feat(agents): 5 metriche geometrico-frattali + style-aware focus block

Aggiunge al MarketSummary 5 metriche regime-aware:
  - efficiency_ratio (Kaufman): discriminatore trending/ranging
  - tail_index_left/right (Hill): pesantezza code, robust vs kurtosis
  - structural_uptrend (HH/HL Dow-style): trend strutturale senza lag MA
  - compression_ratio: vol coil pre-breakout
  - spectral_entropy + dominant_cycle (gated): struttura ciclica nel FFT

Architettura "Style-aware focus, no filtering":
  - Tutte le 5 metriche restano visibili a tutti gli stili (landscape GA smooth)
  - prompts.json v2.2: ogni stile dichiara focus_metrics: list[str]
  - USER_TEMPLATE renderizza "Focus per la tua lente: ..." con i valori prioritari
  - Mutation cognitive_style preserva accesso a tutte le metriche (no discontinuita)

PromptLibrary esteso con focus field (parsato da JSON entry styles).
HypothesisAgent accetta prompt_library nel costruttore; orchestrator lo passa.

7 directive aggiornate per interpretare i 5 nuovi input attraverso la lente:
  - physicist: efficiency_ratio + dominant_cycle (modi armonici)
  - engineer: efficiency_ratio < 0.2 = no signal
  - psychologist: tail_left/right = paura/euforia ricorrente
  - ecc.

Test: +19 unit (metriche + focus rendering), +smoke MarketSummary.
Tot: 216 test pass.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/multi_swarm_core/multi_swarm_core/agents/hypothesis.py

@@ -2,10 +2,12 @@ from __future__ import annotations
 
 import re
 from dataclasses import dataclass, field
+from typing import Any
 
 import openai
 
 from ..genome.hypothesis import HypothesisAgentGenome
+from ..genome.prompt_library import PromptLibrary
 from ..llm.client import CompletionResult, EmptyCompletionError, LLMClient
 from ..protocol.parser import ParseError, Strategy, parse_strategy
 from ..protocol.validator import ValidationError, validate_strategy
@@ -27,6 +29,13 @@ class MarketSummary:
     vol_percentile: float = 50.0         # 0-100 percentile della vol corrente
     seasonality_hour: float = 0.0        # 0-1 varianza spiegata da hour
     seasonality_dow: float = 0.0         # 0-1 varianza spiegata da dow
+    efficiency_ratio: float = 0.0        # Kaufman, 0-1
+    tail_index_left: float = 5.0         # Hill left tail
+    tail_index_right: float = 5.0        # Hill right tail
+    structural_uptrend: float = 0.5      # HH/HL score 0-1
+    compression: float = 1.0             # range recent / range ref
+    spectral_entropy: float = 1.0        # 0-1, Shannon FFT normalizzata
+    dominant_cycle: float | None = None  # periodo barre, None se spectrum piatto
 
 
 @dataclass(frozen=True)
@@ -193,6 +202,14 @@ Regime recente (ultime 500 barre):
   vol_pct: {vol_percentile:.0f}° percentile storico
   stagionalita: hour={seasonality_hour:.2f}, dow={seasonality_dow:.2f}  (0-1, varianza spiegata)
 
+Geometria & frattali:
+  efficiency_ratio: {efficiency_ratio:.3f}  (Kaufman, 0=noise, 1=trend efficiente)
+  tail_index: left={tail_index_left:.2f}, right={tail_index_right:.2f}  (Hill; <2 fat tail, >5 light)
+  structural_uptrend: {structural_uptrend:.2f}  (HH/HL score, 0.5=range)
+  compression: {compression:.2f}  (range recent / ref; <1 compressione, >1 espansione)
+  spectral_entropy: {spectral_entropy:.2f}  (0=struttura, 1=rumore bianco)
+  dominant_cycle: {dominant_cycle_str}  (None se spettro piatto)
+
 Feature accessibili dal tuo genoma: {feature_access}.
 Lookback massimo che puoi usare nel ragionamento: {lookback_window} barre.
 
@@ -200,6 +217,51 @@ Genera una strategia che cerchi anomalie sfruttabili in questo regime.
 """
 
 
+def _render_focus_block(keys: list[str], market: MarketSummary) -> str:
+    """Renderizza 'Focus per la tua lente' come riga del USER_TEMPLATE.
+
+    Mappa nomi simbolici a valori della MarketSummary. Skippa silenziosamente
+    chiavi sconosciute (fault-tolerant per evoluzione futura).
+    """
+    field_map: dict[str, Any] = {
+        # Statistiche base
+        "mean": market.return_mean,
+        "std": market.return_std,
+        "skew": market.skew,
+        "kurt": market.kurtosis,
+        "vol_regime": market.volatility_regime,
+        # Regime recente
+        "autocorr_recent": market.autocorr_lag1_recent,
+        "autocorr_baseline": market.autocorr_lag1_baseline,
+        "hurst": market.hurst_recent,
+        "vol_pct": market.vol_percentile,
+        "seasonality_hour": market.seasonality_hour,
+        "seasonality_dow": market.seasonality_dow,
+        # Geometria/frattali
+        "efficiency_ratio": market.efficiency_ratio,
+        "tail_left": market.tail_index_left,
+        "tail_right": market.tail_index_right,
+        "structural_uptrend": market.structural_uptrend,
+        "compression": market.compression,
+        "spectral_entropy": market.spectral_entropy,
+        "dominant_cycle": market.dominant_cycle,
+    }
+    parts: list[str] = []
+    for k in keys:
+        if k not in field_map:
+            continue
+        v = field_map[k]
+        if v is None:
+            parts.append(f"{k}=N/A")
+        elif isinstance(v, float):
+            parts.append(f"{k}={v:.3f}")
+        else:
+            parts.append(f"{k}={v}")
+    if not parts:
+        return ""
+    return "\nFocus per la tua lente: " + ", ".join(parts) + "\n"
+
+
 _RETRY_TEMPLATE = """\
 {original_user}
 
@@ -282,11 +344,17 @@ def _try_parse(text: str) -> tuple[Strategy | None, str | None]:
 
 
 class HypothesisAgent:
-    def __init__(self, llm: LLMClient, max_retries: int = 1):
+    def __init__(
+        self,
+        llm: LLMClient,
+        max_retries: int = 1,
+        prompt_library: PromptLibrary | None = None,
+    ):
         if max_retries < 0:
             raise ValueError("max_retries must be >= 0")
         self._llm = llm
         self._max_retries = max_retries
+        self._prompt_library = prompt_library or PromptLibrary.default()
 
     def propose(
         self,
@@ -297,6 +365,13 @@ class HypothesisAgent:
             cognitive_style=genome.cognitive_style,
             system_prompt=genome.system_prompt,
         )
+        dominant_cycle_str = (
+            f"{market.dominant_cycle:.0f} barre"
+            if market.dominant_cycle is not None
+            else "N/A (spettro piatto)"
+        )
+        focus_keys = self._prompt_library.focus_metrics_for(genome.cognitive_style)
+        focus_block = _render_focus_block(focus_keys, market) if focus_keys else ""
         original_user = USER_TEMPLATE.format(
             symbol=market.symbol,
             timeframe=market.timeframe,
@@ -312,9 +387,16 @@ class HypothesisAgent:
             vol_percentile=market.vol_percentile,
             seasonality_hour=market.seasonality_hour,
             seasonality_dow=market.seasonality_dow,
+            efficiency_ratio=market.efficiency_ratio,
+            tail_index_left=market.tail_index_left,
+            tail_index_right=market.tail_index_right,
+            structural_uptrend=market.structural_uptrend,
+            compression=market.compression,
+            spectral_entropy=market.spectral_entropy,
+            dominant_cycle_str=dominant_cycle_str,
             feature_access=", ".join(genome.feature_access),
             lookback_window=genome.lookback_window,
-        )
+        ) + focus_block
 
         completions: list[CompletionResult] = []
         errors: list[str] = []

src/multi_swarm_core/multi_swarm_core/agents/market_summary.py

@@ -5,8 +5,13 @@ from scipy import stats  # type: ignore[import-untyped]
 
 from ..metrics.basic import (
     autocorr_lag1,
+    compression_ratio,
+    efficiency_ratio_kaufman,
     hurst_exponent,
     seasonality_strength,
+    spectral_entropy_and_cycle,
+    structural_uptrend_score,
+    tail_index_hill,
     vol_percentile_historical,
 )
 from .hypothesis import MarketSummary
@@ -40,6 +45,13 @@ def build_market_summary(
     season_h = seasonality_strength(returns, by="hour")
     season_d = seasonality_strength(returns, by="dow")
 
+    eff_ratio = efficiency_ratio_kaufman(ohlcv["close"], length=100)
+    tail_l = tail_index_hill(returns, side="left")
+    tail_r = tail_index_hill(returns, side="right")
+    hh_hl = structural_uptrend_score(ohlcv["close"], window=5)
+    compress = compression_ratio(ohlcv["close"], recent_window=50, ref_window=200)
+    spec_entropy, dom_cycle = spectral_entropy_and_cycle(returns, length=256)
+
     return MarketSummary(
         symbol=symbol,
         timeframe=timeframe,
@@ -55,4 +67,11 @@ def build_market_summary(
         vol_percentile=vol_pct,
         seasonality_hour=season_h,
         seasonality_dow=season_d,
+        efficiency_ratio=eff_ratio,
+        tail_index_left=tail_l,
+        tail_index_right=tail_r,
+        structural_uptrend=hh_hl,
+        compression=compress,
+        spectral_entropy=spec_entropy,
+        dominant_cycle=dom_cycle,
     )

src/multi_swarm_core/multi_swarm_core/genome/prompt_library.py

@@ -0,0 +1,140 @@
+"""Libreria di stili cognitivi + direttive system_prompt per il GA.
+
+Carica da un file JSON esterno (tipicamente shippato dal singolo strategy
+member, es. ``strategy_crypto/prompts.json``) le coppie ``style -> directive``
+usate da:
+  - :func:`multi_swarm_core.ga.initial.build_initial_population` per il
+    bootstrap della popolazione (style assegnato round-robin, directive
+    come system_prompt iniziale).
+  - :func:`multi_swarm_core.genome.mutation.mutate_cognitive_style` per
+    pescare i candidati di mutazione (range = key del JSON).
+
+Schema JSON atteso::
+
+  {
+    "styles": {
+      "<name>": {"directive": "<testo system_prompt>"},
+      ...
+    }
+  }
+
+I 6 stili default (physicist, biologist, historian, meteorologist,
+ecologist, engineer) sono comunque disponibili via :meth:`PromptLibrary.default`
+per backcompat con test/script senza file esterno.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+import json
+from dataclasses import dataclass
+from pathlib import Path
+
+_DEFAULT_STYLES: dict[str, str] = {
+    "physicist": (
+        "Cerca leggi conservative, simmetrie, regimi di scala. "
+        "Pensa in termini di flussi e potenziali."
+    ),
+    "biologist": (
+        "Cerca pattern adattivi, nicchie ecologiche, "
+        "predator-prey dynamics tra partecipanti del mercato."
+    ),
+    "historian": (
+        "Cerca pattern ricorrenti su scale temporali multiple, "
+        "analogie con regimi storici, mean reversion strutturali."
+    ),
+    "meteorologist": (
+        "Cerca regimi di volatilità che si autoalimentano, "
+        "transizioni di stato come fronti, persistenza locale."
+    ),
+    "ecologist": (
+        "Cerca interazioni multi-asset, correlazioni cluster, "
+        "segnali di stress sistemico nelle dinamiche di flusso."
+    ),
+    "engineer": (
+        "Cerca segnali con rapporto S/N favorevole, filtri causali, "
+        "robustezza a perturbazioni di calibrazione."
+    ),
+}
+
+
+class PromptLibraryError(ValueError):
+    """Sollevata su JSON malformato o stili invalid."""
+
+
+@dataclass(frozen=True)
+class PromptLibrary:
+    """Set immutabile di stili cognitivi + direttive system_prompt."""
+
+    styles: dict[str, str]
+    focus: dict[str, list[str]]  # style -> lista metriche prioritarie
+
+    def __post_init__(self) -> None:
+        if not self.styles:
+            raise PromptLibraryError("PromptLibrary deve avere almeno uno stile")
+        for name, directive in self.styles.items():
+            if not isinstance(name, str) or not name.strip():
+                raise PromptLibraryError(f"nome stile invalido: {name!r}")
+            if not isinstance(directive, str) or not directive.strip():
+                raise PromptLibraryError(
+                    f"directive vuota o invalida per stile {name!r}"
+                )
+
+    @classmethod
+    def default(cls) -> PromptLibrary:
+        """Libreria builtin con i 6 stili originali (fallback senza file)."""
+        return cls(styles=dict(_DEFAULT_STYLES), focus={})
+
+    @classmethod
+    def from_json(cls, path: Path | str) -> PromptLibrary:
+        """Carica da file JSON con schema ``{"styles": {<name>: {"directive": "...", "focus_metrics": [...]}}}``."""
+        p = Path(path)
+        try:
+            data = json.loads(p.read_text(encoding="utf-8"))
+        except FileNotFoundError as e:
+            raise PromptLibraryError(f"file non trovato: {p}") from e
+        except json.JSONDecodeError as e:
+            raise PromptLibraryError(f"JSON malformato in {p}: {e}") from e
+
+        if not isinstance(data, dict):
+            raise PromptLibraryError(f"root JSON deve essere un object, non {type(data)}")
+        styles_raw = data.get("styles")
+        if not isinstance(styles_raw, dict):
+            raise PromptLibraryError("manca chiave 'styles' (object) nel JSON")
+
+        styles: dict[str, str] = {}
+        focus: dict[str, list[str]] = {}
+        for name, entry in styles_raw.items():
+            if not isinstance(entry, dict):
+                raise PromptLibraryError(
+                    f"entry per stile {name!r} deve essere object, non {type(entry)}"
+                )
+            directive = entry.get("directive")
+            if not isinstance(directive, str):
+                raise PromptLibraryError(
+                    f"manca 'directive' (string) per stile {name!r}"
+                )
+            styles[name] = directive
+            fm = entry.get("focus_metrics", [])
+            if not isinstance(fm, list):
+                raise PromptLibraryError(
+                    f"focus_metrics di {name!r} deve essere lista, non {type(fm)}"
+                )
+            focus[name] = [str(x) for x in fm]
+        return cls(styles=styles, focus=focus)
+
+    @property
+    def cognitive_styles(self) -> tuple[str, ...]:
+        """Tupla immutabile dei nomi degli stili, nell'ordine di insertion del JSON."""
+        return tuple(self.styles)
+
+    def directive(self, style: str) -> str:
+        """Ritorna la directive di ``style`` o solleva KeyError."""
+        return self.styles[style]
+
+    def style_at(self, index: int) -> str:
+        """Round-robin: ``cognitive_styles[index % len()]``."""
+        return self.cognitive_styles[index % len(self.cognitive_styles)]
+
+    def focus_metrics_for(self, style: str) -> list[str]:
+        """Ritorna lista delle metriche prioritarie per ``style``. Empty list se non specificate."""
+        return self.focus.get(style, [])

