Script utility per validare OOS strategie discovered durante run Phase 2.5.
Carica un JSON strategia (formato Hypothesis output), fetcha OHLCV via
Cerbero, esegue BacktestEngine + FalsificationReport + AdversarialReport,
stampa metriche annualizzate (CAGR, Sharpe, max DD, Calmar).
Esempio:
uv run python scripts/backtest_strategy.py /tmp/strategy.json \
--start 2018-09-01 --end 2026-01-01 --label my-strategy
Validato sui top 2 genomi Phase 2.5 (flat-ablation e fitness-v2-combo):
flat-ablation top overfit su 7y (-37%), fitness-v2 top regge (+143% in 7y,
CAGR +12.8%). Conferma che strategie con time gate temporal feature
generalizzano meglio di strategie con SMA crossover hard-tied al regime
del training period.
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Aggiunto parametro hard_kill_findings opzionale a compute_fitness.
None (default) = v1 backward-compat: ogni HIGH azzera la fitness.
tuple non vuota = v2: solo finding con name nel set azzerano; gli altri
HIGH applicano penalità moltiplicativa
adv_penalty = 1 / (1 + soft_penalty * n_soft_high)
(default soft_penalty=0.4 → 1 HIGH soft = 0.71x, 2 = 0.56x, 3 = 0.45x).
Motivazione: tutti i run Phase 2/2.5 mostrano 55-87 finding HIGH dominanti
da fees_eat_alpha + flat_too_long. La fitness v1 azzera ogni genome con
anche solo 1 HIGH → median sempre 0 perché quasi tutti i genomi sopravvivono
in modo binario (top integro vs zerati). v2 fornisce gradient continuo:
strategie 'quasi-buone' restano valutabili e il GA può evolverle.
Hard kill v2 default: {"no_trades", "degenerate"} (la strategia letteralmente
non funziona — niente da salvare). Tutti gli altri HIGH (fees_eat_alpha,
flat_too_long, time_in_market_too_high, undertrading, overtrading) → soft.
RunConfig: fitness_hard_kill_findings (None = v1, tuple = v2) +
fitness_adversarial_soft_penalty (default 0.4). CLI flag --fitness-v2 imposta
hard_kill_findings = ("no_trades", "degenerate") e
--fitness-soft-penalty per il fattore custom.
+5 test (12 totali in test_fitness, 191 totale suite):
- v2 soft HIGH non azzera
- v2 hard kill ancora azzera
- v2 cumulativo: più soft HIGH = penalty più severa
- v2 senza findings = identico a v1
- backward compat hard_kill_findings=None = v1
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Estende AdversarialAgent con flat_too_long_threshold (default 0.95)
configurabile, simmetrico a fees_eat_alpha_threshold. Propagato a
RunConfig.flat_too_long_threshold e flag CLI --flat-too-long-threshold.
Motivazione: pop30-combo ha registrato 75 finding flat_too_long HIGH
(secondo killer dopo fees_eat_alpha 87). Rilassare la soglia 0.95→0.98
ammette strategie più passive ma marginalmente attive — analogo
all'ablation fees già verificata (+23% stabile).
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Task 6 del piano Phase 2.5 (deferito → ora completato):
- CostRecord: nuovo campo call_kind (default "hypothesis")
- CostTracker.record: accetta call_kind opzionale, summary include
by_call_kind breakdown (hypothesis vs mutation)
- Schema cost_records: aggiunta colonna call_kind TEXT NOT NULL DEFAULT
'hypothesis' + migration soft via ALTER TABLE in init_schema (silently
catched per DB pre-Task 6)
- Repository.save_cost_record: nuova arg call_kind opzionale
- mutate_prompt_llm: accetta cost_tracker/repo/run_id opzionali e logga
la call mutator con call_kind="mutation" quando sink presente
- weighted_random_mutate, next_generation: propagano cost sink
- orchestrator.run_phase1: passa cost_tracker+repo+run_id a
next_generation solo se prompt_mutation_weight > 0
Esposto fees_eat_alpha_threshold come parametro AdversarialAgent
(default 0.5 = comportamento Phase 1.5 invariato), propagato via
RunConfig.fees_eat_alpha_threshold e flag CLI
--fees-eat-alpha-threshold. Abilita ablation con soglia 0.7-0.8 senza
modificare codice — adversarial finding dominante in tutti i run
Phase 2/2.5 (50+ HIGH per run).
Tests (+4 → 186 totale):
- test_cost_tracker: default call_kind="hypothesis"; breakdown
by_call_kind con hypothesis+mutation
- test_mutation_prompt_llm: logging mutation cost con sink completo;
backward compat senza sink (no errore)
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Sostituisce la grammatica S-expression con uno schema JSON stretto. La
grammatica S-expression falliva il parsing nel 64% delle generazioni del
modello Qwen3-235B sul run reale; JSON e' nativo per gli LLM moderni e
si parsa con json.loads.
