Adriano Dal Pastro
1a46abd5cf
Due modifiche di config, raggruppate perche' condividono i file YAML e il
config_hash (rigenerato sullo stato finale di ciascun profilo).
1) Profilo B credit-spread. L'analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu) mostra che
con delta short 0.10-0.15 il miglior credit/width fisicamente ottenibile e'
~6%, quindi credit_to_width_ratio_min=0.30 era irraggiungibile: 0 spread
fattibili. La sola leva efficace e' vendere piu' vicino.
- short_strike: delta 0.12-0.22 (target 0.18), distance_otm_pct_min 0.10
- spread_width.max_pct_of_spot 0.05 -> 0.06 (la griglia strike ETH a 100pt
sotto i $1500 e' ~6% a spot <$2k: con cap 5% nessuna gamba long in banda)
- credit_to_width_ratio_min 0.30 -> 0.08 (allineato al realizzabile)
- aggressiva: ritarata anche la delta_by_dvol step-function
Atteso: ~1,5 trade/mese (tetto dato da posizione-singola + tenuta 18g).
Nota rischio: delta ~0.18-0.22 alza la prob. di assegnazione da ~12% a ~18-22%.
2) Blocco research_collector in entrambi i profili (enabled=false, opt-in):
wiring del collettore full-chain introdotto nel commit precedente.
config_version 1.6.0 -> 1.7.0 (conservativo), 1.4.0 -> 1.5.0-aggressiva;
config_hash rigenerato e verificato stabile su entrambi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
214 lines
6.2 KiB
YAML
214 lines
6.2 KiB
YAML
# strategy.yaml — Cerberus Bite golden config v1.0.0
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#
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# Source of truth for every threshold consumed by the rule engine.
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# Modifying this file is an explicit decision of Adriano. Each change
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# bumps `config_version`, regenerates `config_hash` (cerbero-bite
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# config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
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# the commit message.
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config_version: "1.7.0"
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config_hash: "1171380de6d3334be1f6eed04797cebe15e5b8ec2124e130b582c2e2097bde37"
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last_review: "2026-06-09"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 */2 * * *"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "720"
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dvol_min: "35"
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dvol_max: "90"
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funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
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eth_holdings_pct_max: "0.30"
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no_position_concurrent: true
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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# Finestra evento macro ridotta a 1 giorno: blocca l'entry solo se un
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# evento high-severity cade entro 24h, invece dei 18gg (dte_target).
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exclude_macro_within_days: 1
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.10"
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funding_bear_threshold_annualized: "-0.10"
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iron_condor_dvol_min: "55"
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iron_condor_adx_max: "20"
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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# Quant filters (§2.8) — gates aggiuntivi via i nuovi tool MCP.
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# dealer_gamma_min: scarta entry se dealer net gamma < soglia.
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# Long-gamma regime (>0) = dealer hedge vol-suppressing, ideale
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# per vendere credit spread. Soglia conservativa, da rifinire dopo
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# paper trading.
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: false
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liquidation_filter_enabled: true
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# IV richness gate (§2.9). Disabilitato di default.
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iv_minus_rv_min: "0"
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iv_minus_rv_filter_enabled: true
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# IV richness gate adattivo — soglia P25 rolling su 60 giorni
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iv_minus_rv_adaptive_enabled: true
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iv_minus_rv_percentile: "0.25"
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iv_minus_rv_window_target_days: 60
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iv_minus_rv_window_min_days: 30
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# §13-bis: collettore research full-chain. INDIPENDENTE dal collettore
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# live (che resta sulla finestra DTE della strategia, 1 scadenza, no
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# depth). Cattura tutte le scadenze <=expiry_max_days ed entrambe le
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# ali, popolando book_depth_top3 → backtest opzioni per-trade e
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# standing put + slippage reale. Disabilitato di default (costo API).