src/multi_swarm_core/multi_swarm_core/metrics/basic.py

@@ -141,3 +141,135 @@ def total_return(equity: pd.Series) -> float:
     if equity.iloc[0] == 0:
         return float(equity.iloc[-1])
     return float(equity.iloc[-1] / equity.iloc[0] - 1.0)
+
+
+def efficiency_ratio_kaufman(prices: pd.Series, length: int = 100) -> float:
+    """Kaufman Efficiency Ratio: |net move| / sum(|step|) su rolling length.
+
+    Output 0-1: 0 = puro noise (movimento dissipativo), 1 = puro trend efficiente.
+    Discriminatore trending/ranging robusto.
+    """
+    if len(prices) < length + 1:
+        return 0.0
+    recent = prices.iloc[-length:]
+    net_move = abs(recent.iloc[-1] - recent.iloc[0])
+    total_move = recent.diff().abs().sum()
+    if total_move == 0 or pd.isna(total_move):
+        return 0.0
+    return float(net_move / total_move)
+
+
+def tail_index_hill(returns: pd.Series, side: str, top_frac: float = 0.05) -> float:
+    """Hill estimator del tail index (pendenza coda) per side in {'left', 'right'}.
+
+    Output: indice di pesantezza coda. Valori piu bassi = coda piu pesante.
+    <2 = varianza infinita (Cauchy-like), 3-4 = tipico crypto, >5 = quasi-Gaussiana.
+    Robusto al singolo outlier (vs kurtosis).
+    """
+    r = returns.dropna()
+    n = len(r)
+    if n < 50:
+        return 5.0  # default quasi-Gaussiano
+    k = max(int(n * top_frac), 5)
+    if side == "left":
+        tail = (-r).nlargest(k)
+    elif side == "right":
+        tail = r.nlargest(k)
+    else:
+        raise ValueError(f"side deve essere 'left' o 'right', non {side!r}")
+    # Filtra valori non-positivi (Hill richiede tail positiva)
+    tail = tail[tail > 0]
+    if len(tail) < 5:
+        return 5.0
+    log_tail = np.log(tail.values)
+    threshold = log_tail[-1]
+    excess = log_tail[:-1] - threshold
+    if excess.sum() <= 0:
+        return 5.0
+    hill = (len(excess)) / excess.sum()
+    return float(np.clip(hill, 1.0, 10.0))
+
+
+def structural_uptrend_score(prices: pd.Series, window: int = 5) -> float:
+    """Frazione di periodi in struttura HH/HL (Dow-style uptrend).
+
+    Identifica swing high/low usando rolling max/min con finestra ``window``.
+    Conta sequenze higher-high + higher-low (uptrend) vs lower-high + lower-low (downtrend).
+    Output: 0 (puro downtrend) - 0.5 (range/mixed) - 1 (puro uptrend).
+    """
+    if len(prices) < 4 * window:
+        return 0.5
+    swing_high = prices.rolling(2 * window + 1, center=True).max() == prices
+    swing_low = prices.rolling(2 * window + 1, center=True).min() == prices
+
+    highs = prices[swing_high].dropna()
+    lows = prices[swing_low].dropna()
+
+    if len(highs) < 3 or len(lows) < 3:
+        return 0.5
+
+    hh = (highs.diff() > 0).sum()
+    lh = (highs.diff() < 0).sum()
+    hl = (lows.diff() > 0).sum()
+    ll = (lows.diff() < 0).sum()
+
+    up_signals = hh + hl
+    down_signals = lh + ll
+    total = up_signals + down_signals
+    if total == 0:
+        return 0.5
+    return float(up_signals / total)
+
+
+def compression_ratio(prices: pd.Series, recent_window: int = 50, ref_window: int = 200) -> float:
+    """Range(recent) / Range(ref). <1 = compressione vol, >1 = espansione.
+
+    Range = high - low della finestra. Cattura il "coil" pre-breakout.
+    """
+    if len(prices) < ref_window:
+        return 1.0
+    recent = prices.iloc[-recent_window:]
+    ref = prices.iloc[-ref_window:]
+    recent_range = float(recent.max() - recent.min())
+    ref_range = float(ref.max() - ref.min())
+    if ref_range <= 0:
+        return 1.0
+    return recent_range / ref_range
+
+
+def spectral_entropy_and_cycle(
+    returns: pd.Series, length: int = 256
+) -> tuple[float, float | None]:
+    """FFT su returns -> (entropy normalizzata, dominant_cycle gated).
+
+    entropy: 0-1, Shannon entropy normalizzata dello spettro di potenza.
+      0 = una sola frequenza domina, 1 = spettro piatto (rumore bianco).
+    dominant_cycle: periodo (barre) della frequenza dominante,
+      MA solo se entropy < 0.6 (struttura presente). Altrimenti None.
+    """
+    r = returns.dropna()
+    if len(r) < length:
+        return 1.0, None
+    series = r.iloc[-length:].values
+    # Detrend
+    series = series - series.mean()
+    fft = np.fft.rfft(series)
+    power = np.abs(fft) ** 2
+    if power.sum() <= 0:
+        return 1.0, None
+    p = power / power.sum()
+    # Entropy normalizzata (Shannon / log(N))
+    nonzero = p[p > 0]
+    entropy = float(-(nonzero * np.log(nonzero)).sum() / np.log(len(nonzero)))
+    entropy = max(0.0, min(1.0, entropy))
+
+    if entropy >= 0.6:
+        return entropy, None
+    # Skip DC component (index 0)
+    if len(power) <= 1:
+        return entropy, None
+    peak_idx = int(np.argmax(power[1:])) + 1
+    if peak_idx == 0:
+        return entropy, None
+    cycle = float(length / peak_idx)
+    return entropy, cycle

