Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.
Implementazione end-to-end:
- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
`iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
`iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
`None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
`EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
continuano a passare.
Configurazione di profili coerente con la disciplina:
- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
`enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
calibrazione.
Doc + GUI:
- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
(soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
spento, ✅/❌ contro la soglia di config quando acceso.
Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).
Suite: 410 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in
Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito,
ruff clean.
Filtri (§2.8 — nuovo):
- dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma <
dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit
spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica
ed è da evitare.
- liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di
cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high"
(cluster di liquidations imminenti entro 24h).
Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce
dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e
validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi
infrastrutturali.
Wrapper:
- DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot.
- SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con
property has_high_squeeze_risk.
Schema:
- EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled,
liquidation_filter_enabled.
- EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high
opzionali.
- strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash
ricalcolato (4c2be4c5...).
Documentazione:
- docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP
REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order
documentato, environment_info al boot).
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Implementa i sette algoritmi puri di docs/03-algorithms.md con
disciplina TDD: 112 test, copertura statement+branch al 100% su
core/ e config/, mypy --strict pulito, ruff pulito.
Moduli:
- config/schema.py: StrategyConfig Pydantic v2 con validatori di
consistenza (kelly, delta, OTM, spread width, profit/stop).
- core/types.py: OptionQuote e OptionLeg condivisi.
- core/entry_validator.py: validate_entry (accumula motivi) e
compute_bias (bull_put/bear_call/iron_condor/None).
- core/liquidity_gate.py: check OI/volume/spread/depth + slippage
stimato in % del credito.
- core/sizing_engine.py: Quarter Kelly con cap 200/1000 EUR e
bande DVOL.
- core/combo_builder.py: select_strikes (DTE/OTM/delta/width/credit)
e build (ComboProposal con credit/max_loss/breakeven).
- core/greeks_aggregator.py: somma firmata BUY/SELL, theta in USD.
- core/exit_decision.py: 6 trigger ordinati con eccezione skip-time
vicino a profit (mark in (50%,70%] credito).
- core/kelly_recalibration.py: full/quarter Kelly, confidence per
sample size, blend medio in fascia 30-99 trade.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano