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467c8952e3
Il commento dichiarava cron settimanale (55 13 * * MON) ma lo scheduler reale (orchestrator._CRON_OPTION_CHAIN_SNAPSHOT) è */15 24/7, allineato a market_snapshot. Aggiornato per evitare confusione nei lettori futuri. Anche fixato l'header file (0004 → 0005). Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.5 KiB
SQL
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SQL
-- 0005_option_chain_snapshots.sql — catena opzioni storica
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-- Snapshot della option chain Deribit prelevata ogni 15 minuti (stesso
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-- scheduler di market_snapshots, cron */15) per ogni strike entro ±30%
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-- dallo spot e per ogni scadenza nella finestra 14-28 DTE. Dato di
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-- base per il backtest non-stilizzato e per calibrare empiricamente
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-- lo skew premium del modello BS.
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-- Granularità: una riga per (snapshot_ts, instrument). Lo
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-- snapshot_ts è il timestamp del cron tick — TUTTI i quote raccolti
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-- in quello stesso tick condividono il timestamp, così filtrare per
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-- "lo snapshot del 2026-05-04 alle 13:55" è una semplice
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-- WHERE timestamp = X.
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CREATE TABLE option_chain_snapshots (
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timestamp TEXT NOT NULL,
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asset TEXT NOT NULL,
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instrument_name TEXT NOT NULL,
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strike TEXT NOT NULL,
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expiry TEXT NOT NULL,
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option_type TEXT NOT NULL CHECK (option_type IN ('C','P')),
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bid TEXT,
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ask TEXT,
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mid TEXT,
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iv TEXT,
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delta TEXT,
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gamma TEXT,
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theta TEXT,
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vega TEXT,
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open_interest INTEGER,
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volume_24h INTEGER,
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book_depth_top3 INTEGER,
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PRIMARY KEY (timestamp, instrument_name)
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) WITHOUT ROWID;
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CREATE INDEX idx_option_chain_asset_ts
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ON option_chain_snapshots(asset, timestamp DESC);
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CREATE INDEX idx_option_chain_expiry
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ON option_chain_snapshots(asset, expiry);
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PRAGMA user_version = 5;
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