src/multi_swarm_core/multi_swarm_core/orchestrator/run.py

@@ -27,6 +27,8 @@ from ..ga.initial import build_initial_population
 from ..ga.loop import GAConfig, next_generation
 from ..ga.summary import generation_summary
 from ..genome.hypothesis import ModelTier
+from ..genome.mutation import set_cognitive_styles
+from ..genome.prompt_library import PromptLibrary
 from ..llm.client import LLMClient
 from ..llm.cost_tracker import CostTracker
 from ..persistence.repository import Repository
@@ -67,6 +69,10 @@ class RunConfig:
     # 2x costo backtest engine.
     eval_oos_during_loop: bool = False
     fitness_combined_alpha: float = 0.5  # peso IS (1-alpha = OOS)
+    # Libreria di stili cognitivi + system_prompt iniziali. Se None usa
+    # i 6 builtin (PromptLibrary.default()). Tipicamente caricata da
+    # strategy_crypto/prompts.json via PromptLibrary.from_json().
+    prompt_library: PromptLibrary | None = None
 
 
 def run_phase1(
@@ -100,7 +106,7 @@ def run_phase1(
 
     market = build_market_summary(train_ohlcv, symbol=cfg.symbol, timeframe=cfg.timeframe)
 
-    hypothesis_agent = HypothesisAgent(llm=llm)
+    hypothesis_agent = HypothesisAgent(llm=llm, prompt_library=prompt_library)
     falsification_agent = FalsificationAgent(
         fees_bp=cfg.fees_bp, n_trials_dsr=cfg.n_trials_dsr
     )
@@ -112,8 +118,16 @@ def run_phase1(
     )
     cost_tracker = CostTracker()
 
+    # Propaga la libreria di stili al modulo mutation (cosi' mutate_cognitive_style
+    # pesca dai candidati coerenti col JSON della strategia in corso).
+    prompt_library = cfg.prompt_library or PromptLibrary.default()
+    set_cognitive_styles(prompt_library.cognitive_styles)
+
     population = build_initial_population(
-        k=cfg.population_size, model_tier=cfg.model_tier, rng=rng
+        k=cfg.population_size,
+        model_tier=cfg.model_tier,
+        rng=rng,
+        prompt_library=prompt_library,
     )
     fitnesses: dict[str, float] = {}
 

src/multi_swarm_core/tests/unit/test_hypothesis_agent.py

@@ -2,6 +2,7 @@ import json
 
 from multi_swarm_core.agents.hypothesis import HypothesisAgent, MarketSummary
 from multi_swarm_core.genome.hypothesis import HypothesisAgentGenome, ModelTier
+from multi_swarm_core.genome.prompt_library import PromptLibrary
 from multi_swarm_core.llm.client import CompletionResult, EmptyCompletionError
 
 
@@ -248,3 +249,53 @@ def test_hypothesis_agent_returns_failed_proposal_on_only_empty_completions(mock
     assert "empty_completion" in proposal.parse_error
     # 3 tentativi tutti falliti.
     assert fake_llm.complete.call_count == 3
+
+
+def test_propose_renders_focus_block_for_style(mocker):  # type: ignore[no-untyped-def]
+    """Con PromptLibrary che ha focus_metrics, il LLM mock riceve 'Focus per la tua lente' nel user message."""
+    fake_llm = mocker.MagicMock()
+    fake_llm.complete.return_value = CompletionResult(
+        text=VALID_STRATEGY_JSON,
+        input_tokens=200,
+        output_tokens=80,
+        tier=ModelTier.C,
+        model="qwen",
+    )
+    # PromptLibrary con focus_metrics per physicist
+    lib = PromptLibrary(
+        styles={"physicist": "Pensa come un fisico."},
+        focus={"physicist": ["efficiency_ratio", "spectral_entropy", "hurst"]},
+    )
+    agent = HypothesisAgent(llm=fake_llm, prompt_library=lib)
+    proposal = agent.propose(make_genome(), make_summary())
+    assert proposal.strategy is not None
+    # Verifica che il user message contenga il focus block
+    call_kwargs = fake_llm.complete.call_args.kwargs
+    user_msg = call_kwargs["user"]
+    assert "Focus per la tua lente:" in user_msg
+    assert "efficiency_ratio=" in user_msg
+    assert "spectral_entropy=" in user_msg
+    assert "hurst=" in user_msg
+
+
+def test_propose_no_focus_block_when_style_not_in_library(mocker):  # type: ignore[no-untyped-def]
+    """Stile senza focus_metrics → nessun focus block nel user message."""
+    fake_llm = mocker.MagicMock()
+    fake_llm.complete.return_value = CompletionResult(
+        text=VALID_STRATEGY_JSON,
+        input_tokens=200,
+        output_tokens=80,
+        tier=ModelTier.C,
+        model="qwen",
+    )
+    # PromptLibrary senza focus_metrics per physicist
+    lib = PromptLibrary(
+        styles={"physicist": "Pensa come un fisico."},
+        focus={},
+    )
+    agent = HypothesisAgent(llm=fake_llm, prompt_library=lib)
+    proposal = agent.propose(make_genome(), make_summary())
+    assert proposal.strategy is not None
+    call_kwargs = fake_llm.complete.call_args.kwargs
+    user_msg = call_kwargs["user"]
+    assert "Focus per la tua lente:" not in user_msg

