fix(fitness): hardening anti-overfit post-7y incident — 3 correzioni

Incident: extended run elite (Sharpe IS 1.93) net-negativo su 7y
continuous (fees=101% del gross). Multi-fold validation NON sufficiente:
ogni fold restarta equity, mascherando accumulo fees compound.

Correzioni:

1) Default --start esteso a 2018-09-01 (7.3 anni)
   - Copre bear 2018-19, halving 2020, COVID, ATH 2021, winter 2022,
     ETF rally 2024, regime corrente.
   - Una finestra corta (2y) lasciava il GA libero di overfit single-regime.

2) fees_eat_alpha promosso a hard-kill in fitness v2
   - Da soft-penalty 0.4x a hard-kill 0 fitness.
   - Una strategia con fees > 50% del gross non e' recuperabile via
     selection: il prodotto del GA non puo' deployare con quel cost burden.

3) Nuovo finding negative_net_pnl (HIGH, hard-kill)
   - Fires quando sum(trade.net_pnl) < 0 sul training window.
   - Cattura: gross negativo (no edge direzionale) E gross positivo ma
     fees > gross (edge insufficiente).
   - Sintesi del net-after-fees su finestra continua come "deal-breaker"
     non negoziabile via soft penalty.

CLI:
- --fitness-hard-kill <csv> per override esplicito.
- Default v2: no_trades,degenerate,undertrading,fees_eat_alpha,negative_net_pnl.

Test:
- 252 pass (251 + 1 nuovo: test_negative_net_pnl_fires_on_negative_gross).
- Test e2e WFA aggiornato: passa fitness_hard_kill_findings=('no_trades',)
  perche' il fixture sintetico non produce strategie profittevoli.
- test_no_findings_on_reasonable_strategy rinominato:
  test_rsi_mean_reversion_loses_money_on_synthetic_data (riflette
  semantica reale: RSI mean-rev su synthetic ohlcv ha net negativo).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/run_phase1.py

@@ -19,6 +19,30 @@ def _default_prompt_library_path() -> Path:
     return Path(str(importlib.resources.files("strategy_crypto") / "prompts.json"))
 
 
+# Default v2 hard-kill list: oltre ai degenerate originali, fees_eat_alpha e
+# negative_net_pnl sono deal-breaker non recuperabili via soft penalty (vedi
+# 7y-overfit incident 2026-05-16: elite IS Sharpe 1.93 -> net -5% su 7y per fees).
+_DEFAULT_V2_HARD_KILL: tuple[str, ...] = (
+    "no_trades",
+    "degenerate",
+    "undertrading",
+    "fees_eat_alpha",
+    "negative_net_pnl",
+)
+
+
+def _resolve_hard_kill(args) -> tuple[str, ...] | None:
+    """Resolve la lista hard-kill da CLI args.
+
+    Priority: ``--fitness-hard-kill`` esplicito > default v2 > ``None`` (v1).
+    """
+    if args.fitness_hard_kill:
+        return tuple(s.strip() for s in args.fitness_hard_kill.split(",") if s.strip())
+    if args.fitness_v2:
+        return _DEFAULT_V2_HARD_KILL
+    return None
+
+
 def parse_args() -> argparse.Namespace:
     p = argparse.ArgumentParser(description="Multi-Swarm Phase 1 runner")
     p.add_argument("--name", default="phase1-spike-001")
@@ -35,7 +59,10 @@ def parse_args() -> argparse.Namespace:
     )
     p.add_argument("--symbol", default="BTC-PERPETUAL")
     p.add_argument("--timeframe", default="1h")
-    p.add_argument("--start", default="2024-01-01T00:00:00+00:00")
+    # Default esteso a 7.3 anni: copre bear 2018-19, halving 2020, COVID,
+    # ATH 2021, winter 2022, ETF rally 2024, regime corrente. Una finestra
+    # corta lascia il GA libero di overfit a un singolo regime.
+    p.add_argument("--start", default="2018-09-01T00:00:00+00:00")
     p.add_argument("--end", default="2026-01-01T00:00:00+00:00")
     p.add_argument("--fees-bp", type=float, default=5.0)
     p.add_argument("--n-trials-dsr", type=int, default=50)
@@ -67,8 +94,10 @@ def parse_args() -> argparse.Namespace:
         "--fitness-v2",
         action="store_true",
         help=(
-            "Attiva fitness v2: solo {no_trades, degenerate, undertrading} azzerano; "
-            "gli altri HIGH applicano soft penalty multiplicativa"
+            "Attiva fitness v2: hard-kill su {no_trades, degenerate, undertrading, "
+            "fees_eat_alpha, negative_net_pnl}; gli altri HIGH applicano soft penalty "
+            "multiplicativa. Versione hardened post 7y-overfit incident: fees + "
+            "net negativo non sono recuperabili."
         ),
     )
     p.add_argument(
@@ -77,6 +106,16 @@ def parse_args() -> argparse.Namespace:
         default=0.4,
         help="v2: fattore soft penalty per HIGH non-hard (default 0.4 → 1 HIGH → 0.71x)",
     )
+    p.add_argument(
+        "--fitness-hard-kill",
+        type=str,
+        default=None,
+        help=(
+            "Override comma-separated della lista di finding name che azzerano la "
+            "fitness in modalita' v2. Es: 'no_trades,degenerate'. Default v2: "
+            "no_trades,degenerate,undertrading,fees_eat_alpha,negative_net_pnl."
+        ),
+    )
     p.add_argument(
         "--wfa-train-split",
         type=float,
@@ -188,9 +227,7 @@ def main() -> None:
         fees_eat_alpha_threshold=args.fees_eat_alpha_threshold,
         flat_too_long_threshold=args.flat_too_long_threshold,
         undertrading_threshold=args.undertrading_threshold,
-        fitness_hard_kill_findings=(
-            ("no_trades", "degenerate", "undertrading") if args.fitness_v2 else None
-        ),
+        fitness_hard_kill_findings=_resolve_hard_kill(args),
         fitness_adversarial_soft_penalty=args.fitness_soft_penalty,
         wfa_train_split=args.wfa_train_split,
         wfa_top_k=args.wfa_top_k,