Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto.
Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni
così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende
esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in
agli incrementi più impattanti.
**F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)**
Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni
chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`,
l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai
regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo
sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare.
- `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled).
- Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until`
e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo).
- Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free)
e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare).
- `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma
la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`.
- Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`.
- 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia
esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused.
**D — Vol-collapse harvest (§7-bis)**
Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry
e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di
tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`,
gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari.
**A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)**
Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è
generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio
più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step
function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge
la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto =
comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg
`dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari.
**C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)**
Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel`
e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo
`ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di
chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients)
richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR
dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri
breaking change.
**Profili aggiornati**
- `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default.
- `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled
(delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol,
auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa).
Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato.
Suite: 426 passed.
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Sistema dedicato di raccolta dati per scegliere le soglie dei filtri
sui percentili reali invece di valori a istinto.
Nuovi componenti:
* state/migrations/0003_market_snapshots.sql — tabella + index, PK
composta (timestamp, asset). Ogni colonna numerica è NULL-able per
preservare la continuità della serie quando un singolo MCP fallisce.
* state/models.py — MarketSnapshotRecord Pydantic.
* state/repository.py — record_market_snapshot, list_market_snapshots,
_row_to_market_snapshot.
* runtime/market_snapshot_cycle.py — collettore best-effort che chiama
spot/dvol/realized_vol/dealer_gamma/funding_perp/funding_cross/
liquidation_heatmap/macro per ogni asset; raccoglie gli errori in
fetch_errors_json e segna fetch_ok=false ma persiste comunque la
riga.
* clients/deribit.py — generalizzati dealer_gamma_profile(currency),
realized_vol(currency), spot_perp_price(asset). dealer_gamma_profile_eth
resta come alias per la chiamata dell'entry cycle.
* runtime/orchestrator.py — nuovo job APScheduler `market_snapshot`
cron */15 con assets configurabili (default ETH+BTC); il consumer
manual_actions ora dispatcha anche kind=run_cycle cycle=market_snapshot
per la GUI.
* gui/data_layer.py — load_market_snapshots, enqueue_run_cycle accetta
market_snapshot; tipo MarketSnapshotRecord esposto.
* gui/pages/6_📐_Calibrazione.py — selezione asset+finestra, conteggio
fetch_ok, per ogni metrica: istogramma, soglia da strategy.yaml come
vline rossa, percentili P5/P10/P25/P50/P75/P90/P95, % di tick che la
soglia avrebbe filtrato.
* gui/pages/1_📊_Status.py — bottone "📐 Forza snapshot" (4° del pannello
Forza ciclo) per popolare la tabella senza aspettare il cron.
5 nuovi test sul collector (happy, fault tolerance, asset switch,
macro fail, empty assets); test_orchestrator job set aggiornato.
368/368 tests pass; ruff clean; mypy strict src clean.
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* Localizzazione italiana di tutte le pagine (Stato, Audit, Equity,
Storico, Posizione) e della home; date relative ("5s fa", "12m fa").
* Logo Cerbero (cane a tre teste) in src/cerbero_bite/gui/assets/
cerbero_logo.png — sostituisce l'emoji 🐺 (lupo, semanticamente
errata) sia come favicon (`page_icon`) sia in sidebar e header.
* Caricamento automatico di `.env` dal CWD all'avvio della CLI (skip
sotto pytest tramite PYTEST_CURRENT_TEST), evitando di doversi
esportare manualmente le 4 URL MCP. Aggiunto python-dotenv come
dipendenza, `.env.example` committato come template, `.env` resta
ignorato da git.
* Pagina Stato: nuovo pannello "Saldi exchange" che fa fetch live
via gateway MCP (Deribit USDC + USDT, Hyperliquid USDC + opzionale
USDT spot) con cache TTL 60s e bottone refresh; tile riassuntivi
totale USD / EUR / cambio.
* Pagina Stato: nuovo pannello "Forza ciclo" con tre bottoni
(entry/monitor/health) che accodano azioni `run_cycle` nella tabella
manual_actions; il consumer dell'engine — quando in esecuzione —
dispatcha al `Orchestrator.run_*` corrispondente.
* manual_actions: nuovo `kind="run_cycle"` nello schema
ManualAction; consumer accetta dict di cycle_runners che
l'orchestrator popola in install_scheduler. 3 nuovi test (dispatch
entry, ciclo sconosciuto, fallback senza runner).
* gui/live_data.py — modulo dedicato al fetch MCP dalla GUI
(relax controllato della regola "no MCP from GUI" solo per i saldi,
non per i dati di trading).
363/363 tests pass; ruff clean; mypy strict src clean.
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Sei interventi MEDIA priorità sul sistema. 323 test pass, mypy strict
pulito, ruff clean.
1. Docker HEALTHCHECK + cerbero-bite healthcheck:
- nuovo subcommand che esce 0 se kill_switch=0 e last_health_check
entro --max-staleness-s (default 600s);
- HEALTHCHECK direttiva nel Dockerfile (60s interval, 5s timeout,
start_period 120s, retries 3);
- healthcheck definition nel docker-compose.yml.
2. Audit hash chain anti-truncation:
- migration 0002: nuova colonna system_state.last_audit_hash;
- AuditLog accetta callback on_append, dependencies.py la wire al
repository.set_last_audit_hash;
- Orchestrator.boot verifica che il tail file matcha l'anchor
persistito; mismatch → kill switch CRITICAL.
3. return_4h bootstrap da deribit get_historical:
- quando dvol_history è vuoto _fetch_return_4h cade su
deribit.historical_close (1h candle 4h fa);
- alert LOW se anche il fallback fallisce.
4. execution.environment + execution.eur_to_usd in strategy.yaml:
- ExecutionConfig promosso a typed schema con i due campi
consumati al boot;
- CLI start preferisce i valori da config; CLI flag overridano
solo quando differenti dai default.
5. Cycle correlation ID:
- structlog.contextvars.bind_contextvars in run_entry/run_monitor/
run_health propaga cycle_id e cycle nei log strutturati.
6. SIGTERM/SIGINT clean shutdown:
- run_forever installa loop.add_signal_handler per SIGTERM e
SIGINT; il segnale set()ta un asyncio.Event che termina il
blocco principale, scheduler.shutdown e ctx.aclose finalizzano.
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Adriano