src/multi_swarm_core/tests/unit/test_market_summary.py

@@ -63,3 +63,51 @@ def test_build_summary_new_fields_populated() -> None:
     assert isinstance(s.seasonality_dow, float)
     assert 0.0 <= s.seasonality_hour <= 1.0
     assert 0.0 <= s.seasonality_dow <= 1.0
+
+
+def test_build_summary_geometric_fields_populated() -> None:
+    """I 7 nuovi campi geometrico-frattali devono essere non-default e nei range attesi."""
+    idx = pd.date_range("2024-01-01", periods=600, freq="1h", tz="UTC")
+    np.random.seed(5)
+    close = 100 + np.cumsum(np.random.normal(0, 1, 600))
+    df = pd.DataFrame(
+        {"open": close, "high": close + 0.5, "low": close - 0.5, "close": close, "volume": 1.0},
+        index=idx,
+    )
+    s = build_market_summary(df, symbol="BTC/USDT", timeframe="1h")
+
+    # efficiency_ratio: float in [0, 1]
+    assert isinstance(s.efficiency_ratio, float)
+    assert 0.0 <= s.efficiency_ratio <= 1.0
+
+    # tail_index_left/right: float in [1, 10]
+    assert isinstance(s.tail_index_left, float)
+    assert isinstance(s.tail_index_right, float)
+    assert 1.0 <= s.tail_index_left <= 10.0
+    assert 1.0 <= s.tail_index_right <= 10.0
+
+    # structural_uptrend: float in [0, 1]
+    assert isinstance(s.structural_uptrend, float)
+    assert 0.0 <= s.structural_uptrend <= 1.0
+
+    # compression: float > 0
+    assert isinstance(s.compression, float)
+    assert s.compression > 0.0
+
+    # spectral_entropy: float in [0, 1]
+    assert isinstance(s.spectral_entropy, float)
+    assert 0.0 <= s.spectral_entropy <= 1.0
+
+    # dominant_cycle: None or positive float
+    assert s.dominant_cycle is None or (isinstance(s.dominant_cycle, float) and s.dominant_cycle > 0)
+
+    # Verifica che i campi siano stati popolati (non tutti ai valori default)
+    defaults_only = (
+        s.efficiency_ratio == 0.0
+        and s.tail_index_left == 5.0
+        and s.tail_index_right == 5.0
+        and s.structural_uptrend == 0.5
+        and s.compression == 1.0
+        and s.spectral_entropy == 1.0
+    )
+    assert not defaults_only, "Tutti i campi geometrici sono rimasti ai valori default: calcolo non avvenuto"

src/multi_swarm_core/tests/unit/test_metrics_basic.py

@@ -4,10 +4,15 @@ import pytest
 
 from multi_swarm_core.metrics.basic import (
     autocorr_lag1,
+    compression_ratio,
+    efficiency_ratio_kaufman,
     hurst_exponent,
     max_drawdown,
     seasonality_strength,
     sharpe_ratio,
+    spectral_entropy_and_cycle,
+    structural_uptrend_score,
+    tail_index_hill,
     total_return,
     vol_percentile_historical,
 )
@@ -166,3 +171,120 @@ def test_seasonality_strength_invalid_by():
     r = pd.Series(np.random.normal(0, 0.01, 100), index=idx)
     with pytest.raises(ValueError, match="'minute'"):
         seasonality_strength(r, by="minute")
+
+
+# --- Geometric/fractal metrics tests ---
+
+
+def test_efficiency_ratio_pure_trend():
+    """Slope perfetto (prezzi linearmente crescenti) -> efficiency_ratio vicino a 1.0."""
+    prices = pd.Series(np.linspace(100.0, 200.0, 200))
+    er = efficiency_ratio_kaufman(prices, length=100)
+    assert er == pytest.approx(1.0, abs=1e-6)
+
+
+def test_efficiency_ratio_random_walk():
+    """Random walk iid -> efficiency_ratio basso (attorno a 0.1-0.4)."""
+    np.random.seed(42)
+    prices = pd.Series(100.0 + np.cumsum(np.random.normal(0, 1, 300)))
+    er = efficiency_ratio_kaufman(prices, length=100)
+    assert 0.0 <= er <= 0.6
+
+
+def test_efficiency_ratio_short_series():
+    """Serie troppo corta ritorna 0.0."""
+    prices = pd.Series([100.0, 101.0, 102.0])
+    assert efficiency_ratio_kaufman(prices, length=100) == 0.0
+
+
+def test_tail_index_hill_left_right_separate():
+    """tail_index_hill left e right ritornano float in [1, 10]."""
+    np.random.seed(7)
+    r = pd.Series(np.random.normal(0, 0.01, 500))
+    left = tail_index_hill(r, side="left")
+    right = tail_index_hill(r, side="right")
+    assert 1.0 <= left <= 10.0
+    assert 1.0 <= right <= 10.0
+
+
+def test_tail_index_hill_invalid_side():
+    """side non valido solleva ValueError."""
+    r = pd.Series(np.random.normal(0, 0.01, 200))
+    with pytest.raises(ValueError, match="'both'"):
+        tail_index_hill(r, side="both")
+
+
+def test_tail_index_hill_short_series():
+    """Serie < 50 ritorna default 5.0."""
+    r = pd.Series([0.01, -0.01, 0.02])
+    assert tail_index_hill(r, side="left") == pytest.approx(5.0)
+    assert tail_index_hill(r, side="right") == pytest.approx(5.0)
+
+
+def test_structural_uptrend_pure_uptrend():
+    """Prezzi costantemente crescenti -> structural_uptrend vicino a 1.0."""
+    prices = pd.Series(np.linspace(100.0, 200.0, 100))
+    score = structural_uptrend_score(prices, window=5)
+    assert score >= 0.5
+
+
+def test_structural_uptrend_pure_downtrend():
+    """Prezzi costantemente decrescenti -> structural_uptrend vicino a 0.0."""
+    prices = pd.Series(np.linspace(200.0, 100.0, 100))
+    score = structural_uptrend_score(prices, window=5)
+    assert score <= 0.5
+
+
+def test_structural_uptrend_short_series():
+    """Serie troppo corta ritorna 0.5 (neutro)."""
+    prices = pd.Series([100.0, 101.0, 99.0])
+    assert structural_uptrend_score(prices, window=5) == pytest.approx(0.5)
+
+
+def test_compression_ratio_compress_then_expand():
+    """Finestra recente compressa rispetto a ref -> ratio < 1."""
+    np.random.seed(1)
+    # Ref window: alta volatilita
+    ref_part = np.random.normal(0, 5.0, 200)
+    # Recent window: bassa volatilita
+    recent_part = np.random.normal(0, 0.2, 50)
+    prices = pd.Series(100.0 + np.cumsum(np.concatenate([ref_part, recent_part])))
+    ratio = compression_ratio(prices, recent_window=50, ref_window=200)
+    assert ratio < 1.0
+
+
+def test_compression_ratio_short_series():
+    """Serie troppo corta ritorna 1.0 (neutro)."""
+    prices = pd.Series([100.0, 101.0, 99.0])
+    assert compression_ratio(prices, recent_window=50, ref_window=200) == pytest.approx(1.0)
+
+
+def test_spectral_entropy_pure_sine():
+    """Seno puro -> entropy bassa e dominant_cycle ben definito."""
+    n = 256
+    t = np.arange(n)
+    cycle_period = 32  # barre
+    series = np.sin(2 * np.pi * t / cycle_period)
+    r = pd.Series(series)
+    entropy, cycle = spectral_entropy_and_cycle(r, length=256)
+    assert entropy < 0.6
+    assert cycle is not None
+    # Il ciclo dominante deve essere vicino a cycle_period
+    assert abs(cycle - cycle_period) <= 5.0
+
+
+def test_spectral_entropy_white_noise():
+    """Rumore bianco -> entropy alta e dominant_cycle = None."""
+    np.random.seed(99)
+    r = pd.Series(np.random.normal(0, 1, 512))
+    entropy, cycle = spectral_entropy_and_cycle(r, length=256)
+    assert entropy >= 0.6
+    assert cycle is None
+
+
+def test_spectral_entropy_short_series():
+    """Serie troppo corta ritorna (1.0, None)."""
+    r = pd.Series([0.01, -0.01, 0.02])
+    entropy, cycle = spectral_entropy_and_cycle(r, length=256)
+    assert entropy == pytest.approx(1.0)
+    assert cycle is None

