextvars.bind_contextvars in run_entry/run_monitor/
run_health propaga cycle_id e cycle nei log strutturati.
6. SIGTERM/SIGINT clean shutdown:
- run_forever installa loop.add_signal_handler per SIGTERM e
SIGINT; il segnale set()ta un asyncio.Event che termina il
blocco principale, scheduler.shutdown e ctx.aclose finalizzano.
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root
Adriano