root
4ab7590745
Aggiunge il filtro a maggior impatto sul win-rate atteso: l'entry
salta se la IV implicita non sta pagando un margine misurabile sopra
la realized vol. La letteratura short-vol systematic indica che
l'edge sostenibile della strategia esiste solo quando IV30g − RV30g
supera una soglia di alcuni punti vol; senza questo gate il selling
vol nudo è strutturalmente neutro a win-rate 70-72%.
Implementazione end-to-end:
- `EntryConfig`: due nuovi campi `iv_minus_rv_min` e
`iv_minus_rv_filter_enabled`, con default `0` / `false` per non
rompere setup pre-calibrazione.
- `validate_entry`: §2.9 hard gate che blocca l'entry se
`iv_minus_rv < iv_minus_rv_min` (skip silenzioso quando il dato è
`None`, coerente con il pattern §2.8 dei filtri quant).
- `entry_cycle._gather_snapshot`: nuovo `_safe_iv_minus_rv` che
legge `deribit.realized_vol("ETH")["iv_minus_rv_30d"]` in
best-effort e lo propaga via `_MarketSnapshot.iv_minus_rv` →
`EntryContext.iv_minus_rv` → audit `inputs.snapshot.iv_minus_rv`.
- `tests/unit/test_entry_validator.py`: 5 nuovi casi (default
permissivo, gate sotto/sopra/uguale soglia, dato mancante).
- `tests/integration/test_entry_cycle.py`: stub `get_realized_vol`
nel mock helper così tutti gli scenari di happy/edge path
continuano a passare.
Configurazione di profili coerente con la disciplina:
- `strategy.yaml` (golden 1.1.0) e `strategy.conservativa.yaml`:
gate `enabled=false, min=0`. Manteniamo i lunedì pre-calibrazione
per accumulare dati sulla distribuzione di `iv_minus_rv`.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.1.0-aggressiva): gate
`enabled=true, min=3`. Coerente con la filosofia del profilo —
size più grande pretende win-rate più alto. La soglia 3 è
conservativa; la documentazione raccomanda 5 dopo 4-8 settimane di
calibrazione.
Doc + GUI:
- `docs/13-strategia-spiegata.md` §4-quater: spiega gate, parametri,
default per profilo, effetto atteso sul P/L (trade/anno scendono
ma E[trade] sale → APR cresce comunque), roadmap di hardening
(soglia adattiva, vol-of-vol guard, multi-asset).
- pagina `📚 Strategia`: la riga "IV − RV" passa da informativa a
pass/fail reale; mostra "filtro DISABILITATO (info-only)" quando
spento, ✅/❌ contro la soglia di config quando acceso.
Bump versioni e hash di tutti e tre i file YAML
(`config_version: 1.1.0`, hash ricalcolato). Test pinning aggiornato
(`test_load_repo_strategy_yaml`).
Suite: 410 passed.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
169 lines
4.2 KiB
YAML
169 lines
4.2 KiB
YAML
# strategy.conservativa.yaml — Cerbero Bite, profilo CONSERVATIVO
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#
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# Profilo "premio sopra T-bill, drawdown contenuto, complessità minima".
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# È identico per regole alla golden config v1.0.0; serve come ancora di
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# riferimento per il confronto con `strategy.aggressiva.yaml`.
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#
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# Caratteristiche operative attese:
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# * Cap per trade 200 EUR (~215 USD)
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# * Max 1 posizione concorrente
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# * P/L stimato: +1.5% / +5% APR sul capitale totale
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# * Drawdown atteso: 10–20% del capitale impiegato in streak
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# * Adatto a: parcheggio capitale, premio modesto, niente sorprese
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#
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# Ricorda: dopo ogni edit, rigenerare il config_hash con
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# cerbero-bite config hash --file strategy.conservativa.yaml
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# e bumpare config_version.