src/strategy_crypto/strategy_crypto/prompts.json

@@ -1,29 +1,37 @@
 {
   "_comment": "Stili cognitivi e direttive del system_prompt per il GA di strategy_crypto. Modifica liberamente: cambia 'directive' di uno stile esistente o aggiungi nuove voci a 'styles'. Il nome dello stile (key) viene usato come 'cognitive_style' del genoma; la 'directive' diventa il system_prompt iniziale.",
-  "_schema": "2.1",
+  "_schema": "2.2",
-  "_changelog": "v2.1 - directive estese con interpretazione style-specific dei 4 nuovi input statistici (autocorr_lag1, hurst, vol_pct, seasonality). v2.0 - Riprogettato per blind-generator GA. Directive medio-compatte (~700 char) che orientano l'esplorazione cognitiva senza prescrivere indicatori specifici (lascia evolvere il GA). Mappate sulle 4 statistiche disponibili: mean, std, skew, kurtosis + volatility_regime. Rimosse ecologist (richiede multi-asset), game_theorist/epidemiologist (richiedono info esterne non visibili all'agente). Tenute 7 lenti che mappano bene sulle statistiche aggregate.",
+  "_changelog": "v2.2 - Aggiunte 5 metriche geometrico-frattali (efficiency_ratio, tail_index, structural_uptrend, compression, spectral_entropy+dominant_cycle). Ogni stile dichiara focus_metrics: lista delle metriche prioritarie renderizzate come 'Focus per la tua lente' nel USER_TEMPLATE. Le metriche restano visibili a tutti gli stili (landscape GA smooth); il focus_metrics e' enfasi, non filtering. v3.0 - Riscrittura per accentuare differenziazione cognitiva. Ogni directive ora ha: (1) metafora ancorante riconoscibile e robusta a mutazione, (2) interpretazione operativa dei 6 input (skew/kurt/AR/Hurst/vol_pct/seasonality), (3) hint di struttura grammar-aware (and/or/crossover) senza prescrivere indicatori, (4) bias di scala temporale (lookback breve/medio/lungo), (5) archetipo dominante distintivo. Linguaggio attivo/generativo invece di 'preferisci'. ASCII-safe rigoroso. v2.1 - directive estese con interpretazione dei 4 nuovi input statistici. v2.0 - Riprogettato per blind-generator GA, 7 lenti mappate sulle statistiche aggregate.",
-  "_design_notes": "Le directive sono BIAS DI ESPLORAZIONE, non template. Suggeriscono cosa cercare nei 4 momenti e quali archetipi di strategia preferire, lasciando al GA la scoperta della combinazione esatta di indicatori e soglie. Sono pensate per essere riscritte dall'operatore mutate_prompt_llm mantenendo coerenza con la lente.",
+  "_design_notes": "Le directive sono BIAS DI ESPLORAZIONE, non template. Ogni lente ha una METAFORA DOMINANTE (es. physicist = sistema fisico; biologist = ecosistema) che funge da ancora semantica resistente alle riscritture di mutate_prompt_llm. Gli hint di struttura grammar-aware orientano la FORMA della strategia (numero condizioni, tipo combinazione) senza prescrivere quali indicatori usare: il GA scopre l'incarnazione. Gli hint di scala temporale producono bias naturali sul lookback_window (parametro evoluto). Differenziazione: ogni lente ha un ARCHETIPO DOMINANTE distinto (physicist=mean-reversion+momentum simmetrico; biologist=contrarian su crowding; historian=cicli e fasi; meteorologist=regime-switching; engineer=robustezza+SNR; military_strategist=offesa/difesa adattiva; psychologist=fade estremi emotivi).",
+  "_grammar_reference": "Operatori: and, or, not, gt, lt, eq, crossover, crossunder. Indicatori: sma, sma_pct, rsi, atr, atr_pct, realized_vol, macd, macd_pct. Features: OHLCV (filtered) + hour, dow, is_weekend, minute_of_hour. Azioni: entry-long, entry-short, exit, flat. Input statistici: mean, std, skew, kurt, vol_regime (low/medium/high), autocorr_lag1 (vs baseline), hurst, vol_pct (percentile storico), seasonality_hour, seasonality_dow, efficiency_ratio (Kaufman 0-1), tail_index_left/right (Hill), structural_uptrend (HH/HL 0-1), compression (range recent/ref), spectral_entropy (FFT 0-1), dominant_cycle (barre o N/A).",
   "styles": {
     "physicist": {
-      "directive": "Pensa come un fisico: il mercato e un sistema con leggi di conservazione e regimi di scala. Leggi std come dispersione energetica e kurtosis come densita di eventi estremi (kurt alta = fat tails, sistema fuori equilibrio). Cerca simmetrie nei ritorni (skew ≈0 = sistema simmetrico) e rotture (skew marcato = forzante asimmetrica). AR(1) positivo significativamente sopra baseline = sistema con memoria fuori equilibrio, momentum legittimo; Hurst > 0.55 conferma persistenza di scala; vol percentile alto + kurt bassa = energia immagazzinata non ancora rilasciata. Preferisci ritorno all'equilibrio in regime simmetrico/basso vol, propagazione (momentum/breakout) in regime asimmetrico/alto vol. Pattern coerenti su piu lookback sono robusti, pattern singoli sono rumore."
+      "directive": "Il mercato e un sistema fisico con energia (std), simmetrie (skew) e memoria (autocorr). Costruisci strategie che sfruttano due regimi fisici opposti. Equilibrio (skew vicino a 0, kurt bassa, autocorr vicino a baseline, vol_pct medio): il sistema fa mean reversion verso il potenziale stabile, costruisci entry contrarian su deviazioni significative (combina sma_pct in soglia + conferma oscillatoria in AND). Non-equilibrio (skew marcato, autocorr > baseline + 0.05, hurst > 0.55): forzante asimmetrica attiva, costruisci entry di propagazione (crossover di momentum in AND con gate vol). Vol_pct > 80 + kurt bassa = energia compressa, breakout imminente. efficiency_ratio alto = movimento efficiente (poco dissipato), costruisci su di esso; efficiency_ratio < 0.2 = dissipazione totale, evita trend-following. Spectral_entropy bassa con dominant_cycle definito = modi armonici sfruttabili (gate temporale su ciclo). Lookback medio-lungo (150-300): le scale fisiche emergono su orizzonti, non su singole barre. Una entry deve avere razionale conservativo (cosa si conserva?), non pattern fortuito.",
+      "focus_metrics": ["hurst", "dominant_cycle", "efficiency_ratio", "spectral_entropy"]
     },
     "biologist": {