Cambiamenti principali:
- grammar.py: costanti rinominate LOGICAL_OPS / COMPARATOR_OPS /
CROSSOVER_OPS / ACTION_VALUES / KIND_VALUES.
- parser.py: nuovo AST a dataclass tipizzato (OpNode, IndicatorNode,
FeatureNode, LiteralNode, Rule, Strategy); parse_strategy ora consuma
JSON tramite json.loads.
- validator.py: walk dispatchato per tipo (isinstance) invece di
pattern-matching su 'kind'; arity check su operatori e indicator.
- compiler.py: traversal del nuovo AST tipizzato, dispatch per
isinstance; logica indicator/feature/literal invariata.
- hypothesis.py: prompt SYSTEM riscritto con esempi JSON e vincoli
espliciti su no-nesting; estrazione via fence ```json``` + fallback
brace-balanced.
- __init__.py: re-export pubblico delle entita' del protocollo.
- Tutti i test (parser, validator, compiler, hypothesis_agent,
falsification, adversarial, e2e, smoke_run) migrati a JSON.
- Rimossa dipendenza sexpdata da pyproject.toml + uv.lock.
Test: 135 passed (era 122; aggiunti casi parser/validator).
ruff + mypy strict clean. Smoke run end-to-end OK.
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Cerbero MCP diventa unica fonte di verità per dati di mercato Phase 1.
Il nuovo CerberoOHLCVLoader chiama mcp-{exchange}/tools/get_historical
con shape per-exchange (deribit/bybit/hyperliquid) e parser difensivo
sulla risposta (object-of-records, array-of-arrays, raw list).
- src/multi_swarm/data/cerbero_ohlcv.py (nuovo) con OHLCVRequest +
CerberoOHLCVLoader, cache parquet via SHA1 della request
- tests/unit/test_cerbero_ohlcv.py (nuovo, 5 test, CerberoClient mockato)
- src/multi_swarm/data/ohlcv_loader.py + test ccxt rimossi
- scripts/run_phase1.py: costruisce CerberoClient, --exchange CLI arg,
default --symbol BTC-PERPETUAL (formato Deribit)
- pyproject.toml: rimosso ccxt>=4.4 (uv sync ha rimosso 16 transitivi)
- .env.example: CERBERO_BASE_URL=https://cerbero-mcp.tielogic.xyz +
nota su MAINNET vs TESTNET token
Schema confermato via OpenAPI di Cerbero (instrument/start_date/end_date
+ resolution opzionale). Forma della risposta non garantita dallo schema:
parser difensivo prova candles/data/result/ohlcv/klines/bars e segnala
errore chiaro se nessuna shape combacia. Live verification skippata
(nessun token in .env).
Paginazione non ancora implementata: si assume che get_historical paginI
internamente. Da rivedere se una live call mostra cap (~1000 candele).
Test: 122 passed (era 122 con 2 ccxt + 0 cerbero, ora 0 ccxt + 5 cerbero,
delta netto +3, ma 2 test ga_loop preesistenti rimossi in altro commit
mantenevano il totale a 122).
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Tutti i tier (S/A/B/C/D) ora passano per OpenRouter via OpenAI SDK.
Modelli Anthropic raggiungibili via prefisso `anthropic/...`.
- pyproject: rimosso `anthropic>=0.39` da deps + uv.lock
- config: rimosso `anthropic_api_key` field
- LLMClient: dispatch unico, single client OpenAI con base_url OpenRouter
- defaults S/A/B → `anthropic/claude-{opus-4-7,sonnet-4-6}`
- retry exceptions: solo openai.* (drop anthropic.*)
- test rinominati e adattati: tier S/A/B mockano OpenAI con prefisso `anthropic/`
- rimosso test `tier_S_without_anthropic_key_raises` (non più rilevante)
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Estende ModelTier a 5 livelli (S/A/B/C/D) con routing automatico:
S/A/B via Anthropic SDK, C/D via OpenRouter (OpenAI SDK). Aggiunge
prezzi per tier S (Opus), A (Sonnet placeholder) e D (Llama). Refactor
LLMClient.complete con dispatch tramite tier_models map e helper
_call_anthropic / _call_openrouter. Settings esposte per tutti e 5
i modelli env-configurabili.
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LLM_MODEL_TIER_C, LLM_MODEL_TIER_B e OPENROUTER_BASE_URL ora override-abili
via env. Default invariati (back-compat). LLMClient accetta i tre valori
come kwargs opzionali; run_phase1 li propaga da Settings.
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Aggiunge scripts/run_phase1.py come entry point CLI per eseguire un run
end-to-end di Phase 1 con parametri configurabili via argparse (popolazione,
generazioni, simbolo, finestra temporale, fees, seed). Aggiunge marker
py.typed al package multi_swarm per esporre i tipi a consumatori esterni
(scripts/) sotto mypy --strict.
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Adriano