feat(fitness): multi-objective combined = alpha*IS + (1-alpha)*OOS opt-in
Aggiunti due meccanismi per selection multi-objective: 1) Helper compute_combined_fitness(fit_train, fit_oos, alpha): formula = alpha*IS + (1-alpha)*OOS, fallback a IS se OOS è None/NaN. 2) RunConfig.eval_oos_during_loop (default False) + fitness_combined_alpha (default 0.5). Quando True E wfa_train_split attivo, ogni genome con fitness IS > 0 viene rivalutato su test_ohlcv DURANTE il loop GA e la fitness usata per tournament_select/elite_select è quella combinata. 2x costo backtest engine (richiede 2 evaluation per genome). 3) CLI flags --eval-oos-during-loop e --fitness-combined-alpha. Motivazione: il run phase2-7-max7y-v2-wfa-001 ha mostrato che il top by fitness_IS (4e1be9fa, ratio OOS 0.31) NON è il top per performance OOS reale (634111992702, ratio 1.42, ret_OOS +105% / 2.2y). Selezionare durante GA con combined fitness orienta l'evoluzione verso strategie OOS-robust by design invece di filtrarle a posteriori. Backward compat: default eval_oos_during_loop=False → comportamento invariato per run senza il flag. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -32,6 +32,26 @@ from ..agents.adversarial import AdversarialReport, Severity
|
||||
from ..agents.falsification import FalsificationReport
|
||||
|
||||
|
||||
def compute_combined_fitness(
|
||||
fitness_train: float,
|
||||
fitness_oos: float | None,
|
||||
alpha: float = 0.5,
|
||||
) -> float:
|
||||
"""Combina fitness IS e OOS in uno scalare per selection multi-objective.
|
||||
|
||||
Formula::
|
||||
|
||||
combined = alpha * fitness_train + (1 - alpha) * fitness_oos
|
||||
|
||||
Se ``fitness_oos`` è ``None`` o NaN, ritorna ``fitness_train`` (fallback).
|
||||
alpha=1.0 → solo IS (= comportamento default). alpha=0.0 → solo OOS.
|
||||
alpha=0.5 → bilanciato.
|
||||
"""
|
||||
if fitness_oos is None or fitness_oos != fitness_oos: # noqa: PLR0124 (NaN check)
|
||||
return fitness_train
|
||||
return alpha * fitness_train + (1.0 - alpha) * fitness_oos
|
||||
|
||||
|
||||
def compute_fitness(
|
||||
falsification: FalsificationReport,
|
||||
adversarial: AdversarialReport,
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user