-      "directive": "Pensa come un biologo evoluzionista: il mercato e un ecosistema di strategie in competizione. Skew negativo = predazione asimmetrica (vol-selling crowded che subisce shock). Skew positivo = predatori che cacciano breakout. Kurt alta = eventi di estinzione/fioritura. AR(1) positivo persistente = una specie sta colonizzando la nicchia (overcrowding imminente, fade); Hurst > 0.55 con vol percentile basso = nicchia stabile (occupa); seasonality forte = ritmo biologico ricorrente, sfruttabile. Preferisci contrarian in regime di skew estremo (fade la specie dominante) e coordinamento in regime simmetrico. Pattern asimmetrici: cattura la coda opposta al consensus."
+      "directive": "Il mercato e un ecosistema dove strategie competono per alpha finito. Identifica la specie dominante dal segno dello skew e dalla persistenza dell'autocorr. Skew negativo + autocorr > baseline = vol-sellers crowded in fioritura prima del culling: costruisci entry-short su rebound deboli (crossover di esaurimento in AND con kurt alta). Skew positivo + autocorr > baseline = momentum-chaser crowded: costruisci entry-short su breakout falliti (gate vol_pct alta + oscillatore in zona di esaurimento). Skew vicino a 0 + autocorr vicino a baseline = ecosistema bilanciato: occupa nicchia con strategie a doppia direzione su range. Seasonality forte = ritmo biologico (predazione ricorrente in ore/giorni specifici), aggiungi gate temporale. Tail asimmetrico (tail_left << tail_right) = predazione asimmetrica strutturale, la specie dominante aggredisce al ribasso; structural_uptrend persistente (> 0.7) = specie dominante stabile, segui il trend di lungo. Lookback corto-medio (50-150): le specie si avvicendano in fretta. Archetipo dominante: contrarian sul consensus, mai con il gregge.",
+      "focus_metrics": ["tail_left", "tail_right", "structural_uptrend", "seasonality_hour", "seasonality_dow"]
     },
     "historian": {
-      "directive": "Pensa come uno storico: i regimi si ripetono ma non identici. Usa mean come drift strutturale e std come ampiezza ciclo. Kurt alta + vol regime medium/high = fase tardiva (eventi estremi addensati, pre-transizione); kurt bassa + skew ≈0 = accumulazione/stabilita. AR(1) recente >> baseline storica = regime sta accelerando rispetto al normale; Hurst > 0.55 + vol percentile alto = fase markup matura, mean reversion attesa; seasonality forte = abitudini collettive consolidate, replicabili. Preferisci mean reversion strutturali: deviazioni significative tendono a ritornare su orizzonti multipli. Identifica analogie tra regime corrente e fasi tipiche (compressione vol, espansione, esaurimento trend)."
+      "directive": "Il mercato attraversa fasi cicliche che si ripetono in forma simile. Diagnostica la fase corrente combinando piu input. Accumulazione (kurt bassa, vol_pct basso, skew vicino a 0, hurst vicino a 0.5): costruisci entry-long su mean reversion lenta (sma_pct lungo come trigger, exit su normalizzazione). Markup (autocorr > baseline, hurst > 0.55, skew positivo): cavalca il trend con entry su pullback (crossover di rientro dopo correzione). Distribuzione (kurt alta, vol_pct alto, hurst sopra 0.55 ma in calo): costruisci entry-short su fallimenti di nuovi massimi (divergenza tra prezzo e oscillatore). Markdown (skew negativo, kurt alta, vol_regime high): aspetta capitulation, poi entry-long su estremi. Autocorr recente che supera baseline = cambio di fase in atto, segnale di transizione storica. Structural_uptrend vs compression raccontano la storia della struttura: compressione (< 0.5) precede breakout storici, structural_uptrend > 0.7 conferma la fase Markup, < 0.3 la fase Markdown. Lookback lungo (200-500): le fasi sono strutturali, non intraday. Archetipo dominante: mean reversion multi-scala, deviazioni grandi tornano.",
+      "focus_metrics": ["autocorr_recent", "autocorr_baseline", "structural_uptrend", "compression"]
     },
     "meteorologist": {
-      "directive": "Pensa come un meteorologo: la volatilita ha regimi persistenti con transizioni brusche. Vol regime e input primario. Std + kurt = microclima: std bassa + kurt bassa = calma stabile (vendi vol), std alta + kurt alta = tempesta (compra convexity), std bassa + kurt alta = calma ingannevole (riduci esposizione). AR(1) recente > baseline = fronte persistente in arrivo; Hurst > 0.55 = sistema su scala lunga (ciclone), Hurst < 0.45 = turbolenza locale (no trend persistente); vol percentile estremo = posizione nel ciclo seasonal; seasonality alta = pattern cyclonico ricorrente. Strategie regime-aware: gate espliciti su vol che attivano logiche diverse. Pattern multi-regime sono robusti."
+      "directive": "La volatilita ha climi persistenti e fronti di transizione. Il vol_regime e la previsione del giorno; vol_pct e la posizione nel ciclo stagionale. Costruisci strategie che CAMBIANO comportamento al cambio di clima, sempre con un gate vol esplicito come prima condizione. Calma stabile (vol_regime low + kurt bassa + vol_pct sotto 40): costruisci range trading (entry contrarian sui bordi, exit al centro). Fronte in arrivo (vol_regime low + kurt alta + autocorr > baseline): calma ingannevole, riduci frequenza entry, gate restrittivi. Tempesta (vol_regime high + kurt alta + vol_pct > 80): solo strategie momentum brevi con exit veloce, o flat. Hurst > 0.55 = clima persistente (il regime durera), hurst < 0.45 = turbolenza locale (no commitment). Compression < 0.4 = pressione che si accumula come ciclone prima di toccare terra, breakout imminente; tail asimmetrico (tail_left < 2 o tail_right < 2) = code pesanti come tornado, i movimenti estremi sono parte del clima normale. Dominant_cycle presente = pattern ricorrente meteorologico, gating temporale sul ciclo migliora il timing. Lookback medio (100-250): orizzonte di previsione realistico. Ogni strategia deve avere logica DIVERSA per almeno due regimi vol.",
+      "focus_metrics": ["vol_pct", "compression", "tail_left", "tail_right", "dominant_cycle"]
     },
     "engineer": {
-      "directive": "Pensa come un ingegnere di controllo: ogni segnale deve avere SNR favorevole e robustezza. Std e il rumore di fondo: il segnale deve essere significativamente piu grande della varianza intraday. Kurt alta riduce affidabilita dei segnali medi. AR(1) > 0.05 con std contenuta = SNR favorevole, segnale azionabile; AR(1) ≈0 = random walk, non costruirci sopra; Hurst < 0.45 = filtro mean-reversion causale efficace; vol percentile > 80 = saturazione (sensori instabili, riduci leverage); seasonality < 0.05 = feature temporali sono rumore, NON usarle. Pattern semplici e tarabili: poche condizioni in AND, soglie con margine, isteresi entry/exit. Robustezza > ottimalita su singolo regime."
