1c6baaee83
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
158 lines
4.8 KiB
Python
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4.8 KiB
Python
"""TDD per :mod:`cerbero_bite.runtime.auto_pause` (§7-bis F)."""
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from __future__ import annotations
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from datetime import UTC, datetime, timedelta
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from decimal import Decimal
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import pytest
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from cerbero_bite.config.schema import AutoPauseConfig
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from cerbero_bite.runtime.auto_pause import (
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evaluate_drawdown_breach,
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is_paused,
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pause_until,
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)
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from cerbero_bite.state.models import SystemStateRecord
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_NOW = datetime(2026, 5, 1, 14, 0, tzinfo=UTC)
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def _state(**overrides: object) -> SystemStateRecord:
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base: dict[str, object] = {
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"kill_switch": 0,
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"last_health_check": _NOW,
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"config_version": "1.0.0",
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"started_at": _NOW - timedelta(hours=1),
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}
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base.update(overrides)
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return SystemStateRecord(**base) # type: ignore[arg-type]
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# is_paused
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# ---------------------------------------------------------------------------
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def test_is_paused_returns_false_when_state_is_none() -> None:
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status = is_paused(None, now=_NOW)
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assert status.paused is False
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def test_is_paused_returns_false_when_until_is_none() -> None:
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status = is_paused(_state(), now=_NOW)
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assert status.paused is False
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def test_is_paused_returns_true_when_until_in_future() -> None:
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status = is_paused(
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_state(auto_pause_until=_NOW + timedelta(weeks=2),
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auto_pause_reason="DD breach"),
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now=_NOW,
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)
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assert status.paused is True
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assert status.reason == "DD breach"
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def test_is_paused_returns_false_when_until_in_past() -> None:
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status = is_paused(
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_state(auto_pause_until=_NOW - timedelta(seconds=1)),
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now=_NOW,
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)
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assert status.paused is False
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# pause_until
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# ---------------------------------------------------------------------------
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def test_pause_until_adds_weeks() -> None:
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until = pause_until(_NOW, weeks=2)
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assert until == _NOW + timedelta(weeks=2)
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def test_pause_until_clamps_to_one_week_minimum() -> None:
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# weeks <= 0 deve cmq dare almeno 1 settimana di pausa, altrimenti
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# la cron settimanale potrebbe scattare comunque.
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assert pause_until(_NOW, weeks=0) == _NOW + timedelta(weeks=1)
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assert pause_until(_NOW, weeks=-3) == _NOW + timedelta(weeks=1)
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# evaluate_drawdown_breach
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# ---------------------------------------------------------------------------
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def _cfg(**overrides: object) -> AutoPauseConfig:
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base: dict[str, object] = {
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"enabled": True,
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"lookback_trades": 5,
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"max_drawdown_pct": Decimal("0.10"),
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"pause_weeks": 2,
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}
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base.update(overrides)
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return AutoPauseConfig(**base) # type: ignore[arg-type]
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def test_drawdown_breach_when_enabled_and_threshold_exceeded() -> None:
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decision = evaluate_drawdown_breach(
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cfg=_cfg(),
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recent_pnl_usd=[Decimal("-50"), Decimal("-60"), Decimal("-40"),
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Decimal("-30"), Decimal("-20")], # cum −200 USD
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capital_usd=Decimal("1500"),
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)
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# |200| / 1500 = 0.133 > 0.10
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assert decision.should_pause is True
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assert decision.reason is not None
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assert "rolling DD" in decision.reason
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def test_no_breach_when_filter_disabled() -> None:
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decision = evaluate_drawdown_breach(
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cfg=_cfg(enabled=False),
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recent_pnl_usd=[Decimal("-200")] * 5, # massacro
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capital_usd=Decimal("1500"),
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||
)
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assert decision.should_pause is False
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def test_no_breach_when_lookback_insufficient() -> None:
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||
decision = evaluate_drawdown_breach(
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||
cfg=_cfg(lookback_trades=5),
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||
recent_pnl_usd=[Decimal("-100")] * 3, # solo 3 trade, serve 5
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capital_usd=Decimal("1500"),
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||
)
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assert decision.should_pause is False
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def test_no_breach_when_cumulative_positive() -> None:
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# Anche con tante perdite, se la somma è positiva non scattiamo.
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decision = evaluate_drawdown_breach(
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cfg=_cfg(),
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recent_pnl_usd=[Decimal("-100"), Decimal("-50"),
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||
Decimal("300"), Decimal("-20"), Decimal("-10")],
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||
capital_usd=Decimal("1500"),
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||
)
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assert decision.should_pause is False
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def test_no_breach_when_below_threshold() -> None:
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decision = evaluate_drawdown_breach(
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cfg=_cfg(),
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recent_pnl_usd=[Decimal("-30")] * 5, # cum −150 / 1500 = 10% esatto
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capital_usd=Decimal("1500"),
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)
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# esattamente alla soglia (>=) ⇒ pausa armata
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assert decision.should_pause is True
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def test_no_breach_when_capital_zero_or_negative() -> None:
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decision = evaluate_drawdown_breach(
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||
cfg=_cfg(),
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recent_pnl_usd=[Decimal("-100")] * 5,
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||
capital_usd=Decimal("0"),
|
||
)
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assert decision.should_pause is False
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