fix(paper): ETH 5m allineato al tick + hardening GUI/compose

Bug principale: in scripts/run_paper_trading.py il fetch usava
end = now.replace(minute=0,...), troncando sempre all'ora. ETH è
dichiarato timeframe=5m (commit 23b7273) ma di fatto veniva
valutato 1 volta ogni 60 min — 502 poll del run 39e027df hanno
prodotto solo 43 evaluazioni/asset, tutte a HH:00. Il commento
in load_assets segnala esplicitamente che a 1h la strategia
perde -33% su 7y: regressione vs backtest.

Fix: helper _align_end_to_timeframe(now, timeframe) snappa end
al boundary nativo dell'asset. Mappa 1m/5m/15m/30m/1h/4h/1d.
Test regression in src/strategy_crypto/tests con 9 casi.

Hardening accessorio incluso nello stesso commit:
- docker-compose.yml: state/ in RW per strategy-crypto-gui
  (SQLite WAL richiede SHM writable anche da reader).
- multi_swarm_core/dashboard/nicegui_app.py: ui.timer ora
  deactivate on_disconnect su 3 pagine (index/convergence/genomes)
  per evitare leak di timer dopo client disconnect.
- strategy_crypto/frontend/data.py: retry 5s su sqlite.connect
  per cold-start race quando GUI parte prima del paper writer.
- state/validation-hardened-001.json: output WFA tooling
  multi-fold del run phase1-hardened-001.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/run_paper_trading.py

@@ -33,6 +33,36 @@ from strategy_crypto.backend import PaperExecutor, PaperRepository, Portfolio
 
 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
 
+# Mapping timeframe stringa Cerbero -> minuti del bar. Le strategie tradano
+# sul "bar appena chiuso", quindi end deve essere snappato al boundary del
+# loro timeframe (NON sempre al top dell'ora) per evitare la regressione in
+# cui ETH 5m veniva valutato una volta sola ogni 60 min.
+_TIMEFRAME_MINUTES: dict[str, int] = {
+    "1m": 1,
+    "5m": 5,
+    "15m": 15,
+    "30m": 30,
+    "1h": 60,
+    "4h": 240,
+    "1d": 1440,
+}
+
+
+def _align_end_to_timeframe(now: datetime, timeframe: str) -> datetime:
+    """Snap ``now`` al boundary del bar timeframe (UTC, naive seconds).
+
+    Es.: now=14:37:42, tf="5m"  -> 14:35:00
+         now=14:37:42, tf="1h"  -> 14:00:00
+         now=14:00:00, tf="1h"  -> 14:00:00
+    """
+    bar_min = _TIMEFRAME_MINUTES[timeframe]
+    aligned = now.replace(second=0, microsecond=0)
+    if bar_min >= 1440:
+        return aligned.replace(hour=0, minute=0)
+    total_min = aligned.hour * 60 + aligned.minute
+    snapped = (total_min // bar_min) * bar_min
+    return aligned.replace(hour=snapped // 60, minute=snapped % 60)
+
 
 def _default_strategies_dir() -> Path:
     """Cartella JSON shippata col package strategy_crypto."""
@@ -131,9 +161,12 @@ def main() -> None:
             now = datetime.now(UTC)
             last_prices: dict[str, float] = {}
             for asset, executor in zip(assets, executors, strict=True):
-                # fetch OHLCV most recent lookback bars
-                end = now.replace(minute=0, second=0, microsecond=0)
-                start = end - timedelta(hours=args.lookback_bars + 1)
+                # fetch OHLCV most recent lookback bars: end snappato al timeframe
+                # dell'asset, non sempre all'ora (altrimenti ETH 5m veniva valutato
+                # solo ogni 60 min, regressione vs backtest tunato 5m).
+                bar_min = _TIMEFRAME_MINUTES[asset.timeframe]
+                end = _align_end_to_timeframe(now, asset.timeframe)
+                start = end - timedelta(minutes=bar_min * (args.lookback_bars + 1))
                 req = OHLCVRequest(
                     symbol=asset.symbol,
                     timeframe=asset.timeframe,