+      "directive": "Tratta ogni segnale come un sistema di controllo: serve SNR favorevole, causalita, robustezza. Std e il rumore di fondo: il segnale (deviazione, crossover, soglia) deve essere distinguibile. Costruisci strategie con MINIMO numero di condizioni necessarie (idealmente 2-3 in AND, mai piu di 4), soglie con margine, isteresi entry/exit per evitare chattering. Autocorr > 0.05 con std contenuta = SNR favorevole, costruibile. Autocorr vicino a 0 = random walk, NON costruirci sopra (proponi strategia minimale o flat). Kurt alta = gli estremi dominano le medie, usa filtri robusti (mediana implicita via crossover invece di soglie hard). Seasonality < 0.05 = feature temporali sono rumore, NON usare hour/dow/is_weekend. Vol_pct > 90 = saturazione sensori, riduci aggressivita. efficiency_ratio < 0.2 = no signal, non costruire strategie direzionali; spectral_entropy > 0.8 = white noise puro, regime non-modellabile, proponi flat o strategia minimalissima. Tail_left e tail_right > 5 = distribuzione quasi-Gaussiana, modelli lineari applicabili; tail < 2 = regime heavy-tail, aumenta margini di sicurezza sulle soglie. Autocorr_recent significativamente diverso da autocorr_baseline = struttura cambiata, ricalibra. Lookback corto-medio (50-150): meno parametri da tarare, piu robusto. Archetipo dominante: semplicita tarabile, ogni regola ha razionale meccanico.",
+      "focus_metrics": ["efficiency_ratio", "spectral_entropy", "tail_left", "tail_right", "autocorr_recent"]
     },
     "military_strategist": {
-      "directive": "Pensa come uno stratega: distingui regime offensivo da difensivo. Vol regime medium/low + skew positivo + kurt moderata = terreno favorevole all'attacco (entry direzionali su breakout/momentum). Vol regime high + kurt elevata = terreno ostile (difesa: posizioni limitate, exit rapide). AR(1) > 0 = vento alle spalle, carica con momentum; AR(1) < 0 = imboscata possibile, contrarian; Hurst > 0.55 = posizione difendibile (hold trade); vol percentile alta = artiglieria nemica attiva (ritirata); seasonality forte = via predicibile da percorrere, sfruttala. Concentrazione: poche condizioni forti. Economia: flat quando il segnale non e dominante. Sorpresa: contrarian su skew estremo (consensus). Sicurezza: ogni entry con exit chiara."
+      "directive": "Distingui campagna offensiva da campagna difensiva e adatta dottrina. Valuta il terreno prima di decidere. Terreno favorevole (vol_regime low/medium + skew positivo + autocorr > baseline + hurst > 0.55): campagna offensiva, costruisci entry direzionali con conviction (poche condizioni forti in AND, take profit ampi, hold lungo). Terreno ostile (vol_regime high + kurt elevata + vol_pct > 80): campagna difensiva, costruisci strategie a esposizione limitata (gate restrittivi, exit veloci, preferenza per flat). Skew estremo in valore assoluto = consensus schiacciato, applica principio di sorpresa (entry contraria al consensus, ma con conferma). Autocorr < 0 = imboscata (mean reversion forzata), contrarian. Seasonality forte = via predicibile, sfruttala come moltiplicatore di forza (gate temporale + segnale tecnico). Structural_uptrend > 0.7 = terreno occupato con vantaggio, campagna offensiva lunga; < 0.3 = terreno nemico, solo operazioni tattiche brevi. Compression < 0.5 = truppe in attesa dell'ordine di attacco, posizionati prima del breakout. Tail_left pesante (Hill < 2.5) = rischio di imboscata catastrofica, riduci size; tail_right pesante = opportunita di profitto asimmetrico rapido. Lookback variabile: lungo (200-400) per strategie di posizione, corto (50-100) per raid tattici. Ogni entry deve avere exit chiara (linea di ritirata).",
+      "focus_metrics": ["structural_uptrend", "compression", "vol_pct", "tail_left"]
     },
     "psychologist": {
-      "directive": "Pensa come uno psicologo del comportamento collettivo: skew e kurt catturano emozioni. Skew neg + kurt alta = paura ricorrente (capitulation spikes, fade gli estremi al ribasso). Skew pos + kurt alta = euforia (FOMO spikes, fade gli estremi al rialzo). Skew ≈0 + kurt bassa = apatia/range (gioca i bordi). AR(1) recente >> baseline = euforia coordinata in corso, posizionati contro l'ultimo arrivato; Hurst > 0.55 = trance collettiva (trend trance, dura piu del razionale); vol percentile estremo + kurt alta = momentum emozionale puro; seasonality intra-day forte = bias circadiani sfruttabili (FOMO apertura US, panico chiusura asiatica). Estremi di oscillatori in regimi emotivi (kurt alta), crossover in regimi razionali (kurt ≈3). Contrarian sugli estremi, continuazione sulle medie."
+      "directive": "Il mercato e folla con emozioni misurabili. Skew e kurt sono il termometro emotivo; autocorr misura quanto a lungo l'emozione persiste. Fasi emotive e risposta: paura ricorrente (skew negativo + kurt alta + vol_pct alto) = capitulation spikes, costruisci entry-long su estremi al ribasso (rsi in zona estrema + sma_pct molto negativo). Euforia ricorrente (skew positivo + kurt alta + autocorr > baseline) = FOMO spikes, costruisci entry-short su estremi al rialzo. Apatia (skew vicino a 0 + kurt bassa + vol_pct basso) = range emotivo, gioca i bordi con strategie a doppia direzione. Trance collettiva (hurst > 0.55 + autocorr persistente) = il trend dura piu del razionale, NON anticipare il top. Tail_left pesante (Hill < 2.5) = paura ricorrente sistemica, eventi di capitulation frequenti; tail_right pesante (Hill < 2.5) = euforia ricorrente, FOMO spike strutturale. Kurt elevata + tail asimmetrico = emozione dominante identificabile: costruisci fade nella direzione della coda piu pesante. Seasonality_hour forte = bias circadiani (apertura sessioni, chiusure), aggiungi gate hour. Lookback corto (50-120): le emozioni sono di breve respiro. Archetipo dominante: fade gli estremi emotivi, partecipa ai trend razionali.",
+      "focus_metrics": ["tail_left", "tail_right", "vol_pct", "kurt", "skew"]
     }
   }
 }