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config_version: "1.1.0-conservativa"
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config_hash: "188155fd0017a1353024151b8237f257b0c3156d2592ce89653d239b39fb69ce"
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last_review: "2026-04-26"
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||
last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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||
exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * MON"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "720"
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||
dvol_min: "35"
|
||
dvol_max: "90"
|
||
funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
|
||
eth_holdings_pct_max: "0.30"
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||
no_position_concurrent: true
|
||
exclude_macro_severity: ["high"]
|
||
exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
|
||
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trend_window_days: 30
|
||
trend_bull_threshold_pct: "0.05"
|
||
trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
|
||
funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
|
||
funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
|
||
iron_condor_dvol_min: "55"
|
||
iron_condor_adx_max: "20"
|
||
iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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||
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||
dealer_gamma_min: "0"
|
||
dealer_gamma_filter_enabled: true
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||
liquidation_filter_enabled: true
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||
# IV richness gate (§2.9) — disabilitato finché non calibrato.
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||
iv_minus_rv_min: "0"
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iv_minus_rv_filter_enabled: false
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structure:
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dte_target: 18
|
||
dte_min: 14
|
||
dte_max: 21
|
||
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||
short_strike:
|
||
delta_target: "0.12"
|
||
delta_min: "0.10"
|
||
delta_max: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_min: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_max: "0.25"
|
||
|
||
spread_width:
|
||
target_pct_of_spot: "0.04"
|
||
min_pct_of_spot: "0.03"
|
||
max_pct_of_spot: "0.05"
|
||
|
||
credit_to_width_ratio_min: "0.30"
|
||
|
||
liquidity:
|
||
open_interest_min: 100
|
||
volume_24h_min: 20
|
||
bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
|
||
book_depth_top3_min: 5
|
||
slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
|
||
|
||
sizing:
|
||
kelly_fraction: "0.13"
|
||
|
||
cap_per_trade_eur: "200"
|
||
cap_aggregate_open_eur: "1000"
|
||
max_concurrent_positions: 1
|
||
|
||
max_contracts_per_trade: 4
|
||
|
||
dvol_adjustment:
|
||
- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
|
||
- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
|
||
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
|
||
dvol_no_entry_threshold: "80"
|
||
|
||
exit:
|
||
profit_take_pct_of_credit: "0.50"
|
||
stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
|
||
vol_stop_dvol_increase: "10"
|
||
time_stop_dte_remaining: 7
|
||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
|
||
delta_breach_threshold: "0.30"
|
||
adverse_move_4h_pct: "0.05"
|
||
|
||
monitor_cron: "0 2,14 * * *"
|
||
user_confirmation_timeout_min: 30
|
||
|
||
escalate_on_timeout:
|
||
- "CLOSE_STOP"
|
||
- "CLOSE_VOL"
|
||
- "CLOSE_DELTA"
|
||
|
||
execution:
|
||
environment: "testnet"
|
||
eur_to_usd: "1.075"
|
||
combo_only: true
|
||
initial_limit: "mid"
|
||
reprice_step_ticks: 1
|
||
reprice_max_steps: 3
|
||
reprice_max_steps_urgent: 5
|
||
order_tif: "GTC"
|
||
order_expiry_min: 30
|
||
ack_timeout_s: 300
|
||
|
||
monitoring:
|
||
health_check_interval_s: 300
|
||
health_failures_before_kill: 3
|
||
health_failures_before_restart: 5
|
||
|
||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
|
||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
|
||
|
||
storage:
|
||
sqlite_path: "data/state.sqlite"
|
||
log_path: "data/log/"
|
||
log_retention_days: 365
|
||
backup_path: "data/backups/"
|
||
backup_retention_days: 30
|
||
|
||
mcp:
|
||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
|
||
call_timeout_s: 8
|
||
retry_max: 3
|
||
retry_base_delay_s: 1
|
||
|
||
required_versions:
|
||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
|
||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||
|
||
telegram:
|
||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||
confirmation_timeout_min: 60
|
||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||
backup_channel_on_critical: true
|
||
|
||
kelly_recalibration:
|
||
lookback_days: 365
|
||
min_sample_low_confidence: 30
|
||
min_sample_high_confidence: 100
|
||
weight_when_medium_confidence: "0.50"
|