Integra due nuovi filtri dal pacchetto quant indicators rilasciato in
Cerbero_mcp (commit a13e3fe). 335 test pass, mypy strict pulito,
ruff clean.
Filtri (§2.8 — nuovo):
- dealer-gamma: blocca entry quando total_net_dealer_gamma <
dealer_gamma_min (default 0). Long-gamma regime favorisce credit
spread (vol-suppressing dealer flow); short-gamma flow lo amplifica
ed è da evitare.
- liquidation-heatmap: blocca entry quando il segnale euristico di
cerbero-sentiment riporta long o short squeeze risk = "high"
(cluster di liquidations imminenti entro 24h).
Entrambi sono best-effort: se il tool MCP fallisce o restituisce
dati anomali l'entry_cycle popola EntryContext con None e
validate_entry salta il gate per non bloccare entry su problemi
infrastrutturali.
Wrapper:
- DeribitClient.dealer_gamma_profile_eth → DealerGammaSnapshot.
- SentimentClient.liquidation_heatmap → LiquidationHeatmap con
property has_high_squeeze_risk.
Schema:
- EntryConfig.dealer_gamma_min, dealer_gamma_filter_enabled,
liquidation_filter_enabled.
- EntryContext.dealer_net_gamma, liquidation_squeeze_risk_high
opzionali.
- strategy.yaml: nuovi campi documentati con commento + hash
ricalcolato (4c2be4c5...).
Documentazione:
- docs/04-mcp-integration.md riscritto al modello attuale (HTTP
REST, no mcp SDK, no memory/brain-bridge, place_combo_order
documentato, environment_info al boot).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano
f4faef6fd1