Espone direttamente da CLI le due operazioni più utili sui dati di
``option_chain_snapshots`` raccolti dal cron settimanale:
- ``cerbero-bite option-chain trigger`` — esegue UNA volta il
collector della catena. Riusa la stessa pipeline schedulata (cron
``55 13 * * MON``) ma on-demand. Utile per popolare il DB senza
aspettare lunedì.
- ``cerbero-bite option-chain analyze [--bias bull_put|bear_call]`` —
legge l'ultimo snapshot, simula il selector di strike
(``select_strikes``) con la strategy passata e stampa una tabella
con: short/long strike, delta, width, credito reale, ratio
credit/width, e PASS/FAIL del gate ``credit_to_width_ratio_min``.
Il comando ``analyze`` rende immediatamente actionable la catena
appena raccolta: invece di stime ex-ante via Black-Scholes (modulo
``core/backtest.py``), legge i mid REALI di Deribit e dice "il rule
engine aprirebbe questo trade qui? credit/width ratio passa o no?".
Esempio di output sui primi snapshot raccolti (regime ETH ~2200,
DTE ~14g):
Snapshot del 2026-05-01T20:53:49 — 21 quote totali
Il rule engine NON aprirebbe trade con questa catena
(no strike compatibile coi gate delta/distance/width/credit-ratio).
Conferma empirica del messaggio del documento ``13-strategia-spiegata``:
con delta target 0.12 + width 4% + credit/width ≥ 30%, il regime
attuale di ETH options non è abbastanza ricco per produrre trade —
serve calibrare soglie o aspettare un regime IV più alto.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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