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research_collector:
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enabled: false
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cron: "0 * * * *" # orario
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expiry_max_days: 95 # 1g..3mesi
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moneyness_band_pct: null # null = catena completa (entrambe le ali)
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open_interest_min: 100
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fetch_book_depth: true
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book_depth_concurrency: 8
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assets: ["ETH", "BTC"]
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structure:
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dte_target: 18
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dte_min: 14
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dte_max: 21
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# PROFILO B (tune 2026-06-09): vendere più vicino sblocca credito
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# realizzabile. Analisi su 3.689 snapshot (1mag-8giu): a delta
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# 0.10-0.15 il miglior credit/width ottenibile è ~6%, quindi 0.30 era
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# fisicamente irraggiungibile (0 spread fattibili). Alzando il delta a
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# ~0.18-0.22 il ratio sale a ~8-10% e l'eleggibilità a ~11%.
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short_strike:
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delta_target: "0.18"
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delta_min: "0.12"
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delta_max: "0.22"
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distance_otm_pct_min: "0.10"
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distance_otm_pct_max: "0.25"
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spread_width:
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target_pct_of_spot: "0.04"
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min_pct_of_spot: "0.03"
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# 0.06: la griglia strike ETH sotto i $1500 è a 100pt (~6% a spot
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# <$2k). Con cap 0.05 nessuna gamba long rientrava in banda.
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max_pct_of_spot: "0.06"
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# Era 0.30 — irraggiungibile con delta <=0.30 in questo mercato.
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# 0.08 = allineato al credit/width fisicamente realizzabile a delta ~0.18.
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credit_to_width_ratio_min: "0.08"
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liquidity:
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open_interest_min: 100
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volume_24h_min: 20
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bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
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book_depth_top3_min: 5
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slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
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sizing:
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kelly_fraction: "0.13"
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cap_per_trade_eur: "200"
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cap_aggregate_open_eur: "1000"
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max_concurrent_positions: 5
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max_contracts_per_trade: 4
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dvol_adjustment:
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- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
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- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
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|
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
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dvol_no_entry_threshold: "80"
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exit:
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profit_take_pct_of_credit: "0.50"
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stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
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vol_stop_dvol_increase: "10"
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time_stop_dte_remaining: 7
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time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
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delta_breach_threshold: "0.30"
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adverse_move_4h_pct: "0.05"
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# §7-bis (D): vol-collapse harvest. 0 = disabilitato.
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vol_harvest_dvol_decrease: "0"
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# §7.1bis (C): scala graduata di profit-take. Vuoto = chiusura
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# atomica. Pipeline runtime non ancora attiva (hook futuro).
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profit_take_partial_levels: []
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monitor_cron: "0 * * * *"
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user_confirmation_timeout_min: 30
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escalate_on_timeout:
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- "CLOSE_STOP"
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- "CLOSE_VOL"
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- "CLOSE_DELTA"
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# §7-bis (F): circuit breaker su drawdown rolling. Disabilitato di
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# default — abilitarlo solo dopo abbastanza posizioni chiuse.
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auto_pause:
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enabled: false
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lookback_trades: 5
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max_drawdown_pct: "0.10"
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pause_days: 14
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execution:
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environment: "testnet" # testnet|mainnet — kill switch on broker mismatch
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eur_to_usd: "1.075" # default FX rate for sizing engine; override at boot
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combo_only: true
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initial_limit: "mid"
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reprice_step_ticks: 1
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reprice_max_steps: 3
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reprice_max_steps_urgent: 5
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order_tif: "GTC"
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order_expiry_min: 30
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|
ack_timeout_s: 300
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monitoring:
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|
health_check_interval_s: 300
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|
health_failures_before_kill: 3
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|
health_failures_before_restart: 5
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daily_digest_cron: "0 8 * * *"
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|
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
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storage:
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sqlite_path: "data/state.sqlite"
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log_path: "data/log/"
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log_retention_days: 365
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backup_path: "data/backups/"
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backup_retention_days: 30
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mcp:
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|
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
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|
call_timeout_s: 8
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|
retry_max: 3
|
|
retry_base_delay_s: 1
|
|
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|
required_versions:
|
|
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
|
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
|
|
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
|
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
|
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
|
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
|
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
|
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
|
|
|
telegram:
|
|
parse_mode: "MarkdownV2"
|
|
confirmation_timeout_min: 60
|
|
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
|
backup_channel_on_critical: true
|
|
|
|
kelly_recalibration:
|
|
lookback_days: 365
|
|
min_sample_low_confidence: 30
|
|
min_sample_high_confidence: 100
|
|
weight_when_medium_confidence: "0.50"
|